ANALISIS PERHITUNGAN PREMI ASURANSI JIWA

BERDASARKAN TABEL MORTALITAS DENGAN

HUKUM WEIBULL

DOSEN : ALFIAN SIAGIAN

KARYA TULIS ILMIAH

Oleh :
GREIS RENATA SIJABAT
201861201107

MANAJEMEN AKTUARIA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN RISIKO DAN
ASURANSI
2019
 PENDAHULUAN

Asuransi merupakan sebuah perjanjian antara dua belah pihak yaitu

tertanggung (nasabah) dan penanggung (perusahaan asuransi) yang saling
melakukan transaksi dimana perusahaan asuransi bersedia menanggung risiko
nasabah yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang dengan syarat, nasabah
melaksanakan kewajibannya yaitu membayar sejumlah premi1 yang telah
ditentukan di dalam polis asuransi. Asuransi jiwa bertujuan untuk menekan risiko
yang dimiliki nasabah atas kerugian finansial yang ia peroleh akibat
meninggalnya anggota keluarga. Tentu setiap asuransi memiliki polis yang
menyimbolkan ikatan antara perusahaan asuransi dan nasabah. Dalam sebuah
polis, tertera sejumlah premi yang harus dibayarkan nasabah kepada perusahaan
asuransi selama jangka waktu tertentu. Orang yang bertanggung jawab agar premi
yang dibayarkan oleh nasabah cukup untuk membayar klaim yang akan terjadi
dan menutupi biaya operasional perusahaan tetapi dengan harga yang wajar serta
bersaing adalah Aktuaris.

Keinginan perusahaan finansial terutama di industri asuransi untuk

mempekerjakan Aktuaris saat ini berada di fase gencar-gencarnya lantaran
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 71/POJK.05/2016 tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi2, tenaga
aktuaris wajib dimiliki oleh perusahaan. Namun jumlah akan profesi ini masih
langka di Indonesia. Berdasarkan data Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI), jumlah
Aktuaris profesional sampai periode 5 Juni 2016 hanya sekitar 235 orang. Jumlah
ini tak sebanding dengan kebutuhan tenaga Aktuaris yang mencapai 1000 dan
akan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena minimnya
informasi tentang gambaran maupun peluang karier Aktuaris. Padahal, profesi ini
termasuk profesi yang menjanjikan (Azmi, 2018). Selain itu, alasan lainnya
adalah paradigma masyarakat yang pada umumnya memandang profesi ini
melelahkan karena selalu dituntut untuk berpikir.

Untuk mempermudah pekerjaan Aktuaris dalam menentukan besaran

premi berdasarkan tingkat suku bunga dan tingkat mortalitas, terdapat beberapa
metode yang digunakan salah satunya dengan menyajikan tingkat mortalitas
dalam bentuk tabel yang dinamakan Tabel Mortalita. Menurut Sembiring (1986),
Tabel Mortalitas adalah suatu tabel yang menggambarkan perjalanan atau sejarah
1
Premi adalah sejumlah biaya yang dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai
bentuk imbalan atas manfaat yang telah diterima dari perusahaan asuransi.
2
Reasuransi adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya
terhadap risiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lain.
suatu kohort3 secara berangsur-angsur berkurang anggotanya karena kematian.
Memang mustahil untuk mengetahui kapankah seseorang akan meninggal dalam
suatu jangka waktu tertentu. Namun, berdasarkan data dan pengalaman yang
sudah ada hal itu dapat menjadi mungkin dengan mengamati jumlah orang
meninggal pada suatu kelompok dalam jumlah besar dengan jangka waktu
tertentu. Maka dari itu Aktuaris dapat memperkirakan kerugian yang dialami oleh
suatu kelompok. Instrumen yang tepat dan mudah digunakan untuk
memperhitungkan kemungkinan tersebut adalah Tabel Mortalita.

Tabel Mortalita akan memuat peluang seseorang meninggal berdasarkan

umurnya pada kelompok orang yang diasuransikan (dalam hal ini pemegang polis
asuransi). Idealnya, tabel tersebut akan sedekat mungkin menggambarkan peluang
yang sesungguhnya pada kelompok orang yang diasuransikan (Effendie,
2015:29). Nilai-nilai Aktuaria dapat diestimasikan menggunakan Tabel Mortalita.
Terdapat beberapa hukum mortalitas yang terkenal seperti De Moivre, Gompertz,
Makeham, dan Weibull. Hukum Mortalita yang dibicarakan kali ini adalah
hubungan yang terdapat pada fungsi survival dengan percepatan kematiannya
(Effendie, 2015:36). Namun, dalam penulisan ini hanya berfokus pada Hukum
Mortalita Weibull.

