Bank Soal 1 BSMR
Bank Soal 1 BSMR
11. Dalam rangka meminimalkan dampak dari economic shock (perubahan dalam
perekonomian yang sifatnya negatif dan ekstrim, bank dapat menurunkan
risiko insolvency dengan cara:
a. Melakukan diversifikasi pada portfolionya
b. Melakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan
c. Memperkirakan dampak dari pertambahan kerdit macet dan meyakinkan bahwa
risiko bank telah ditopang dengan tersedianya modal yang cukup
d. Menerapkan prinsip matching secara konsisten
13. Risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh direktur
bank disebut?
a. Risiko reputasi
b. Riisko strategik
c. Risiko legal
d. Risiko bisnis
14. Kasus yang dialami oleh Bestbank, Boulder, Colorado, US pada bulan Juli 1998
yang menyebabkan bank tersebut ditutup oleh FDIC karena mengalami kerugian
USD 200 juta adalah akibat:
a. Risiko strategik
b. Risiko kredit
c. Risiko reputasi
d. Risiko bisnis
15. Dampak dari kegagalan sebuah bank dalam meneruskan usahanya tidak hanya
dialami oleh nasabah, karyawan dan pemegang saham saja, tetapi dapat
mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kasus orange county di
California, AS memaparkan dampak bangkrutnya sebuah county terhadap:
a. Nasabah
b. Karyawan
c. Pemegang saham
d. Semua jawaban di atas benar
16. Menurut ketentuan Basel II apa yang dimaksud dengan risiko operasional......
a. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas
proses internal, orang, sistem dan atau dari kejadian eksternal
b. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas
usaha (bisnis), strategi dan reputasi perusahaan
c. Jawaban a & b benar
d. Jawaban a & b salah
18. Solvabilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian para pemegang
saham, nasabah, dan pegawainya, namun juga menjadi perhatian dari:
a. Pengelola perekonomian negara
b. Investor
c. Kreditor
d. Keseluruhan perbankan nasional
19. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan
tanggal jatuh tempo suatu investasi pada waktu tertentu, disebut dengan:
a. efficient frontier
b. yield curve
c. interest rate curve
d. duration
20. Mitigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan kebijakan
tertentu, diantaranya adalah:
a. sekuritisasi
b. analisa yang mendalam
c. restrukturisasi kredit
d. credit swap
21. Yang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya terkait dengan
keputusan sebagai berikut, kecuali:
a. bisnis yang akan dijadikan investasi
b. bisnis yang akan diakuisisi
c. bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada
d. bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan-batasannya
22. Kewajiban bagi Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Pemantau Risiko
terdapat dalam ketentuan Bank Indonesia:
a. No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum
b. No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko
Bagi Bank Umum
c. No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko
Bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum
d. No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bank Indonesia Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate
Governance Bagi Bank Umum
23. Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang
high frequency/low impact menjadi low frequency/high impact 1dikarenakan
beberapa alasan di bawah ini, kecuali:
a. otomatisasi
b. outsourcing
c. meningkatnya litigasi
d. meningkatnya ”blue collar crime”
25. Bank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat dari pengawas bank
dikarenakan:
a. bank dapat menimbulkan risiko sistemik
b. bank merupakan agent of development dari suatu perekonomian
c. bank menghimpun dana dari masyarakat
d. bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem perekonomian
negara
26. Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian
negara yang bergejolak dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal
tersebut di bawah ini, kecuali:
a. kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang
memburuk
b. tingkat pengangguran yang meningkat pesat
c. naiknya tingkat suku bunga
d. meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor)
27. Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading
banyak mendapatkan dorongan dan dukungan karena:
a. pertumbuhan pasar derivatif
b. penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing.
c. Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar
d. Jawaban a dan b benar
29. Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh level bawah (bottom
level) dan diprediksi akan meningkat di masa depan, sebagai Direksi yang tetap
menginginkan peningkatan portofolio pembiayaan maka strategi pembiayaan
yang tepat saat ini adalah:
a. Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang
b. Membeli obligasi jangka panjang
c. Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun
d. Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun
30. Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal
dampak yang ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian, hal ini lebih
disebabkan karena:
a. Pasar keuangan yang bersifat global
b. Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari
c. Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif
d. Jawaban a dan b benar
BANK SOAL 2
2. Yang manakah yang benar dari persamaan lain atas neraca bank menurut
Basel I:
a. RWA > 12.5 Eligible capital
b. RWA > 12.5 Eligible capital
c. RWA < 12.5 Eligible capital
d. RWA < 12.5 Eligible capital
3. Bank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan Basel I dan memiliki modal
yang tidak dialokasikan sebesar USD 4 juta dan bermaksud meminjamkan
dananya kepada sebuah Bank OECD. Dengan jumlah modal tersebut berapa
maksimal dana yang dapat dipinjamkan oleh bank A:
a. USD 125 juta
b. USD 250 juta
c. USD 375 juta
d. USD 500 juta
9. Bank Sentral bertindak selaku “Lender of the last resort” yang menyediakan dana
kepada bank umum untuk mecegah krisis likuiditas dan solvensi yang dapat
mengakibatkan:
a. Peristiwa risiko operasional
b. Krisis ekonomi nasional
c. Krisis spesifik pada bank
d. Penarikan dana dalam jumlah besar
13. Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh Basel I adalah:
a. The current exposure method
b. The original exposure method
c. Value at Risk Method
d. Semua jawaban benar
14. Komite Basel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan
modal, namun juga menciptakan kerangka kerja untuk:
a. Struktur permodalan bank (The structure of bank capital)
b. Struktur asset bank (The structure of bank asset)
c. Struktur usaha bank (The structure of bank business)
d. Struktur portofolio kredit (The structure of lending portfolio)
16. Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena:
a. Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank
b. Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit
c. Semua jawaban benar
d. Semua jawaban salah
18. Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus dikaitkan dengan posisi
kredit dari:
a. Peminjam
b. Surat berharga yang diterbitkan
c. Tidak ada jawaban yang benar
d. Semua jawaban benar
19. Model VaR menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian
maksimum atas portofolio bank
a. Pada suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu
b. Dalam suatu durasi
c. Dalam suatu periode waktu
d. Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima
21. Dalam ketentuan Basel I, komponen apa yang termasuk dalam Modal Tier 2:
a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
b. Penyertaan
c. Saham preferen
d. Goodwill
23. Aset pada neraca yang dikalikan dengan bobot risikonya disebut:
a. Risk – weighted asset (RWA)
b. Leverage ratio
c. Weighted averaged assets
d. Risk mitigation
24. Eligible capital yang digunakan dalam perhitungan ratio RWA adalah:
a. ATMR
b. Modal disetor dan modal tambahan
c. Modal inti dan modal pelengkap
d. Regulatory capital
27. Kelompok asset dibawah ini yang merupakan asset dengan bobot risiko 0%
a. Government lending OECD
b. Inter bank (OECD) banks
c. Non – OECD government debt
d. Non – OECD bank < 1 year
28. Dalam Basel I, suatu kerangka kerja struktur permodalan bank disebut dengan:
a. Target capital ratio
b. Risk weighted assets
c. Eligible capital
d. Capital base
31. Bank yang mempunyai gearing ratio yang lebih rendah, berarti:
a. Lower leveraged.
b. Highly leveraged.
c. Lower risk.
d. Semua jawaban salah
34. Risk Weighted Asset (RWA) adalah model yang digunakan oleh:
a. Internal Bank Management
b. Bank Supervisor
c. Basel Committee
d. Government
35. Jumlah kerugian yang melebihi modal (solvency crisis) akan ditanggung oleh:
a. Pemegang saham
b. Pegawai
c. Debitur dan pemegang obligasi
d. Manajemen
37. Harga dari instrumen derivatif diperoleh dari nilai salah satu dibawah ini, kecuali:
a. Instrumen keuangan
b. Komoditas
c. Instrument derivatif lainnya
d. Aset Tertimbang Menurut Risiko
38. Komite Basel menyepakati bahwa elemen inti dari komponen modal yang
diperhitungkan pada eligible capital adalah.....
a. Subordinated loan
b. Equity Capital
c. Tier 1 dan tier 2
d. Contingency Capital
41. Faktor konversi atas transaksi yang terkait dengan pos kontinjensi karena adanya
pergerakan harga pasar adalah.....
a. 20%
b. 50%
c. 75%
d. 100%
43. Bank A dan Bank B mempunyai jumlah aset yang sama. Bank A mempunyai
aktiva yang sebagian besar berupa obligasi pemerintah dan surat-surat berharga
jangka pendek. Sementara Bank B sebagian besar aktivanya berbentuk pinjaman
kepada korporasi. Atas dasar informasi tersebut, pernyataan mana di bawah ini
yang paling benar?
a. Pemegang saham Bank A akan memperoleh keuntungan lebih banyak
b. Bank A akan menghadapi risiko lebih tinggi dari Bank B
c. Bank B harus mempunyai modal lebih besar agar bisa bertahan melakukan
usahanya
d. Bank B akan menghadapi pendapatan yang lebih rendah
44. Berdasarkan informasi dari soal no.43 di atas, bank manakah yang akan
memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi?.
a. Bank A, sebab risiko yang diambil lebih rendah
b. Bank B, sebab menghadapi risiko yang lebih tinggi
c. Bank B, sebab memiliki profile yang lebih baik
d. Jawaban di atas tidak ada yang benar.
