Silabus Ekonometrika II

Tahun akademik 2009/2010

PROGRAM PASCASARJANA ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

Silabus
Mata kuliah : Ekonometri II
Kode Mata kuliah :
Dosen :
Asisten :
Kelas :
Jadwal Perkuliahan:
Tahun Akademik : Semester Gasal TA 2009/2010

I. Deskripsi Matakuliah
Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan alat analisis statistik dan ekonometrik
kepada mahasiswa/i sehingga mereka dapat memahami dan menggunakan teknik-
teknik analisis pada multi persamaan, analisis data runtut waktu (time series) limited
dependent variabel dan estimasi pada model non linier. Kepada mahasiswa/i juga
diberikan contoh penerapan ekonometrika dengan menggunakan perangkat lunak yang
mudah dioperasionalkan dan mudah ditafsirkan untuk berbagai hubungan dan besaran
dalam ekonometri. Secara khusus pada mata kuliah ini akan diperdalam penerapan
operasi matriks untuk estimasi parameter dengan menggunakan software mathlab.

II. Tujuan Pembelajaran

Matakuliah ini bertujuan untuk memberi wawasan dan pemahaman metodologi
ekonometri beserta aplikasinya secara umum dalam Bidang Ilmu Ekonomi. Penekanan
diberikan kepada pemodelan dan aplikasinya. Sedangkan teknik estimasinya disajikan
secara filosofis-populer dan diusahakan seminimal mungkin menggunakan teknis-
matematis. Meskipun demikian, pembahasan teori yang mendasarinya juga disajikan
secara proporsional; namun, penyajian teori ini diusahakan sepopuler mungkin
(menggunakan matematik secukupnya saja). Pendekatan aplikatif ini dipilih untuk
mengakomodasikan peserta dengan berbagai latarbelakang pendidikan agar dapat
memahami metodologi ekonometri beserta aplikasinya yang disajikan secara populer
dan praktis yang dilengkapi perangkat lunak (software) komputer.

Setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami metode dalam
ekonometri yg mencakup :
1. Metoda estimasi persamaan nonlinier.
2. Memahami Model Pooling Time Series dan Cross Sectional Data.
3. Time series yang terdiri dari proses autoregressive, moving average, ARMA, ARIMA,
ARCH, GARCH, VAR, Cointegration ECM, Non stationarity.
4. Peramalan dengan time series, forecasting, smoothing, ekstrapolasi, seasonal
Limited Dependent Variable (LIMDEP), binomial, multinomial, probabilitas linear,
Probit, Logit, Tobit (Censored).
 Silabus Ekonometrika II
Tahun akademik 2009/2010
III. Metode Pembelajaran
Perkuliahan terdiri dari 14 kali pertemuan @ 150 menit. Selain diberikan konsep teoritis
praktis dan populer pada tiap-tiap pokok bahasan, mahasiswa juga diberikan contoh
kasus / masalah yang dapat dianalisis menggunakan metodologi ekonometri yang
sedang dibahas. Tiap mahasiswa dilibatkan langsung dalam menganalisis kasus-kasus
tersebut baik dari sisi know how maupun know why. Untuk mematangkan pemahaman
dan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai kajian empiris,
diberikan juga asistensi laboratoris sebanyak 8 kali pertemuan @ 120 menit di
Laboratorium Komputer yang telah disediakan.

IV. Evaluasi / Penilaian

Evaluasi didasarkan pada satu kali ujian tengah semester (35%), satu kali ujian akhir
semester (40%) dan satu makalah individu (25%). Ujian tengah semester dan akhir
semester (Open Book) diharapkan dapat mencerminkan pemahaman materi
ekonometri yang disajikan dalam perkuliahan dan dalam buku teks. Sedangkan
penulisan makalah individu diharapkan dapat menggambarkan pemahaman materi dan
penerapannya dalam menganalisis secara empiris permasalahan yang muncul dalam
ilmu ekonomi. Paper dikumpulkan pada saat UAS (Ujian Akhir Semester) berlangsung.

