KELOMPOK 2

http://www.free-powerpoint-templates-design.com
 NAMA ANGGOTA :

IHKSAN MAULANA

MUHAMMAD AUFA RIFKI

RISIKO-RISIKO
ALMA
SUB PEMBAHASAN
PENGERTIAN RISIKO – RISIKO ALMA
01
PENJELASAN
02
PENTAPAN INTI PEMBAHASAN
03
KESIMPULAN
04
PUASA GAK KALIAN MARI KITA SIMAK
WAHAI MANUSIA! BERSAMA

Apa itu
pengertianya?
Asset liability management
(ALMA) adalah praktik yang
digunakan oleh lembaga keuangan
untuk memitigasi risiko keuangan
akibat ketidaksesuaian aset dan
kewajiban.
Pengelolaan aset dan kewajiban harus diimplementasikan,
tidak hanya di kantor pusat melainkan ke seluruh kantor
yang melakukan kegiatan bisnis. Secara definisi, Asset
Liability Management (ALMA) merupakan proses
siklus PDCA (Plan, DO, Check, and Action) terhadap
pengumpulan, proses analisis, laporan, dan penetapan
strategi pengelolaan aset dan kewajiban dengan tujuan
mengeliminasi risiko-risiko yang ada untuk mencapai
tujuan tertentu.

Fokus dari Asset Liability Management (ALMA)

adalah mengoordinasikan seluruh portofolio aset dan
kewajiban guna memaksimalkan keuntungan yang
nantinya akan diberikan melalui dividen kepada
seluruh pemegang saham, dalam jangka panjang
dengan memerhatikan kebutuhan likuiditas dan
prinsip kehati-hatian.
SELANJUTNYA KITA AKAN BAHAS
TENTANG FUNGSI ALMA

Bagaimana fungsi ?
.

Penjabarannya?

Nah mari kita simak

penjelasan berikut ini
Fungsi Utama Asset Liability
Management (ALMA)
1.Kesenjangan Likuiditas.

Pengelolaan risiko likuiditas, terutama cashflow, bertujuan

untuk:
1. Optimalisasi pendapatan.
2. Mencegah kekurangan ketersediaan dana demi
memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah
diperjanjikan secara tepat waktu, dalam kondisi
apapun.
3. Memelihara tingkat likuiditas yang memadai dan
optimal, misalnya dengan meminimumkan dana yang
menganggur tetapi tetap memperhitungkan kecukupan
likuiditas yang akan jatuh tempo (mature).
2. Tingkat Suku Bunga (Interest Rate).

Risiko ini berpotensi merugikan akibat dari pergerakan

tingkat suku bunga dan dampaknya pada arus kas
(cashflow) di masa mendatang. Seringkali risiko ini
terjadi akibat ketidaksesuaian (mismatch) antara tingkat
suku bunga pinjaman dan simpanan. Manfaat
pengelolaan risiko interest rate ini dalam perbankan
antara lain adalah untuk meningkatkan pendapatan
bersih dari bunga (Net Interest Income) dan nilai
keekonomian dari kepemilikan.
3. Pasar Modal

Risiko dari pergerakan ekuitas dan / atau kredit

pada neraca, yang dimitigasi oleh options, futures,
atau instrument derivatif lainnya yang
menggabungkan pandangan taktis atau strategis.
4.Valuta Asing

Pengelolaan Valuta Asing bertujuan untuk

mengoptimalkan pendapatan dan mengurangi
risiko yang berhubungan dengan kerugian akibat
perubahan kurs valuta asing. Beberapa sasaran
dari pengelolaan valuta asing adalah
meminimumkan risk foreign exchange
position dan memaksimumkan keuntungan dari
perdagangan valuta asing dan Net Interest
Income.
5. Pendanaan dan Manajemen Modal

Semua mekanisme ditujukan untuk memastikan

ketersediaan modal yang memadai secara
berkelanjutan. Ini adalah proses yang dinamis dan
berkelanjutan dengan mempertimbangkan
kebutuhan modal jangka pendek dan jangka
panjang dan dikoordinasikan dengan strategi
keseluruhan dan siklus perencanaan perusahaan /
Bank (biasanya jangka waktu 2 tahun).
6. Kredit

Fungsi ini juga untuk mengelola dampak dari seluruh

portofolio kredit (termasuk uang tunai, investasi, dan
pinjaman) pada neraca. Risiko kredit, khususnya dalam
portofolio pinjaman, ditangani oleh fungsi manajemen
risiko yang terpisah dan mewakili salah satu kontributor
data utama untuk tim ALM
Nah kalo sudah paham mari kita
bahas lagi Sub tema berikutnya
Mari kita simak
contoh apa saja
yang ada di ALMA
Serta penjelasannya
 Ini dibagi menjadi 2 contoh yaitu ada
dibawah ini !

