Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO BSMR – LEVEL 2

SOAL CHAPER 5 & 6

1. Bank “Ogah” memberikan pinjaman korporasi sebesar USD.10 juta kepada suatu
perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki pringkat A+ berdasarkan Moody’s.
Berapakah capital charge yang dipersyaratkan untuk mengcover risiko kredit menurut
Standardized Approach Basel II apabila diasumsikan bank menggunakan rasio modal
minimum ?
a. USD 200 ribu
b. USD 400 ribu
c. USD 800 ribu
d. USD 1,2 juta

2. Pernyataan yang benar berkaitan dengan estimasi faktor risiko dalam IRBA adalah :
a. Bank yang menggunakan FIRBA mengestimasi PD
b. Estimasi LGD dan EAD dilakukan oleh supervisor bagi bank yang menggunakan
AIRBA.
c. Bagi bank yang menggunakan FIRBA, supervosir hanya mengetimasi LGD.
d. Semua jawaban tidak ada yang benar.

3. Berikut pernyataan yang benar terkait dengan bobot risiko tagihan kepada Korporasi dan
Bank :
a. 0% - 150%
b. 0% - 100%
c. 20% – 150%
d. 20% - 100%

4. Bila bank menggunakan Foundation IRBA dalam menghitung risiko kredit, maka :
a. LGD diestimasi oleh bank dan EAD ditetapkan Supervisor.
b. LGD ditetapkan Supervisor dan EAD diestimasi oleh bank.
c. PD, LGD dan EAD diestimasi oleh Supervisor.
d. Semua jawaban salah.

5. Bank menyalurkan kredit ke sebuah perusahaan sebesar GBP 2 juta, berapakah

modal yang harus disiapkan Bank jika bobot risiko perusahaan adalah 50%
a. 80 ribu
b. 120 ribu
c. 160 ribu
d. 240 ribu

BSMR Level 2 Page 1

 6. Bank yang menggunakan Foundation Internal Ratings-Based Approach harus
melakukan estimasi PD, dengan menggunakan data :
a. Minimum 3 tahun
b. Minimum 5 tahun
c. Maksimum 3 tahun
d. Maksimum 5 tahun

7. Bank “Bahagia” memberikan pinjaman korporasi sebesar USD.100 juta kepada suatu
perusahaan. Perusahaan tersebut memiliki pringkat AA+ berdasarkan Moody’s.
Berapakah kebutuhan modal minimumyang dipersyaratkan untuk mengcover risiko
kredit menurut Standardized Approach Basel II: ?
a. USD 16 juta
b. USD 4 juta
c. USD 0,8 juta
d. USD 1,6 juta

8. Bank “Bina” memberikan kredit kepada PT ABC yang peringkatnya memburuk. Untuk
mengantisipasi kerugian jika debitur/perusahaan tersebutmembayar bunga atau
pokoknya, maka bank harus mengalokasikan modalnya dalam bentuk :
a. General provision
b. Capital provision
c. Specific provision
d. Individual provision

9. Bobot risiko untuk “mortgage lending/KPR” menurut Standardized Approach Basil II

adalah :
a. 35%
b. 50%
c. 75%
d. 85%

10. Apakah keuntungan Bank jika menggunakan metode IRBA

a. Dapat mengukur alokasi modal sesuai kondisi perusahaan
b. Beban modal pasti lebih rendah
c. Beban modal akan lebih tinggi
d. Semua jawaban salah

11. Bobot risiko untuk “other ritail” menurut Standardized Approach Basil II adalah :
a. 35%
b. 50%
c. 75%
d. 85%

BSMR Level 2 Page 2

 12. Bila bank menggunakan Foundation IRBA dalam menghitung risiko kredit, maka :
a. LGD diestimasi oleh bank dan EAD ditetapkan Supervisor.
b. LGD ditetapkan Supervisor dan EAD diestimasi oleh bank.
c. LGD dan EAD ditetapkan Supervisor.
d. LGD dan EAD diestimasi berdasar rata-rata peer group bank.

