0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
45 tayangan4 halaman
Dokumen tersebut membahas tiga topik yaitu: 1) item off-balance sheet yang harus dimasukkan dalam perhitungan modal, 2) metode penghitungan kredit ekuivalen untuk kontrak derivatif menggunakan current exposure method dan original exposure method, 3) komposisi tier 1 dan tier 2 modal bank.
Dokumen tersebut membahas tiga topik yaitu: 1) item off-balance sheet yang harus dimasukkan dalam perhitungan modal, 2) metode penghitungan kredit ekuivalen untuk kontrak derivatif menggunakan current exposure method dan original exposure method, 3) komposisi tier 1 dan tier 2 modal bank.
Dokumen tersebut membahas tiga topik yaitu: 1) item off-balance sheet yang harus dimasukkan dalam perhitungan modal, 2) metode penghitungan kredit ekuivalen untuk kontrak derivatif menggunakan current exposure method dan original exposure method, 3) komposisi tier 1 dan tier 2 modal bank.
neraca tetapi memiliki konsekuensi yang sama dengan item on-balance sheetyang harus dimasukkan dalam perhitungan modal. Metode penghitungan kredit ekuivalen untuk kontrak derivatif • Current exposure method. CE = nilai pasar saat ini + (national amount x add on) Add on digunakan untuk mengantisipasi perubahan risiko kredit (kompensasi untuk kenaikan risiko kredit) • Original exposure method CE = angka dalam tabel x nilai nominal perhitungan CE 2 Tier modal bank • Tier 1 : saham biasa yang disetor penuh dan saham preferen non-kumulatif perpetual, dan dislosed reserves • Tier 2 : undisclosed reserves, cadangan dari revaluasi aset, provisi umum, cadangan kerugian kredit, instrument hybrid, dan hutang subordinasi. • Tier 2 : tidak boleh lebih dari 50% dari total modal. Modal dasar tidak memasukkan : goodwill, investasi pada perusahaan keuangan dan banking yang tidak dikonsolidasi, investasi pada modal bank lain dan perusahaan keuangan (berdasarkan kebijakan pengawas di negara tersebut), investasi minoritas di perusahaan/bank yang tidak dikonsolidasi.