Hukum mortalita yang termuda ditemukan oleh Waloddi Weibull pada

tahun 1939. Hukum mortalita Weibull adalah suatu metode yang digunakan untuk
menghitung mortalita dan fungsi survival sebagai model statistik yang
berhubungan dengan uji keberlangsungan hidup (Zayanti, 2015). Dalam proses
perhitungan premi, dibutuhkan tingkat suku bunga karena kekeliruan dalam
mengimplementasikan tingkat suku bunga dapat berdampak kerugian bagi
masing-masing pihak baik nasabah maupun perusahaan asuransi. Nyatanya,
perhitungan premi masih sering dilakukan dengan menerapkan tingkat suku bunga
konstan (deterministik). Padahal seharusnya, tingkat suku bunga selalu mengalami
perubahan (stokastik) terutama pada kontrak asuransi jangka panjang karena
disebabkan faktor-faktor seperti inflasi, deflasi, banyaknya uang yang beredar
dalam masyarakat dan perubahan-perubahan yang tidak dapat diprediksi lainnya.
Model tingkat suku bunga stokastik yang ada sejauh ini diantaranya adalah model
Vasicek dan Cox-Ingersol-Ross (CIR).

Model Vasicek merupakan model yang pertama kali diperkenalkan

sebagai tingkat suku bunga stokastik oleh Vasicek pada tahun 1977. Menurut
Vasicek, tingkat suku bunga bisa bernilai negatif walaupun nyatanya itu sangat
mustahil jika diterapkan di Indonesia karena, adanya 2 faktor yaitu pertumbuhan

3
Kohort adalah kelompok orang yang memiliki ciri yang sama, misalnya memiliki tahun lahir
yang sama disebut kohort kelahiran. Banyak anggota kohort yang diamati disebut radiks.
ekonomi Indonesia yang cenderung stabil dan tren inflasi yang ada di Indonesia.
Berbeda dengan Zona Euro dan Jepang yang menerapkan tingkat suku bunga
negatif dan menjadi fenomena heboh saat ini. Kebijakan yang diterapkan negara
besar ini ternyata lahir karena kekhawatiran akan jebakan deflasi dan bertujuan
untuk menstimulus perekenomian saat itu.

Karena tingkat suku bunga negatif yang penggunaannya tidak fleksibel,

maka kelemahan ini disempurnakan dengan hadirnya model Cox-Insergol-Ross
(CIR) yang menjamin tingkat suku bunga selalu mutlak atau bernilai positif.
Sedangkan disisi lain, perhitungan premi yang menggunakan tingkat suku bunga
konstan (deterministik) dimana premi yang dibayarkan dihitung dengan tingkat
suku bunga yang sama setiap periodenya walaupun terdapat inflasi, deflasi dan
faktor-faktor lainnya. Maka dari itu tidak heran jika premi yang dihitung dengan
tingkat bunga ini bisa terlalu murah atau terlalu mahal. Pengaruh perubahan suku
bunga sangat berdampak bagi perhitungan produk finansial seperti obligasi 4,
investasi5 dan produk asuransi jiwa sekalipun. Dengan menggunakan tingkat suku
bunga stokastik dan seluruh pendekatan hukum mortalita yang ada, ternyata yang
menghasilkan premi relatif lebih kecil adalah hukum mortalita Weibull
(Hardiyanti, 2015:64).

4
Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh penerbit obligasi (bisa pemerintah ataupun
perusahaan swasta) kepada pemegang obligasi serta perjanjian untuk membayar kembali pokok
utang serta kupon pada saat tanggal jatuh tempo.

5
Investasi adalah kondisi dimana seseorang menempatkan suatu dana dengan harapan dapat
menerima hasil yang lebih besar
 DAFTAR PUSTAKA

Effendie, A.R. (2015). Matematika Aktuaria dengan Software R. Yogyakarta:

Gadjah Mada University Press.

Soemantri, S., Iwan A., dan Sabarinah P. (1997). Lokakarya Hasil Analisis SKRT
1996: Studi Morbiditas dan Mortalitas Maternal di 5 Propinsi CHN III. Jakarta :
Departemen Kesehatan R.I

Bowers, N.L dkk. (1997) Actuarial Mathematic Second Ed Lilinois : The Society
Of Actuaries. Schaumburg : The Society of Actuaries

Suneducationgroup.com. Aktuaris: Sepi Peminat, Namun Menjanjikan. Diakses

pada November, 22, 2019, dari https://suneducationgroup.com/news-id/event-
id/profesi-aktuaris-menjanjikan/