47. Pada Basel I, transaksi off-balance sheet dapat diukur risikonya dengan
menggunakan:
a. Capital equivalence
b. Asset value equivalence
c. Credit risk equivalence
d. Nominal value equivalence
48. Berkaitan dengan hubungan antara risiko dengan jumlah modal bank,
pernyataan manakah di bawah ini yang paling benar?
a. Semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, maka semakin banyak pula modal
yang harus dimiliki oleh bank
b. Semakin kecil risiko yang dihadapi bank, maka semakin kecil pula modal yang
harus dimiliki oleh bank
c. Semakin tinggi risiko bank, maka modal yang diperlukan semakin sedikit
d. Jawaban a dan b benar
49. Yang manakah dari kelompok aset berikut yang memiliki risiko paling tinggi pada
Basel I:
a. Pinjaman kepada OECD
b. Pinjaman kepada perusahaan dengan rating AAA
c. Pinjaman kepada bank non-OECD dengan periode kurang dari 1 tahun
d. Pembelian T-Bills
BANK SOAL 3
3. Komite Basel II yakin bahwa target capital ratio sebesar 8% untuk bank skala
internasional, adalah:
a. Tidak valid
b. Perlu dinaikkan
c. Melebihi modal
d. Tetap valid
5. Dalam praktek, banyak bank memiliki rasio antara Modal dengan Asset berisiko:
a. Jauh melebihi ratio yang ditentukan
b. Tidak cukup modal
c. Kurang dari 8%
d. Sekitar 8%
12. Basel II dinilai lebih fleksibel dibanding Basel I karena mengakomodasi profil
risiko yang dimiliki masing-masing bank. Penerapannya dapat dilihat dalam
pernyataan sebagai berikut:
a. Adanya perhitungan modal yang berbasis kuantitatif
b. Memiliki tingkatan sensitivitas risiko yang lebih tinggi
c. Adanya pembatasan jaminan kredit
d. Jawaban a dan b benar
16. Standar & Pooor dalam menetapkan rating untuk menentukan peringkat terkuat
dan terlemah menggunakan tambahan berupa:
a. Numerik (1,2 ,3)
b. Abjad (a, b, c)
c. Tanda + dan –
d. Kombinasi abjad dan numerik (a1, b2, c3)
17. Dalam rangka memastikan target rasio modal minimum 8% dapat dipertahankan,
Basel II menerapkan “scaling factor” bagi semua bank yang menggunakan
pendekatan Internal Ratings-Based Approach untuk risiko kredit atau Advance
Measurement Approach untuk risiko operasional. Berapakah nilai scaling factor
yang ditetapkan Basel II sesuai hasil QIS3?
a. 8%
b. 12%
c. 106%
d. 12,5%
19. Pendekatan Basic Indicator dalam Basel II dapat digunakan pihak perbankan
untuk menghitung:
a. risiko pasar
b. risiko kredit
c. risiko operasional
d. risiko pasar dalam banking book
20. Disiplin pasar (market discipline) dalam Basel II dapat didefinisikan sebagai:
a. mekanisme governance internal dan eksternal dalam perekonomian pasar tanpa
adanya intervensi pemerintah secara langsung
b. kepatuhan bank dalam menerapkan manajemen risiko secara integratif dan
komprehensif dalam perekonomian pasar
c. kepatuhan bank dalam menerapkan kecukupan modal minimum yang
dipersyaratkan
d. persyaratan disiplin terhadap perekonomian pasar yang bersifat terbuka
21. Jenis risiko yang tercakup dalam pilar 1 Basel II adalah:
a. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko oparasional
b. Risiko suku bunga dalam banking book, risiko operasional, risiko kredit
c. Risiko suku bunga dalam trading book, risiko operasional, risiko kredit.
d. Risiko suku bunga dalam banking book, risiko strategik, risiko operasional
22. Mekanisme tata kelola internal dan eksternal dalam perekonomian pasar bebas
(free market economy) tanpa campur tangan langsung pemerintah secara
langsung disebut:
a. Corporate governance
b. Market discipline
c. Good corporate governance
d. Transparansi
23. Pilar 3 selain dirancang untuk membantu para pemegang saham dan analis
pasar, juga berupaya untuk meningkatkan transparansi atas permasalahan
seperti:
a. Kinerja keuangan
b. Porfolio aktiva bank
c. Kecukupan modal bank
d. Tata kelola perusahaan
26. Manakah tingkatan rating dibawah ini yang memiliki risiko terendah?
a. Bb3
b. Aa1
c. Aaa
d. A
27. Basel Accord II dipublikasikan pada:
a. Bulan Agustus 2006
b. Bulan Juli 2005
c. Bulan Maret 2003
d. Bulan Juni 2004
28. Naskah Basel Committee yang berjudul principles for the management and
supervision of interest rate risk menjelaskan cara mengelola risiko:
a. Risiko pasar terkait derivative instrument
b. Risiko derivative instrument pada transaksi off balance sheet
c. Risiko tingkat suku bunga dalam banking book
d. Risiko credit equivalence transaksi off balance sheet
30. Perubahan terbesar terhadap luasnya cakupan risiko dalam Basel II adalah
adanya penambahan ….. dalam perhitungan kecukupan modal minimum:
a. Risiko operasional
b. Risiko suku bunga dalam banking book
c. Risiko suku bunga dalam trading book
d. Risiko ‘lainnya’ (other risk)
BANK SOAL 4
5. Risiko basis (basis risk) timbul pada saat bunga pendanaan dan bunga pinjaman
didasarkan pada
a. Libor against prime rate (libor dibanding prime rate)
b. Libor
c. Prime rate
d. Sibor
6. Tanggal forward valas dilakukan untuk pertukaran valuta dalam jangka waktu:
a. 2 hari setelah spot date
b. tanggal yang sama dengan transaksi
c. melebihi spot date
d. 7 hari setelah spot date
10. Jenis-jenis yield curves yang terkait dengan suku bunga adalah
a. Kas, derivatif, obligasi
b. Derivatif, obligasi, pinjaman
c. Obligasi, pinjaman, kas
d. Pinjaman, kas, derivatif
11. Kegiatan bank untuk menutup kontrak yang saling berlawanan sehingga
eksposur bank menjadi nihil, dengan syarat: jangka waktu, jenis produk terkait dan
volume sama, disebut dengan…..