Contoh Asset Liability Management

di Berbagai Industri

Contoh Mitigasi Risiko Asset Liability

Management
 Contoh Asset Liability Management di Berbagai Industri

1. Industri perbankan
Bank adalah perantara keuangan antara pelanggan dan pengelolaan dana untuk masa depan. Bank mengambil simpanan dari
nasabahnya yang wajib mereka bayarkan bunganya.
Dari deposito ini, mereka memberikan pinjaman yang mereka menerima pendapatan bunga.
Bank perlu menerapkan manajemen aset-kewajiban yang kuat untuk memastikan antara pendapatan bunga bersih dan untuk
memastikan bahwa bank dapat melunasi simpanan nasabahnya pada waktu tertentu.
2. Perusahaan asuransi 3. Perusahaan pengelola dana
Perusahaan asuransi menyediakan dua Perusahaan ini seperti BPJS
jenis asuransi: jiwa dan non-jiwa. ketenagakerjaan meengelola
Asuransi non-jiwa adalah asuransi danarencana pensiun masa depan
properti dan kendaraan. mengambil sebagian dana dari gaji
Perusahaan asuransi menerima karyawan dan kemudian, di masa
pembayaran dari pihak lain, tetapi depan, membayar jumlah ini
mereka bertanggung jawab untuk dengan tarif yang berlaku pada saat
membayar sejumlah jumlah sekaligus pensiun.
jika diperlukan. Kelompok perusahaan ini perlu
Jadi mereka harus memastikan bahwa memastikan bahwa mereka
setiap saat, mereka memiliki dana memiliki dana untuk memenuhi
yang tersedia untuk melunasi kewajiban ini.
kewajiban ini.
 Contoh Mitigasi Risiko Asset Liability Management
Risiko suku bunga
Risiko suku bunga mengacu pada risiko yang terkait dengan perubahan suku
bunga, dan bagaimana perubahan suku bunga mempengaruhi arus kas masa
depan. Lembaga keuangan biasanya memiliki aset dan kewajiban yang
dipengaruhi oleh perubahan suku bunga.
Dua contoh yang paling umum adalah deposito (aset) dan pinjaman
(kewajiban). Karena keduanya dipengaruhi oleh suku bunga, lingkungan di
mana suku bunga berubah dapat mengakibatkan ketidaksesuaian aset dan
kewajiban.

Risiko likuiditas
Risiko likuiditas mengacu pada risiko yang
terkait dengan kemampuan lembaga keuangan
untuk memfasilitasi kewajiban arus kas saat
ini dan masa depan, juga dikenal sebagai
likuiditas.
Ketika lembaga keuangan tidak dapat
memenuhi kewajibannya karena kekurangan
likuiditas, risikonya adalah hal itu akan
berdampak buruk pada posisi keuangannya.
SELANJUTNYA ITU ADA
POIN PENTING DARI
RISIKO ALMA

Dibaca ya teman-teman ku!

 Place Your Picture Here Place Your Picture Here

Place Your Picture Here

•Perusahaan harus memiliki aset

•Tujuan ALMA adalah
yang memadai untuk melunasi
untuk mengelola risiko, kewajibannya pada saat jatuh
•Ini adalah proses pengambilan keputusan untuk
bukan untuk menghilangkan tempo.
mengendalikan risiko dan menstabilkan sistem
risiko.
dengan menyeimbangkan aset dan kewajiban.
 Place Your Picture Here Place Your Picture Here

Place Your Picture Here

•Di industri perbankan, Ini

•Perusahaan dapat menggunakan digunakan untuk mengatasi risiko
analisis Gap dan Rasio Cakupan ketidaksesuaian aset-liabilitas
Aset untuk mengukur manajemen karena risiko suku bunga atau
ini. likuiditas.
Place Your Picture Here KESIMPULAN
 JIKA SUDAH TAU , MARI KITA
SIMPULKAN
Asset liability management merupakan konsep penting yang digunakan di
berbagai industri, terutama di industri perbankan dan asuransi.
Kerangka kebijakan manajemen aset yang efektif dapat meningkatkan
profitabilitas bank dengan meningkatkan pendapatan bunga bersih.
Pandangan yang lebih baik dapat dilihat sebagai proses terkoordinasi untuk
PlaceYour
YourPicture
PictureHere
Here And Send To Bac
menggabungkan item-item neraca ke dalam campuran yang tepat.
Inti dari teknik bahwa perusahaan harus memiliki aset yang memadai untuk
melunasi kewajibannya. Pada akhirnya asset liability management adalah
pendekatan sistematis yang dapat memberikan perlindungan terhadap risiko
yang dapat timbul dari mismatch aset-liabilitas.
TERIMA KASIH SEMOGA
PUASANYA LANCAR YA!