Proses acak dikatakan stasioner jika sifat statistik dari proses tersebut
bukan fungsi waktu dan hanya bergantung pada selisih atau pergeseran
t.
Sebuah r.p. X (t ) disebut strictly stationary untuk setiap time shift (t), n,
dan semua waktu observasi yang berbeda (t1, t2, … , tn) jika:
FX (t1 t ), X (t2 t ),..., X (tn t ) ( x1 , x2 , ..., xn ) FX (t1 ), X (t2 ),..., X (tn ) ( x1 , x2 , ..., xn )
Dan autocovarians dari sebuah WSS juga bergantung pada pergeseran waktu τ
:
Sehingga daya rata-rata yang dimiliki oleh WSS tidak bergantung pada t dan
sama dengan Rxx(0).
RX (t1 , t2 ) RX (t2 t1 ) RX (t )
( SNR)C
CAc P
2
4WNo
fc fc W 0 fc W fc f
W W
fc fc
2 2
S N I ( f ) S NQ ( f )
No
W 0 W f
2 2
S N ' I ( f ) S N 'Q ( f )
No
4
W 0 W f
( SNR) o
CAc P
2
4WNo