a. netting
b. grading
c. gearing
d. hedging
13. Untuk melindungi nilai (hedging) USD yang akan diterima 6 bulan mendatang
seorang trader di Indonesia bisa menggunakan strategi:
a. USD Put option
b. Forward sell USD
c. Jawaban a & b benar
d. Tidak ada jawaban yang benar
14. Jika nilai tukar spot USD/GBP adalah 1.5 dan tingkat suku bunga Libor 6 bulan
GBP 3% dan USD 4% berapakah nilai tukar USD/GBP 6 bulan (180 hari)
mendatang?
a. 1.4925
b. 1.4975
c. 1.4950
d. 1.4915
15. Sebuah periusahaan X membutuhkan USD 1 juta 6 bulan yang akan datang. Jika
perusahaan tersebut tidak ingin membeli USD namun ingin melindungi nilai USD
(hedge) dari kenaikan nilai tukar USD, maka perusahaan tersebut harus
melakukan strategi:
a. Long call option
b. Long put option
c. Short call option
d. Short put option
16. Jika strike price pada soal no. 15 di atas adalah Rp10.000 dan premi opsi sebesar
300 juta rupiah, berapakah spot rate USD/Rp 6 bulan mendatang yang akan
dieksekusi jika perusahaan x ingin break even point?
a. 13.000
b. 10.300
c. 9.700
d. Jawaban di atas salah semua
17. Manakah kondisi di bawah ini yang memberikan gambaran tepat mengenai risiko
pasar?
a. Pergerakan suku bunga dan kurs tidak sejalan dengan posisi (eksposur) yang
dimiliki bank
b. Suku bunga meningkat 100 bp
c. Harga saham dan Suku bunga cenderung meningkat
d. Kurs dan suku bunga mengalami penurunan
18. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini sehubungan dengan risiko yang
akan dihadapi bank?
a. Maturitas aktiva lebih pendek daripada pasiva dan suku bunga cenderung naik
b. Umur dan volume aktiva dan pasiva padan (matched), dan suku bunga
cenderung turun
c. Maturitas aktiva lebih panjang daripada pasiva, dan suku bunga cenderung naik
d. Maturitas aktiva lebih panjang daripada pasiva dan suku bunga cenderung turun
20. Seorang trader Bank X membeli opsi European style USD call IDR put dengan
strike price 10.000 dengan periode 3 bulan.
I. Pada saat expiry date, apabila IDR/USD berada di atas 10.000 maka opsi akan
di-exercise
II. Bank X membayar sejumlah premium kepada counterparty
III. Opsi tersebut dapat dijual kembali sebelum expire date
IV. Bank X mengharapkan rupiah menguat terhadap USD
23. Derivatif banyak digunakan sebagai hedging dengan alasan berikut….. kecuali:
a. Risiko kredit yang lebih rendah
b. Capital charge lebih rendah
c. Lebih likuid
d. Volatilitas transaksi derivatif yang lebih rendah
27. Aktivitas trading bagian treasury pada Bank A membeli obligasi Bank X yang
kemudian diturunkan peringkatnya. Harga obligasi bank anjlok sehingga Bank A
menderita kerugian. Hal ini akibat:
a. General market risk
b. Spesific market risk
c. Treasury market risk
d. Trading
28. Risiko kredit yang dihadapi bank karena memiliki obligasi yang diterbitkan oleh
pemerintah Indonesia, dalam Basel II adalah:
a. Tidak ada risiko (0%)
b. 25% dan tergantung pada kondisi APBN
c. 50% dan tergantung pada nilai ekspor Indonesia
d. Sesuai dengan peringkat negeri Indonesia yang diberikan oleh perusahaan
pemeringkat Internasional
30. Tujuan utama manajemen kekayaan dan hutang (asset and liability management)
adalah:
a. Mengelola risiko dan menstabilkan nilai bisnis
b. Mengelola risiko suku bunga pada banking book
c. Mengelola risiko likuiditas
d. Mengelola risiko suku bunga pada trading book
32. Mana transaksi dibawah ini yang BUKAN merupakan transaksi OTC derivatif......
a. Future kontrak
b. Swap suku bunga
c. Swap mata uang
d. Opsi
33. Mana transaksi dibawah ini yang BUKAN merupakan transaksi OTC non
derivatif......
