PEMAHAMAN TENTANG PENGUKURAN RISIKO

• METODE Z-SCORE
• METODE WEIGHTED AVERAGE
APPROXIMATION
• VALUE AT RISK (VAR)

KELOMPOK 6 :
1. DESY LUSIANI
2. BARBARA LIANA TRI GOLAN
 PENGERTIAN
PENGERTIANRISIKO
RISIKO

suatu kejadian ; dan kejadian

tersebut mengandung kemungkinan
yaitu bisa saja terjadi atau bisa saja
tidak terjadi ; dan jika kejadian
tersebut terjadi ada akibat kerugian
yang ditimbulkan .
 Ada dua bentuk kejadian , yaitu :

• Kejadian berupa peristiwa

• Kejadian berupa penyimpangan

Penyimpangan
Peristiwa menunjukkan
menunjukkan seberapa
seberapa menyimpang
PERBEDAAN suatu kejadian
sering suatu
kejadian terjadi dari ukuran
yang
dikehendaki
Cara untuk mengukur risiko yaitu :

• Metode Poisson
• Metode Binomial
• Metode Z-score
• Metode Weighted-Average
Approximation
• Metode VaR (Value at Risk)
• Metode Individual /Group Approximation
 Kejadian
Kemungkinan Akibat

Peristiwa Penyimpangan -VaR

-Poisson -Individual/Grup
Z-Score Approximation
-Binomial
-Weighted
Average
Approximation
 PERBEDAAN

Metode Weighted Metode

Metode Z- Score
Average Value at Risk
Metode yang Metode yang Metode yang
digunakan untuk digunakan untuk digunakan untuk
mengukur mengetahui mengetahui besarnya
terjadinya kemungkinan kejadian akibat atau dampak
penyimpangan apabila tidak memiliki yang ditimbulkan dari
data historis resiko
METODE Z-SCORE
 Pengertian Metode
Z-Score

Metode Z- Score adalah Metode Z- score

suatu angka yang digunakan untuk
menunjukkan seberapa mengukur
jauh suatu nilai (misalnya Fungsi kemungkinan
x) dari rata-ratany pada terjadinya
distribusi normal. penyimpangan .
Rumus Z-Score :
z =𝑋−𝑋
𝑆
Ket :
z = Nilai z (atau z-score)
x = Suatu Nilai
X bar= Rata-rata X
s = Standar deviasi

Rata-rata diperoleh dengan cara :

▒𝑋𝑖
𝑥=
𝑛
Dimana :
n = Jumlah anggota dari sampel

Sedangkan standard deviasi diperoleh dengan cara :

s = 𝑥− 2
𝑥
𝑛−1
CONTOH KASUS :

Sebuah perusahaan penerbangan nasional ingin mengetahui

betapa besar kemungkinan pesawat mendarat di luar batas
jarak normal pendaratan. Hal ini dipicu oleh berita tentang
kecelakaan salah satu pesawat terbang nasional yang menurut
berita mendarat pada jarak diluarjangkauan pendaratan, yaitu
mendarat ditengah-tengah landasan terbang. Jika kita misalkan
(sesungguhnya tidak seperti ini) pendaratan yang normal
adalah pada jarak kurang atau sama dengan 100 meter dari
ujung landasan paling dekat ketika pesawat akan mendarat
maka jika pesawat mendarat pada jarak yang lebih jauh dari
100 meter yang diukur dari ujung awal landasan dianggap
berisiko.
 PERTANYAAN :
Berapa kemungkinan atau probabilitas pesawat
mendarat pada jarak yang lebih jauh dari 100
meter dari ujung terdekat landasan ?
 Jarak Ban yang Menyentuh
Pendaratan Landasan Dari Ujung
terdekat Lapangan
1 50 m

2 80 m

3 98 m

4 105 m

5 98 m
 METODE WEIGHTED
AVERAGE APPROXIMATION
Pengertian Metode Weighted
Average Approximation

Metode Weighted
Average Approximation
adalah suatu metode
dimana beberapa diminta
pendapat tentang 1. Pendapat yang optimis
kemungkinan terjadinya 2. Pendapat yang mendekati
suatu risiko (kejadian 3. Pendapat yang pesimis
yang merugikan)
RUMUS WEIGHTED AVERAGE APPROXIMATION

