STATISTIK DALAM MANAJEMEN RISIKO

BAB 5
 KELOMPOK 11

1. Anggun Lismayani 1611011014

2. Rizka Ferdayanti 1611011024
3. Dian Iasha 1611011040
4. Brenda Islamia S 1611011056
 STATISTIK UNTUK PENGUKURAN RISIKO

Metode statistik dapat dipakai untuk melakukan estimasi kemungkinan terjadinya

peristiwa dimasa depan. Data statistik digunakan sebagai dasar pembuatan
keputusan dalam upaya pemecahan masalah. Metode statistik merupakan alat yang
berguna untuk melaksanakan estimasi perubahan faktor risiko yang dapat
mengakibatkan kerugian finansial. Risiko finansial merupakan estimasi perubahan
faktor risiko yang dapat mengakibatkan diperolehnya hasil yang tidak diharapkan.
 PERGERAKAN FAKTOR RISIKO DI MASA
DEPAN
Untuk mengukur risiko perusahaan akibat
perubahan harga pasar di masa depan, perlu
dibuat skenario atas seluruh perubahan yang
terjadi dalam suatu horizon waktu tertentu .
Horizon waktu adalah periode waktu tertentu
dimasa depan yang dipilih untuk
menyimulasikan perubahan.
Salah satu cara untuk menggambarkan
perubahan harga adalah dengan pembuatan
pohon binomial.
Dasar perusahaan mengelola risiko

Modal yang tersedia

Return on capital yang dihasilkan oleh

suatu produk

Tingkat kepentingan suatu produk

terhadap bussines plan perusahaan

Kualitas dan pengalaman trader

 DISTRIBUSI NORMAL

MEAN MODUS MEDIAN

• Ukuran nilai rata rata dari
sekumpulan angka.
Menambahkan seluruh angka
kemudian dibagi dengan
jumlah data.
Misalkan : 5,10, 15, 6 jadi
5+10+15+6 / 4 = 36/4 = 9
• Nilai tengah dari sebuah
• Nilai yang palng sering
muncul dalam sekumpulan angka yang telah diurutkan
data. Misalkan : besarnya. Misalkan :
2,1,4,5,5,5,6 jadi nilai 1,2,3,4,5,6,7,8,9 jadi
modus adalah 5 median nya adalah 5

RANGE STANDAR DEVIASI

• Selisih antara angka
tertinggi dan angka
terendah dari sekumpulan
data. Misalkan :
5,10,15,30,50, range data
tersebut adalah 50-5 = 45
• Ukuran jarak sekumpulan
angka terhadap nilai rata-
rata dari sekumpulan
angka.
 KARAKTERISTIK DISTRIBUSI NORMAL
Kurva distribusi normal berbentuk lonceng dan simetris sempurna

Memiliki nilai mean ,modus dan median yang sama dan terletak dipusat distribusi

Probabilitas suatu angka akan berada dikiri atau kanan rata rata adalah 50%

Sekitar 68% dari sekumpulan angka akan berada di antara -1 SD dan +1 SD, 95% akan
berada antara -2 SD dan +2 SD , serta 99% akan berada antara -3 SD dan +3 SD
 VALUE AT RISK (VAR)
Definisi VaR
VAR adalah mengukur risiko pasar secara
konsisten di antara posisi risiko yang
berada dan sensitif terhadap sejumlah
harga pasar. Model VaR mengukur risiko
dengan membuat distribusi kerugian
yang mungkin terjadi selama periode
waktu tertentu untuk semua posisi yang
dimiliki perusahaan.
Distribusi dibuat melalui proses dua tahap
• Distribusi harga pasar yang
1 mungkin terjadi dibuat
berdasarkan historis
• Merevaluasi setiap posisi
risiko dengan
2 menggunakan distribusi
harga pasar untuk membuat
distribusi perubahan nilai
seluruh posisi risiko.
TIGA VARIABEL UTAMA METODE VAR

Jumlah data historis yang digunakan dalam perhitungan

volatilitas sesuai dengan Basel minimal 1 tahun meski bank
boleh menggunakan periode yang lebih panjang asalkan
konsisten

Horizon waktu sesuai dengan Basel yaitu 10 hari meski

banyak bank yang menghitung Daily VaR dan kemudian
mengonversi nilainya menjadi 10 hari

Tingkat keyakinan yang ditentukan oleh Basel adalah 99%

 1. JELASKAN APA YANG DIMAKSUD MEAN, MEDIAN DAN MODUS

Mean Median Modus

Ukuran nilai rata rata dari Nilai tengah dari sebuah Nilai yang palng sering
sekumpulan angka. angka yang telah diurutkan muncul dalam sekumpulan
Menambahkan seluruh besarnya data
angka kemudian dibagi
dengan jumlah data.
 VAR adalah mengukur risiko pasar
secara konsisten di antara posisi
2. Jelaskan apa
yang dimaksud risiko yang berada dan sensitif
dengan value at terhadap sejumlah harga pasar
risk
 3. JELASKAN VARIABEL APA SAJA YANG
DIPAKAI DALAM VAR
01
Jumlah data historis yang
digunakan dalam perhitungan
volatilitas sesuai dengan Basel
minimal 1 tahun meski bank
boleh menggunakan periode
yang lebih panjang asalkan
konsisten
02 03
Horizon waktu sesuai dengan Tingkat keyakinan yang
Basel yaitu 10 hari meski banyak ditentukan oleh Basel adalah
bank yang menghitung Daily VaR 99%
dan kemudian mengonversi
nilainya menjadi 10 hari
4.Jelaskan apa dasar perusahaan
mengelola risiko
a. Modal yang tersedia
b. Return on capital yang dihasilkan oleh
suatu produk
c. Tingkat kepentingan suatu produk
terhadap bussines plan perusahaan
d. Kualitas dan pengalaman trader
5. Dari sebuah penelitian, didapat data sebagai berikut : 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100. Dari
data ini, hitunglah :
a. Mean
25+30+40+50+60+80+100 = 385 = 55
7 7
b. Median = 50
c. Modus dari data diatas tidak ada karena semua bilangan dalam data hanya
berjumlah satu dan tidak ada data yang paling banyak muncul
d. Range
R = Rmax – Rmin
= 1000 – 25
= 75
Xi ( Xi – X ) ( Xi - X ) 2
Standar deviasi : x = 55
25 -30 900
30 -25 625 Varians : S² = ∑( Xi-X )²
40 -15 225 n-1
50 -5 25 S² = 4.450
60 5 25
7-1
80 25 625
100 45 2.025 S² = 741,6667
0 4.450 Standar deviasi = √ 741,6667
= 27, 2336