a. Spot dan forward foreign exchange
b. Obligasi
c. Pinjaman dan deposito
d. Komoditi
36. Fungsi treasury sebuah bank dalam sertifikasi ini dibatasi ke dalam fungsi:
a. Pengelolaan risiko suku bunga pada banking book
b. Pengelolaan risiko likuiditas
c. Pengelolaan modal
d. Semua jawaban di atas benar
39. Option yang hanya bisa di exercise pada tanggal berapapun sampai dengan
expiry date, disebut dengan ...........
a. Call option
b. European option
c. American option
d. Put option
40. kontrak derivatif OTC yang memungkinkan bank untuk mengambil posisi forward
suku bunga disebut dengan:
a. forward rate agreement
b. interest rate swap
c. forward interest rate agreement
d. currency swap
41. Faktor-faktor yang menentukan nilai suatu option adalah:
a. tingkat exercise price-nya
b. yield curve yang digunakan
c. underlying transaction yang digunakan
d. jangka waktu sebelum jatuh tempo
42. Current value (net present value) dari aliran Net Interest Income memberikan
sumbangan besar dalam menentukan ...........
a. Pendapatan bersih bank
b. Ekuitas bank
c. Nilai bank
d. Laba atau rugi yang diperoleh bank
43. Risiko suku bunga pada banking book pada umumnya terjadi akibat..........
a. hubungan bisnis yang dilaksanakan suatu bank dengan para nasabah korporasi
dan ritel-nya
b. hubungan trading valas antara nasabah dengan bank
c. kesalahan sistem pembukuan bank
d. hubungan transaksi derivatif yang dilakukan nasabah dan bank dalam rangka
melakukan lindung nilai
44. Strategi trading yang memiliki tingkat risiko pasar terendah adalah
a. market maker
b. hedging
c. matched book
d. mark to market
45. Berikut ini merupakan karakteristik dari kontrak future (future contract), kecuali:
a. jumlah tetap untuk tiap kontrak
b. diperdagangkan secara over-the-counter (OTC)
c. exchange traded
d. margin calls harian
46. Manakah transaksi di bawah ini yang hanya menimbulkan risiko tingkat suku
bunga saja?
a. spot valas
b. swap valas
c. obligasi ”vanila”
d. forward rate agreement
47. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi ekuitas, dan risiko posisi
komoditas merupakan beberapa kategori dari:
a. Specific risk
b. General market risk
c. Equity risk
d. Market risk in banking book
48. Contoh kasus yang baik atas timbulnya risiko pasar pada banking book adalah:
a. kasus Baring
b. kasus Enron
c. kasus Orange County
d. kasus American saving and loan associations (S&Ls)
50. Jika time horizon diasumsikan sama untuk semua transaksi, maka transaksi yang
memiliki risiko kredit paling kecil dari transaksi berikut ini adalah:
a. Transaksi forward beli USD/JPY dari perusahaan dengan rating AA
b. Transaksi pembelian call option USD/JPY dari perusahaan dengan rating B
c. Transaksi forward jual USD/JPY kepada perusahaan dengan rating AA
d. Transaksi forward jual USD/JPY kepada perusahaan dengan rating C yang
dijamin dengan L/C yang diterbitkan oleh bank dengan rating AA
BANK SOAL 5
1. Pada tahun 1998, investor asing yang memegang obligasi pemerintah Rusia
mengalami kerugian sekitar USD 33 milyar karena pemerintah mengalami default.
Dalam kasus ini, jenis risiko yang dialami investor adalah:
a. Country risk
b. Sovereign credit risk
c. Treasury risk
d. Fixed income instrument risk
3. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan adanya risiko kredit sistemik adalah:
a. Japanesse domestic lending crisis
b. Russian government bond
c. The South Sea Company
d. Peregrine Investment Holdings
5. Mana yang termasuk risiko default atas kewajiban hutang obligasi yang
dikeluarkan oleh perusahaan:
a. Consumer credit risk
b. Corporate credit risk
c. Retail credit risk
d. Government credit risk
12. Risiko yang dihadapi kreditur/investor yang berkaitan dengan aspek hukum,
tingkat korupsi, ketidakstabilan politik dan lingkungan ekonomi di suatu negara
serta bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi sektor swasta dalam
mengambil keputusan investasi, disebut sebagai risiko.....
a. country risk
b. sovereign risk
c. procyclicality
d. bubble economy
13. Parameter kuantitatif yang digunakan untuk mengukur sovereign risk adalah..
a. APBN
b. GDP
c. CPI
d. DSR
14. Parameter yang digunakan untuk mengukur country risk adalah
a. Efisiensi perpajakan dan tax ratio
b. Sumber daya alam dan bahan baku
c. Faktor-faktor politis
d. Semua jawaban di atas benar
15. Analisa rasio pada analisa kredit perusahaan pada umumnya dilakukan dengan
menguji elemen-elemen sebagai berikut:
a. Laporan-laporan neraca, laba/rugi, arus kas, dan pajak
b. Neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal
c. Neraca, laporan laba/rugi, laporan pajak, laporan perubahan modal
d. Neraca, laporan pajak, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal
18. Di bawah ini adalah elemen-elemen dalam laporan keuangan yang digunakan
untuk melakukan analisa kredit korporasi, kecuali ?