Prob. = O + 4M + P
6
Dimana :
Prob. : Probabilitas atau perkiraan
kemungkinan
O : Pendapat yang optimis
M : Pendapat yang Mendekati
P : Pendapat yang pesimis
CONTOH KASUS :
seorang supervisor bagian produksi di wawancarai untuk
mengetahui besarnya kemungkinan kecelakaan kerja di unit
atau bagian yang diawasi untuk satu tahun kedepan. Dia
memperkirakan, kemungkinan terjadi kecelakaan kerja baik
yang ringan maupun yang berat dalam setahun kedepan
adalah 35 % .

Perkiraan Kemungkinan Kecelakaan

Karyawan Kerja
Satu Tahun Ke Depan
A 55%
B 10%
C 25%
D 45%
E 50%
F 10%
Pertanyaan 1
Berdasarkan informasi yang diperoleh diatas,
berapakah besar kemungkinan kecelakaan
kerja selama satu tahun ke depan ?
Kesimpulan Pertanyaan 1 :

Diperkirakan 34,17 % kemungkinan terjadi

kecelekaan kerja satu tahun ke depan .
Karena cara ini menggunankan perkiraan,
banyak orang yang menganggap bahwa cara
ini kurang akurat.
Pertanyaan 2 :

Seberapa anda yakin dengan perkiraan tersebut ?

supervisor memperkirakan 35 % kemungkinan kecelakaan kerja
dengan keyakinan atas perkiraan tersebut sebesar 90%

Karyawan Perkiraan Tingkat Keyakinan

Kecelakaan Kerja
A 55% 66%
B 10% 90%
C 25% 85%
D 45% 70%
E 50% 90%
F 10% 50%
Perkiraan Tingkat
Kecelakaan Keyakinan
(P x K)
Kerja (K)
(P)
55% 66%
10% 90%
25% 85%
45% 70%
50% 90%
10% 50%
Kesimpulan Pertanyaan 2 :

Angka perkiraan ini lebih akurat

dibandingkan dengan perkiraan tanpa
memperhitungkan tingkat keyakinan. Jadi,
perkiraan risiko kecelakaan kerja untuk satu
tahun ke depan adalah 29,23%
METODE VALUE AT RISK
Pengertian VaR

Value at risk (VaR)

yaitu suatu metode
yang digunakan
untuk mengukur
besarnya akibat dari
suatu risiko
VaR menunjukkan
besarnya potensi
kerugian dari suatu
kejadian yang bisa
terjadi pada suatu
periode tertentu ke
depan dengan tingkat
toleransi (toleransi
level) tertentu
 Langkah-langkah menghitung VaR

Kedua : Kumpulkan
Pertama : data historis tentang
Tentukan besarnuya kerugian
kejadian yang yang dialami selama
akan diamati jangka waktu tertentu
dari kejadian tersebut

Ketiga : Hitung
Keempat : rata-rata kerugian
Hitung x yang dan standar deviasi
merupakan nilai (s) kerugian dari
potensi kerugian rangkaian kejadian
tersebut
Contoh Kasus :
sebuah perusahaan angkutan kota mencatat kerugian
yang diderita akibat kecelakaan kendaraan milik
perusahaan dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005

Jumlah Kerugian
Tahun Akibat Kecelakaan
(dalam juta rupiah)
2001 2
2002 4
2003 5
2004 2
2005 10
 Langkah-langkah menghitungVaR

Pertama : Kejadian yang diamati adalah kecelakaan

kendaraan angkutan milik perusahaan .

Kedua : Data yang terkumpulkan adalah besar

kerugian dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2005
seperti yang nampak pad tabel .

Ketiga : Hitung rata-rata kerugian

Keempat : Hitung potensi kerugian

Kesimpulan :

Dari hasil perhitungan ini dapat dilihat bahwa

manajemen bisa yakin 95% bahwa perusahaan
tidak akan menderita kerugian akibat kecelakaan
kendaraan melebihi Rp. 7.017.646 pada tahun
2006. Namun ada kemungkinan 5% perusahaan
menderita kerugian lebih besar dari Rp. 7.017.646
TERIMA KASIH