13. Bank yang menggunakan Foundation Internal Ratings-Based Approach harus melaku
kan estimasi Probability of Default (PD), dengan data selama:
a. Minimum 3 tahun
b. Minimum 5 tahun
c. Maksimum 3 tahun
d. Maksimum 5 tahun

14. Pernyataan yang benar berkaitan dengan estimasi faktor risiko dalam IRBA adalah :
a. Bank yang menggunakan FIRBA mengestimasi PD, LGD dan EAD
b. Estimasi LGD dan EAD dilakukan oleh supervisor bagi bank yang menggunakan
AIRBA.
c. Bagi bank yang menggunakan FIRBA, supervosir mengetimasi LGD dan EAD
d. Semua jawaban tidak ada yang benar.

15. Untuk menjaga integritas grading system dalam penggunaan Internal Rating-Based
Approach, bank harus melakukan beberapa hal dibawah ini :
a. Penilaian terhadap grading system minimum 1 kali dalam 2 tahun dan mencatat
setiap keputusan kredit
b. Penilaian terhadap grading system minimum 1 kali dalam 1 tahun dan mencatat
setiap keputusan kredit untuk meng-override system
c. Meminta pengawas untuk memberi masukan terhadap grading system yang
digunakan
d. Penilaian terhadap grading system minimum 1 kali dala 1 tahun dan mencatat nama
pemutus kredit.

16. Dalam menerapkan IRB Approah dalam mengukur risiko kreditnya, suatu bank
diwajibakan memenuhi persyaratan oleh otoritas pengawas. Salah satu persyaratan
minimum untuk struktur ratingnya adalah :
a. Bank diharuskan memiliki sekurang-kurangnya 8 peringkat propbality of default (4
diantaranya mencakup kredit lancar dan 4 kredit macet).
b. Bank diharuskan memiliki sekurang-kurangnya 8 peringkat propbality of default (5
diantaranya mencakup kredit lancar dan 3 kredit macet).
c. Bank diharuskan memiliki sekurang-kurangnya 8 peringkat propbality of default (7
diantaranya mencakup kredit lancar dan 1 kredit macet)
d. Bank diharuskan memiliki sekurang-kurangnya 8 peringkat propbality of default (6
diantaranya mencakup kredit lancar dan 2 kredit macet).
.

BSMR Level 2 Page 3

 17. Dalam menggunakan IRB Approach, suatu bank diwajibkan memenuhi criteria yang
ditetapkan oleh otoritas pengawas, yang salah satunya adalah melakukan estimasi
beberapa faktor risiko. Data historis minimum yang digunakan dalam estimasi eksposur
ritel, dalam estimasi LGD adalah :
a. 7 tahun
b. 5 tahun
c. 3 tahun
d. Semua jawaban tidak ada yang benar

18. Hal yang membedakan antara metode perhitungan capital requirement berdasarkan
Standardized Approach dengan Internal Ratings-Based Approach dalam risiko kredit
adalah bahwa Internal Ratings-Based Approach menggunakan :
a. Pengolahan data yang diperoleh dari lembaga pemeringkat eksternal
b. Pengolahan data internal yang diperoleh dari industry
c. Pengolahan data kredit yang dimiliki bank
d. Pengolahan data kredit yang disediakan oleh Basel Committee.

19. Manakah di bawah ini yang merupakan dua dari lima faktor risiko yang digunakan dalam
perhitungan Internal Ratings-Based Approach untuk mengukur risiko kredit :
a. Probability of Default dan Event Default
b. Exposure ad Default dan Event Default
c. Probability of Default dan Effective Maturity
d. Probability of Default dan Recovery Rate

20. Bank yang menggunakan Foundation Internal Ratings-Based Approach harus melakukan
estimasi Probability of Default (PD) selama:
a. Minimum 3 tahun
b. Minimum 5 tahun
c. Maksimum 3 tahun
d. Maksimum 5 tahun

21. Kriteria IRB menekankan bahwa banyak pihak yang harus dimasukkan ke dalam sistem
grading yang dilakukan oleh bank yang menjalankan IRB Approach dalam risiko kredit.
Manakah pihak di bawah ini yang tidak perlu dirating oleh bank?
a. Korporat
b. Deposan
c. Pemerintah
d. Retail Exposures

22. Untuk menjadi agen pemeringkat credit risk, maka agen itu harus memenuhi beberapa
kriteria. Manakah yang bukan termasuk kriteria bagi agen pemeringkat:
a. Objectivity
b. Transparency
c. Dedicated
d. Resources