a. Neraca
b. Laporan laba-rugi
c. Laporan perubahan modal
d. Laporan pajak
19. Proses offsetting antara laba dan rugi untuk sejumlah kontrak dengan jenis yang
sama atau bahkan jenis kontrak yang tidak sama adalah:
a. Hedging
b. Netting
c. Squaring off
d. Future contract
21. Expected loss yang diderita suatu bank umumnya dikompensasi dalam bentuk:
a. tambahan % tertentu dalam pricing
b. memasukkan tambahan dana dalam perhitungan PPAP
c. memasukkan tambahan dalam perhitungan cadangan umum
d. akuisisi agunan yang dimiliki nasabah
22. Salah satu kelemahan credit scoring terhadap pengelolaan risiko kredit adalah:
a. Bimodal approach
b. Cash flow monitoring
c. Asset coverage
d. Employment history
25. Peringkat kredit korporasi dapat diperoleh dari lembaga berikut, kecuali:
a. S&P
b. Moodys
c. Fitch
d. ECA
27. Keputusan kredit bersifat bimodial, berarti keputusan tersebut memiliki dua sifat,
yaitu:
a. default atau tiadak default
b. risk atau reward
c. high risk atau high return
d. semua jawaban benar
29. Pada kredit perorangan, bank melakukan perubahan pendekatan sebagai berikut:
a. dari branch-based ke centralized
b. dari centralized ke branch-based
c. dari secured ke unsecured
d. dari unsecured ke secured
BANK SOAL 6
1. Legal risk adalah termasuk dalam risiko operasional, yang timbul sebagai hasil
dari :
a. Penerapan ketentuan KYC
b. Penerapan ketentuan perlindungan data
c. Jawaban a dan b benar
d. Semua jawaban salah
10. Dalam kasus Baring Bank, jenis risiko operational ini seharusnya dapat dicegah
dengan:
a. Mengindentifikasi transaksi rogue trader dan memberhentikannya
b. Mencegah dilakukan transaksi catastrophic
c. Menghindari keputusan strategis yang mendukung transaksi yang dilakukan oleh
rogue trader
d. Semua jawaban benar
11. Business Continuity Planning merupakan suatu teknik untuk mitigasi dampak dari:
a. Risiko Manusia
b. Risiko Hukum
c. Risiko Eksternal
d. Risiko proses internal
12. Mana dari pernyataan di bawah ini yang benar tentang kejadian risiko dengan
kategori high frequency & high impact:
a. Alokasi modal yang dibutuhkan untuk risiko operasional tinggi
b. Melakukan risk insurance dengan perusahaan asuransi
c. Perusahaan akan bangkrut dalam waktu singkat
d. Jawaban a, b, dan c benar
13. Risiko yang tidak termasuk dalam kelompok operasional di dalam Basel II adalah:
a. Busness risk
b. Strategic risk
c. Reputational risk
d. Semua jawaban benar
14. Perhitungan charge of capital dalam risiko operasional yang dianjurkan oleh basel
II adalah:
a. Basic indicator approach
b. Standardised approach
c. Advanced measurement approach
d. Semua jawaban benar
16. Yang mana dari pernyataan berikut yang tidak terkait dengan risiko opersional
a. Risiko yang timbul karena kesalahan sistem
b. Risiko yang timbul karena berubahnya nilai tukar
c. Gempa bumi yang berpotensi menciptakan kerugian bank yang besar
d. Internal proses
17. Di antara kasus berikut, mana yang lebih tepat menggambarkan risiko sistem?
a. Bank of Scotland
b. UBS Warburg, Tokyo
c. Daiwa Bank, New York
d. Barings
18. Manakah kasus atau peristiwa (event) di bawah ini yang dipertimbangkan sebagai
akibat risiko operasional?
a. Bank melaporkan kerugian dari portofolio saham sebagai akibat penurunan
harga pasar
b. Bank melaporkan kerugian karena peningkatan tingkat suku bunga
c. Bank terlibat dalam kasus hukum karena tuduhan bahwa bank melakukan
praktek kegiatan yang tidak patut
d. Bank menghadapi penurunan kulitas kredit karena debitur
21. Salah satu alasan kesepakatan Basel II memasukkan risiko operasional ke dalam
Pilar I adalah...
a. Naiknya frekwensi kejadian-kejadian operasional yang mempunyai potensi
menjadi penyebab kerugian yang besar bagi Bank
b. Urgensi bank untuk menambah modal dalam menghadapi banyak risiko yang
dihadapi oleh Bank
c. Risiko operasional adalah risiko terbesar yang dihadapi oleh bank pada jaman
modern
d. Semua jawaban di atas salah
22. Kerugian yang dialami oleh bank yang sudah diantisipasi dalam menjalankan
bisnisnya adalah...
