ANALISIS RESIKO

EKONOMI MANAJERIAL
OLEH : NI LUH PUTU EKA YUDI PRASTIWI (5.15.1.0974)
Dalam proses pengambilan keputusan
manajerial, manajer biasanya tidak
mengetahui hasil yang pasti dari setiap pilihan
tindakan yang mungkin diambil.

Contoh : Pengembalian investasi jangka panjang,

tergantung pada kondisi ekonomi di masa depan,
tingkat persaingan di masa depan, cita rasa
konsumen, kemajuan teknologi, iklim politik, dan
banyak faktor lain yang tidak bisa diramalkan secara
sempurna oleh perusahaan.
Keputusan-keputusan manajerial dibuat dalam kondisi
yang pasti, berisiko, atau tidak pasti.

Kepastian (certainty) : Hanya ada satu hasil yang mungkin

terjadi untuk suatu keputusan dan hasil ini diketahui
secara tepat.

Contoh : berinvestasi dalam treasury bill. Alasannya, tidak

mungkin pemerintah federal akan gagal menebus
sekuritas tersebut pada saat jatuh tempo atau akan gagal
dalam melunasi pembayaran bunga.
Probabilitas : peluang atau kemungkinan suatu kejadian akan muncul.
Contoh : probabilitas suatu perekonomian tumbuh pesat pada tahun depan
adalah 0.25 atau 25%, berarti terdapat “1 peluang dalam 4”.

Jika menampilkan semua kemungkinan hasil atas suatu kejadian dan

probabilitasnya masing-masing, akan diperoleh distribusi probabilitas
(probability distribution)

Contoh : hanya ada 3 kondisi perekonomian di masa depan (tumbuh pesat,

normal, atau resesi, dan probabilitas masing-masing kondisi ini dapat
ditentukan, distribusi probabilitasnya seperti Tabel 11.1
 Tabel 11.1 Distribusi Probabilitas Kondisi Perekonomian

Kondisi Perekonomian Probabilitas Terjadi

Pesat 0.25
Normal 0.50
Resesi 0.25
Total 1.00

Jumlah dari semua probabilitas adalah 1, atau 100 persen, karena salah satu
dari 3 kondisi ekonomi yang mungkin, pasti akan terjadi. Konsep distribusi
probabilitas digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan
proyek-proyek investasi.

Hasil atau laba dari suatu proyek investasi akan

mencapai titik yang paling tinggi
pada saat kond.perekonomian tumbuh pesat dan
pada titik terendah pada resesi.
  n
Laba yang diperkirakan = E(π) =     i Pi
i 1

πi = tingkat laba yang berhubungan dengan hasil i

Pi = probabilitas terjadinya hasil i

Laba yang diperkirakan (expected profit) dari suatu investasi : rata-rata

tertimbang dari semua tingkat laba yang mungkin dalam berbagai kondisi
perekonomian

Laba yang diperkirakan : alat yang sangat penting dalam mempertimbangkan

Layak tidaknya pelaksanaan sebuah proyek atau untuk menentukan proyek
mana yang akan dipilih diantara 2 atau lebih alternatif proyek.
 Tabel 11.2. Perhitungan laba yang diperkirakan dari 2 proyek.

Proyek Kondisi Probabilitas Hasil Nilai yang

Perekonomian Kejadian Investasi diperkirakan
terjadi
Tumbuh pesat 0.25 $600 $ 150
Normal 0.50 500 250
A Resesi 0.25 400 100
Laba yang
diperkirakan dari
500
Proyek A

Tumbuh pesat 0.25 $800 $ 200

Normal 0.50 500 250
B Resesi 0.25 200 50
Laba yang
diperkirakan dari
500
Proyek B

Nilai yang diperkirakan dari masing-masing proyek adalah $500, tetapi kisaran
hasil proyek A (dari 400 – 600) jauh lebih kecil dari proyek B(200 – 800), maka
proyek A lebih aman dari proyek B.
 Probabilitas (P) Probabilitas (P)

Proyek A Proyek B
0.50

0.25

400 500 600 Laba(π) 200 500 800 Laba

Hubungan antara kondisi ekonomi dengan laba, jauh lebih rapat (tidak begitu
tersebar) untuk proyek A dibanding proyek B
MANAJEMEN RISIKO TI
PADA BANK BTN
 Menentukan Konteks dan
Asesmen resiko
Dari sisi peningkatan Adapun untuk Bank BTN
efisiensi, untuk mendukung sendiri akan dilakukan
kelancaran bisnis serta asesmen risiko pada
mengoptimalkan operasional operasional ATM, sms
Bank dalam menghadapi banking, dan software atau
harapan nasabah yang aplikasi penunjang
semakin tinggi dan kompleks, operasional Bank (iLoan,
Bank BTN menerapkan HCIS, dll ), serta infrastruktur
teknologi yang terintegrasi yang terkait data center.
dengan sistem manajemen
risiko Bank. Sehingga dapat
dilihat secara jelas,
Penerapan Teknologi
Informasi (TI) berdampak
langsung pada risiko
operasional perusahaan.
 Identifikasi Resiko
• ATM • Software
1. Jaringan Terputus 1. Kegagalan Software /
2. Kerusakan Hardware Hardware
3. Kegagalan Software 2. Koneksi Putus / Lambat
4. Perampokan 3. Human Error
4. Cybercrime (Penyalahgunaan,
Pencurian Data)
• SMS Banking
1. Kegagalan Software / Hardware • Infrastruktur (Data
2. Transaksi Gagal (Jaringan)
Center)
3. Human Error
1. Bencana Alam (Kebakaran,
Banjir)
2. Cybercrime (Penyalahgunaan,
Pencurian Data)
 Analisis Resiko
Dari setiap risiko yang muncul
akan dilakukan penilaian
(bobot) dari sisi dampak yang
diakibatkan dan frekuensi
terjadinya.

Tabel identifikasi risiko

yang mungkin terjadi
dan dikelompokan
berdasarkan kategori
operasional
Evaluasi Risiko
Evaluasi risiko dilakukan dengan melakukan mapping pada grafik
(x,y) yang menggambarkan hubungan antara frekuensi
kemunculan dan dampak yang diakibatkan.
Penanganan Risiko
Penyempurnaan Kebijakan dan
Prosedur Pengelolaan Manajemen
Risiko
• Pengembangan SDM di Bidang Manajemen Risiko
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, Bank telah
melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pejabat
manajemen risiko yaitu Branch Risk Control Officer dan untuk
Division Risk Control Officer untuk meningkatkan fungsinya
dalam memberikan second opinion dan risk review atas setiap
risiko material yang melekat pada setiap akitivitas/produk
Bank.
• Perlindungan Nasabah
Pusat pengaduan nasabah pada saat ini dapat ditangani oleh
Contact Center di Kantor Pusat dan Customer Service serta
Loan Service Unit di masing-masing Kantor Cabang
(KC)/Kantor Cabang Syariah (KCS)