V. Bahan Bacaan Utama

Greene, William H (2008), Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, Sixth

Edition, New York. (GW)

Bahan Bacaan Tambahan

Nachrowi, N.D. dan Hardius Usman (NU6). 2006. Pendekatan Populer dan Praktis:
Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta.
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Nachrowi, N.D. dan Hardius Usman (NU5). 2005. Penggunaan Teknik Ekonometri.
Edisi Revisi. Jakarta. Rajawali Pers.
Greene, William H (2008), Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, Sixth
Edition, New York. (GW)
Gujarati, Damodar (2007), Basic Econometric, Second Edition, McGraw-Hill Book
Company, Forth Edition, New York.(GD)
Judge, Hill, Griffith, Lutkepohl, Lee (1988), Introduction to The Theory and Practice of
Econometrics, 2nd edition, NewYork, John Wiley and Sons, (JHGLL).
Judge, Griffith, Hill, Lutkepohl, Lee (1985), Theory and Practice of Econometrics, John
Wiley and Sons 2nd edition, NewYork, John Wiley and Sons, (JGHLL).
Maddala,G.S. (1983), Limited Dependent and Quantitative Variables in Econometrics,
Cambridge, England, Cambridge University Press.
Pindyck, Rober S. and Rubinfeld Daniel L (1993), Econometric Models and Economic
Forecast, McGraw-Hill Book Company, 4th edition, New York. (RP)

VI. Materi dan Jadwal Perkuliahan:

Kuliah ke/ TOPIK AJARAN REFERENSI
Tgl
1 Metode-metode estimasi Persamaan tunggal dan
sistem : Least Suare, GLS, Maksimum Loikelihood,
dan GMM
2 Metode Estimasi persamaan non-linear WG : Ch. 11
Nonlinear Least Square (NLS)
Maximum Likelihood (ML)

3 Analisis Data Panel : WG : Ch 9 – 10

 Silabus Ekonometrika II
Tahun akademik 2009/2010
Kuliah ke/ TOPIK AJARAN REFERENSI
Tgl
Struktur Data :Stacked, unstacked,
Struktur Residu : No Weight , Weighted, SUR
Struktur model : Common Effect, individual
effect : Fixed dan random, struktur koefisien acak.

4 Estimator Analisis Data Panel : WG : Ch 9 – 10

Estimator persamaan tunggal : Least Square
Dummy Variable (LSDV)
Estimator persamaan sistem : FGLS

5 Pengujian pada Analisis Data Panel WG : Ch 9 – 10

Pengujian Struktur Residu : No Weight , Weighted,
SUR
Pengujian Struktur model Common Effect,
individual effect : Fixed dan random dan, struktur
koefisien acak.

6 Pengenalan time series

Proses AR, MA, Autocovariance, Autocorrelation,
Random Walk, Drift , White Noise.
Notasi-notasi lag untuk time series
Analisis model Distributed Lag.
7 Konsep Stationeritas, pengujian dan identifikasi.
Konsep CoIntegrasi, metode pengukuran
CoIntegrasi
Sesuai Ujian Tengah Semester OPEN BOOK
Jadwal
8 Analisis Model koreksi kesalahan (ECM)
Analisis Model Autoregression Distributed Lag
(ARDL)
9 Konsep dan pengukuran Vector Auto regressive
(VAR)
10 Anaiisis VAR : Impulse Response Function (IRF),
Reduced, Stability, Ordering, Variance
Decomposition, Granger Causality.
11 Konsep dan pengukuran Structural Vector
Autoregrssion (SVAR) persamaan struktural ,
factorisasi decomposisi.
Anaiisis SVAR : Impulse Response Function (IRF),
Stability, Ordering, Variance Decomposition,
Granger Causality.
12 Konsep dan Estimasi VECM
Anaiisis VECM : Impulse Response Function (IRF),
Reduced, Stability, Ordering, Variance
Decomposition, Granger Causality.
13 Konsep dan Estimasi model ARCH dan GARCH
Analisis model ARCH dan GARCH
14 Analisis Forecasting data, Analisis Trend. Filtering
data, Smoothing
Konsep peramalan dengan data : Box Jenkins,
ARIMA , ARMA
Konsep peramalan dengan model : VAR, Simultan,
Moving Average,

Sesuai Ujian Akhir dan Penyerahan Paper OPEN BOOK

Jadwal
Silabus Ekonometrika II
Tahun akademik 2009/2010