a. Worst loss
b. Unexpected loss
c. Expected loss
d. Unavoidable loss
25. Risiko proses internal sebagai satu kategori dari risiko operasional termasuk
a. Dokumentasi, salah penjualan, pencucian uang, kesalahan transaksi
b. Dokumentasi, salah penjualan, trader nakal, pencucian uang, kesalahan
transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang
c. Dokumentasi, salah penjualan, kecurangan internal, pencucian uang, kesalahan
transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang
d. Dokumentasi, salah penjualan, kurangnya training staff, kecurangan internal,
pencucian uang, kesalahan transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang
26. Dampak risiko operasional yang berkembang dapat ditandai karena peningkatan
:
a. Outsourcing, otomatisasi, terorisme, litigasi, volume dan nilai transaksi
b. Globalisasi, otomatisasi, terorisme, litigasi, pengawasan
c. Otomatisasi, terorisme, litigasi, globalisasi, pengawasan
d. Volume transaksi, otomatisasi, terorisme, litigasi, pengawasan, outsourcing
27. Ketergantungan pada teknologi black box dapat dijelaskan paling baik
sebagai......
a. External risk
b. System risk
c. Internal process risk
d. People risk
28. Kasus Bank Daiwa termasuk dalam kategori risiko operasional. Apakah kategori
kejadian risiko operasional untuk kasus tersebut ?
a. Internal process
b. People
c. System
d. External event
29. Risk event pada risiko operasional diklasifikasikan ke dalam dua faktor, yaitu......
a. frequency dan impact
b. low frequency dan high impact
c. high frequency dan low impact
d. low frequency dan low impact
30. Apabila terjadi risiko dimana sulit untuk menetapkan penyebabnya secara tepat.
Yang dimaksud adalah kejadian:
a. Legal event
b. Boundary event
c. Derivative event
d. Strategic event
BAB 7
12. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan bank terkait
proses supervisory review kecuali :
a. pengujian perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi risiko tersebut ke
dalam persyaratan permodalan
b. pengujian kerangka kerja penilaian modal yang dimiliki bank untuk
mengidentifikasi kelemahan-kelemahannya
c. penekanan pada aspek kualitas proses dan kualitas pengendalian internal yang
terkait dengan proses tersebut
d. penetapan target yang harus dicapai dalam perbaikan struktur manajemen risiko
13. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat
material terhadap evaluasi kegiatan usaha suatu perusahaan disebut :
a. pengungkapan (disclosure)
b. publikasi (publication)
c. pengawasan (supervision)
d. pengumuman (announcement)
14. Pengungkapan (disclosure) dianggap penting karena:
a. menyediakan informasi yang relevan kepada para investor mengenai kinerja
perusahaan saat ini dan di masa datang
b. menyediakan informasi mengenai profil risiko bank secara komprehensif
c. menyediakan informasi mengenai metode penilaian modal yang digunakan bank
dalam mengantisipasi sejumlah risiko yang dihadapi nya
d. a dan b benar
15. Peristiwa berikut ini yang paling tepat untuk menggambarkan kerugian
akibat tidak dipenuhinya transparansi atau pengungkapan yang memadai
adalah:
a. Enron
b. Barings
c. Daiwa Bank
d. Peregrine
16. Jenis pengungkapan yang dapat diminta oleh pengawas kepada suatu
perusahaan yang diawasinya adalah:
a. laporan keuangan
b. persyaratan otoritas pasar modal
c. eksposur risiko
d. a dan b benar
17. Contoh terkini mengenai legislasi dari pengungkapan (disclosure) adalah:
a. Sarbanes Oxley Act
b. Core principles for effective banking supervision
c. The combined code
d. a dan b benar
18. Tingkat risiko (risk appetite) yang diambil oleh bank ditetapkan oleh:
a. Pengawas
b. Stockholder
c. Manajer risiko
d. Direksi
19. Persyaratan pelaporan perusahan publik diawasi oleh:
a. Pemerintah
b. Otoritas pasar modal
c. Manajer risiko
d. Direksi
BAB 8
11. Mana yang termasuk contoh kasus tidak diterapkannya good corporate
governance:
a. National Westminster Bank
b. Daiwa Bank, New York
c. Enron
d. Bear Sterns
18. Dewan Direksi memiliki responsibilitas akhir terhadap manajemen dan kinerja
bank, sehingga seharusnya mereka ……………
a. Memenuhi syarat untuk posisi yang diduduki
b. Memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintahan
c. Menolak pengaruh dari sumber-sumber eksternal
d. Mematuhi ketentuan yang berlaku terhadap pelaksanaan disclosure
19. Dalam rangka pengawasan manajemen senior yang efektif maka seharusnya
manajemen senior ………..