BSMR Level 2 Page 4

 23. Bank yang menggunakan Foundation Internal Ratings-Based Approach harus melakukan
estimasi Probability of Default (PD), dengan data selama:
a. Minimum 3 tahun
b. Minimum 5 tahun
c. Maksimum 3 tahun
d. Maksimum 5 tahun

24. Berapa banyak komponen risiko kredit yang memerlukan estimasi menurut ‘IRB Approach’?
a. 4
b. 3
c. 5
d. 6

25. Suatu bank dapat membandingkan antara estimasi PD, LGD, EAD dengan realisasinya.
Pengujian tersebut disebut dengan :
a. Back testing
b. Emergency testing
c. Stress testing
d. Forward looking testing

26. Apabila bank mengkategorikan debiturnya dalam kategori default, maka tunggakan
debitur tersebut adalah dalam jangka waktu minimal:
a. 90 hari
b. 60 hari
c. 180 hari
d. 270 hari

27. Untuk tagihan kepada Bank, berdasarkan Opsi 1, berapakah bobot risiko untuk Bank yang
tidak memiliki peringkat:
a. 20%
b. 50%
c. 100%
d. 150%

28. Berikut adalah bobot untuk pinjaman retail sesuai Basel 2 :

a. Mortgage 100 % dan other Retail 100%
b. Mortgage 50 % dan other Retail 100%
c. Mortgage 35 % dan other Retail 75%
d. Mortgage 50 % dan other Retail 50%

BSMR Level 2 Page 5

 29. Dari fiturnya, The Foundation Internal ratings-based Approach (FIRBA) dan The
Advanced Internal Ratings-Based Approach (AIRBA) memiliki persamaan, yaitu:
a. Menggunakan data historis dari pihak eksternal bank
b. Menggunakan data historis yang ada pada internal bank `
c. Kedua pendekatan sama-sama diwajibkan menghitung exposure at default
d. Kedua pendekatan sama-sama menggunakan bobot risiko

30. Yang mana dari komponen berikut merupakan properti The Foundation Internal
RatingsBased Approach (FIRBA) dan The Advanced Internal Ratings-Based
Approach (AIRBA)?
a. Effective maturity (M)
b. The size of the company (S)
c. Probability of Default (PD)
d. Semuanya benar

31. Jika pemeringkat publik tersedia, peringkat kredit dapat diakomodasi kedalam The
Standardized Approach (SA). Namun, agar pemeringkatan layak digunakan,
lembaga pemeringkat harus memenuhi kriteria yang ditetapkan regulasi, antara
lain:
I. Terpercaya
II. Independen.
III. Transparan
IV. Obyektif
a. hanya I
b. hanya II
c. II, III dan IV
d. I, II, III dan IV benar

32. Pendekatan The Internal Ratings-Based Approach (IRBA) memiliki fitur-fitur yang
sama dan sebenarnya dalam aplikasi adalah:
a. Dua pendekatan yang berbeda
b. Tiga pendekatan yang berbeda
c. Satu pendekatan yang berbeda
d. Empat pendekatan yang berbeda

33. Bank yang menggunakan The Foundation Internal Ratings-Based Approach

(FIRBA) mengharuskan penggunaan data historis. Berapa lama paling tidak data
historis tersebut dibutuhkan?
a. 3 tahun
b. 5 tahun
c. 7 tahun
d. 2 tahun

BSMR Level 2 Page 6

 34. Manakah di bawah ini yang merupakan tiga dari lima factor risiko yang digunakan
dalam perhitungan internal ratings-based approach untuk mengukur risiko kredit?
a. probability of default exposure at default, dan event default
b. exposure at default, loss given default dan event default
c. probability of default, exposure at default dan effective maturity
d. probability of default, exposure at default, dan recovery rate

35. Terhadap External Credit Assessment Institution (ECAI), Basel II memberikan

kriteria persyaratan sebanyak:
a. 5 kriteria
b. 6 kriteria
c. 7 kriteria
d. 8 kriteria

BSMR Level 2 Page 7

 Jawaban Soal Chapter 5 & 6

1 19
2 20
3 21
4 22
5 23
6 24
7 25
8 26
9 27
10 28
11 29
12 30
13 31
14 32
15 33
16 34
17 35
18

BSMR Level 2 Page 8

BSMR Level 2 Page 9