PORTFOLIO

MANAGEMENT
by Kurnia Restu

Investment & Portfolio 2023 for ITB Asia Malang

 INTRODUCTION

Pada sesi kali ini mengenai portfolio management, pemahaman

konsep materi-materi sebelumnya yaitu Basic Financial Analysis,
Financial Instruments, Economics, dan Introduction to Capital
Market akan memudahkan dalam penerapan dan pembuatan
portfolio.
 BACKGROUND

Tujuan dari pembentukan portfolio adalah membuat kumpulan

instrumen yang memiliki return tertentu dengan tingkat risiko yang
lebih rendah dibanding jika tidak dilakukan diversifikasi
 RISK UNDERSTANDING

SYSTEMATIC UNSYSTEMATIC

Risiko yang mempengaruhi Disebut juga risiko lokal dan

pasar atau ekonomi dan risiko dapat didiversifikasikan dengan
ini tidak dapat didiversifikasi mengkombinasikan instrumen
berkorelasi rendah
 EVALUATION

• Sharpe ratio
• Treynor ratio
• M2
• Jensen’s alpha
INVESTMENT POLICY
STATEMENT
• Introduction
• Statement of purpose
• Statement of duties and
responsibilities
• Procedures
• Investment objectives
• Investment guidelines
• Evaluation and review
• Appendices
 PRACTICE

PORTFOLIO CONSTRUCTION
Simulasi dengan mengikutsertakan 2 saham yang terdaftar di
IDX
 CONCLUSION

Pada kasus ini dapat dipilih portfolio yang berada pada efficient
frontier
THANK YOU