a. Tidak terlibat terlalu jauh dalam pembuatan keputusan pada tingkat lini usaha
b. Tidak membuat keputusan yang menyimpang dari yang ditetapkan perusahaan
c. Tidak melakukan tindakan yang terlalu menekan bawahan
d. Menciptakan iklim usaha yang konsudif
20. Struktur corporate governance pada bank memiilki banyak variasi tergantung
pada:
a. Posisi bank di pasar
b. Karakterisk dan kekuatan dari pemilik bank
c. Batasan hukum
d. Jawaban semua salah
BANK SOAL 9
1. Bank Indonesia dalam upayanya memenuhi sasaran untuk mempertahankan
stailitas nilai rupiah, bertanggung jawab untuk……………….kecuali
a. Mengatur dan mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya
b. Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan moneter
c. Memelihara dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
d. Mengatur dan mengawasi bank
7. Salah satu persyaratan mendasar bagi struktur unit manajemen risiko adalah:
a. Unit tersebut melapor kepada Komisaris
b. Unit tersebut tidak memiliki independensi operasional dan pelaporan dari unit
kegiatan usaha sehari-hari
c. Unit tersebut harus dapat memberikan rekomendasi kepada direksi
d. Unit tersebut harus dapat mengendalikan besaran dan kompleksitas risiko yang
akan diambil bank
10. Kebijakan manajemen risiko harus mencakup penilaian risiko yang terkait dengan
setiap produk dan transaksi yang meliputi:
a. Metode yang sesuai untuk mengukur risiko
b. Penetapan limit untuk total jumlah risiko, yang juga merupakan risk appetite bank
c. Penilaian terhadap ’skenario terburuk’ untuk risiko yang dihadapi bank
d. Semua jawaban benar
11. Siapakah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank telah
mengimplementasikan sistem pengendalian internal pada seluruh kegiatan usaha
bank?
a. Bank Indonesia
b. Unit manajemen Risiko
c. Direksi
d. b dan c benar
12. Bank harus mendokumentasikan proses dan prosedur peluncuran dan layanan
baru termasuk otorisasi dari manajemen yang terkait, meliputi:
I. Proses dan prosedur penggunaan sistem baru/perubahan sistem yang ada
untuk penerapan produk dan layanan baru
II. Penilaian risiko hukum yang terkait dengan peluncuran produk atau layanan baru
III. Pernyataan kepada direksi yang mengungkapkan risiko yang melekat pada
produk atau layanan baru
IV. Laporan komprehensif mengenai produk atau layanan baru yang diusulkan
14. Bank harus melaporkan profil risiko kepada BI secara triwulanan pada bulan……
a. Januari, April, Juli dan Oktober
b. Februari, Mei, Agustus dan November
c. Maret, Juni, September dan Desember
d. Januari, Maret, Juni dan September
16. Satuan kerja manajemen risiko memiliki jalur pelaporan langsung kepada ..........
a. Direktur Kepatuhan
b. Dewan Direksi
c. Chief Risk Officer
d. Komite Manajemen Risiko
17. Manakah yang bukan laporan manajemen risiko yang wajib disampaikan ke
Bank Indonesia ?
a. Laporan Profil Risiko
b. Laporan Bank Umum
c. Laporan Produk dan Aktivitas Baru
d. Laporan kerugian keuangan yang signifikan
18. Wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:
a. Persetujuan dan evaluasi kebijakan manajemen risiko
b. Alokasi tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan
manajemen risiko
c. Memutuskan kategori transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris
d. Semua jawaban benar
19. Kewajiban untuk memastikan bahwa semua risiko telah teridentifikasi, terukur,
termonitor, dan terkendali dengan baik, serta pengukuran risiko tersebut didukung
oleh informasi yang mutakhir, akurat, dan lengkap, merupakan tanggung jawab
dari:
a. Komite Manajemen Risiko
b. Direksi
c. Satuan Kerja Manajemen Risiko
d. Dewan Komisaris
20. Bank yang memiilki model usaha yang komplek diwajibkan Bank Indonesia untuk
juga mengelola ……………:
a. Risiko operasional
b. RIsiko pasar
c. Risiko Kepatuhan
d. Risiko Kredit
23. PBI no.5/8/PBI/2003 berlaku bagi bank umum yang berbentuk sebagai berikut,
kecuali:
a. Perseroan terbatas
b. Perusahaan daerah
c. Yayasan
d. Koperasi
24. Mana yang tidak termasuk sub-sistem pembayaran yang digunakan Bank
Indonesia;
a. US Dollar Fund Transfer System
b. T+0 Clearing Scheduling
c. BI-Line
d. Standing Instruction
28. Penetapan giro wajib minimum oleh Bank Indonesia ditujukan untuk:
a. Mempengaruhi likuiditas
b. Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
c. Mengurangi jumlah uang yang beredar
d. Memperketat atau melonggarkan kebijakan moneter
29. Yang harus secara teratur mengkaji laporan risiko yang dihasilkan oleh sistem
informasi manajemen risiko adalah:
a. Direksi
b. Chief Risk Officer
c. Komisaris
d. Manajemen Senior