STATI STI KA

UNDI P
EKONOMETRIKA
Silabus
Pendahuluan: Dasar-Dasar Ekonometrika
Analisis Regresi Linier (Sederhana & Berganda)
Pendekatan Matriks untuk Model Regresi Linier
Multikolinieritas
Heteroskedastisitas
Autokorelasi
Model Autoregresif dan Distributed Lag
Model Regresi dengan Variabel Bebas Dummy
Model Persamaan Simultan
Model Regresi dengan Variabel (tak bebas) Dummy
Pendahuluan
Definisi Ekonometrika:
pengukuran ekonomi
Penerapan statistika matematika atas data ekonomi
dukungan data empiris numerical result
Analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi
Ilmu sosial dimana teori ekonomi, matematika &
statistika inferensi diterapkan untuk fenomena
ekonomi
Penentuan empiris hukum ekonomi
Metodologi Ekonometrika:
Pernyataan teori / hipotesis
Spesifikasi Model
Estimasi Parameter dan
Uji Hipotesis
Prediksi
Ya
Tidak
Metodologi Ekonometrika:
Pernyataan Teori/hipotesis:
Teori permintaan barang: Harga (P) berpengaruh
negatif terhadap jumlah yang diminta (Y)
Spesifikasi model: Y=a+bP; b<0
Merancang metode/teori statistika:
Y
i
=a+bP
i
+e
i

Pengumpulan Data
Estimasi parameter, misal: i=150.7-0.8125P
i

Verifikasi pengujian hipotesis
Aplikasi; untuk peramalan, kebijakan (prediction)

i
(p=100)=150.7-0.8125(100) = 49.8875
Tujuan Ekonometrika:
Verifikasi; membuktikan/menguji validitas teori2
ekonomi
Estimasi; menghasilkan taksiran2 numerik bagi
koefisien2 hubungan ekonomi
Peramalan (Forecasting); meramalkan besaran2
ekonomi dgn peluang tertentu
Regresi
Regresi; menunjukkan hubungan 1 arah dari variabel
bebas (independen) ke varbl tak bebas (dependen).
Misal hubgn HARGA & VOLUME PENJUALAN
Walaupun semua toko menawarkan harga barang yg
sama, belum tentu setiap toko volume penjualannya
sama.
Tidak seperti persamaan matematika yang bersifat
pasti (deterministic), hubungan dalam regresi
bersifat acak (random) atau stokastik (stochastic)
Kausalitas
Kausalitas; menunjukkan hubungan 2 arah semua
adalah variabel dependen.
Misal hubgn PERTUMBUHAN EKONOMI &
JUMLAH UANG BEREDAR
Jika pertumbuhan ekonomi tinggi maka jumlah
uang beredar cenderung naik. Juga sebaliknya, jika
jumlah uang beredar naik, maka akan mendorong
pertumbuhan ekonomi.
Korelasi
Korelasi; menunjukkan derajat asosiasi/keeratan
hubungan antara 1 variabel dengan variabel lainnya.
korelasi yang tinggi tidak berarti satu variabel
mempengaruhi yang lain, tetapi mungkin variabel
bergerak dalam arah yang sama atau berkebalikan
(trend)

Tipe-tipe Data
Data Runtun Waktu (time series); sekumpulan
observasi dalam rentang waktu tertentu. Misal data
mingguan (harga saham, nilai tukar), data bulanan
(IHK), data tahunan (output nasional atau GDP)
Data antar tempat/ruang (Cross Section Data); data
yang dikumpulkan pada kurun waktu tertentu dari
objek amatan. Misal sensus penduduk yang
dilakukan BPS pada waktu tertentu.
Data Panel (Pooled Data); gabungan antara data
time series dan cross section.
Dasar
2
Statistika untuk Ekonometrika
Peluang & Peubah Acak
Fungsi Distribusi (sebaran) Peluang/probabilitas;
untuk diskrit dan kontinu
Sifat2 Distribusi Peluang;
Nilai harapan (ekspektasi), Varian, Kovarian,
Koefisien Korelasi
Macam2 Distribusi Peluang;
Distribusi Normal, Distribusi Chi-Squares,
Distribusi t, Distribusi F
Pustaka
Gujarati D., Zain S. (Terj.). Ekonometrika Dasar.
Erlangga, Jakarta.
Agus Widarjono. Ekonometrika Teori dan Aplikasi,
untuk Ekonomi dan Bisnis. Ekonisia, Yogyakarta.
Gunawan Sumodiningrat. Ekonometrika Pengantar.
BPFE, Yogyakarta.
Nachrowi N.D., Usman H. Penggunaan Teknik
Ekonometri. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Setyawan & Kusrini, DE. Ekonometrika. Penerbit
ANDI.