Kelas : Manajemen B
NPM : 434334022019382
Quiz
9. Diketahui:
Portofolio yang terdiri atas saham A dan B masing-masing
menawarkan return sebesar 25% dan 27%, serta standar
deviasi masing-masing sebesar 33% dan 65%
Alokasi dana investor pada kedua aset tersebut masing-
masing sebesar 60% dan 40% untuk masing-masing aset.
Hitunglah
a. return yang diharapkan
b. risiko portofolio A dab B jika dihitung dalam bebagai
skenario koefisien korelasi: +1, +0,2, 0, -0,2, -0,5, -1
jawab :
10. Seorang investor mengestimasikan return saham XYZ dengan data sebagai berikut :
Kondisi probabilitas Return
Sangat Buruk 15% -2%
Buruk 25% 1%
Normal 35% 8%
Baik 15% 10%
Sangat Baik 10% 18%
Dengan menggunakan data diatas, hitunglah besarnya return, varians, deviasi standard dan
koefisiensi variasi saham XYZ tersebut!
jawab: Perhitungan Return yang diharapkan dari sekuritas XYZ tersebut bisa dihitung dengan rumus:
E(R) = E Ripri
E(R) = [(0,15)(-0,02)]+[(0,25)(0,01)]+[(0,35)(0,08)]+[(0,15)(0,10)]+[0,10)(0,18)]
E(R) = (-0,003)+(0,0025)+(0,028)+(0,015)+(0,018)
E(R) = 0,0605 atau 6,05%
Jadi return yang diharapkan dari sekuritas XYZ adalah 0,0605 atau 6,05%