Pertemuan ke 10

MANAJEMEN
RISIKO:
MANAJEMEN RISIKO
DI SEKTOR PERKEBANKAN

Dr. WACHYUDI.N. SE,

MSi. 1
TOPIK BAHASAN
MANAJEMEN
RISIKO
DI SEKTOR
Dr. WACHYUDI.N.
261
261
SE, MSi. 2
 TOPIK
BAHASAN
 PENDAHULUAN
 MANAJEMEN RISIKO
 TINGKAT KINERJA &
KESEHATAN BANK
 BEBERAPA TANTANGAN
 KESIMPULAN
Dr. WACHYUDI.N. SE, 262
262
MSi. 3
PENDAHULUAN
Manajemen risiko bank
merupakan aplikasi dari prinsip
kehati-hatian yang secara umum
dianut perbankan dan juga
merupakan kewajiban yang
diamanatkan oleh
UU No.7/92 jo. UU no.10/98
tentang Perbankan
Dr. WACHYUDI.N. SE, 263
263
MSi.
 PENDAHULUAN
(Lanjutan)

Manajemen risiko yang efektif oleh

bank akan menghasilkan tingkat
kinerja dan kesehatan yang baik
bagi bank yang bersangkutan
Tingkat kesehatan bank
merefleksikan kinerja bank,
kuantitatif maupun kualitatif
Dr. WACHYUDI.N. SE,
264
264
MSi.
PENDAHULUAN
(Lanjutan)

Tantangan bagi perbankan

termasuk perbankan syariah
adalah menemukan sistem &
mekanisme pengelolaan
risiko yang tepat dan kemudian
melaksanakannya secara
istiqamah
Dr. WACHYUDI.N. SE,
265
265
MSi.
 MANAJEMEN RISIKO
DI SEKTOR PERBANKAN
(Lanjutan)

Penerapan manajemen risiko yang efektif mencakup (BI):

Pengawasan aktif Komisaris & Direksi
Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan
dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen
risiko; dan
Sistem pengendalian intern yang menyeluruh
Dr. WACHYUDI.N. SE, 266
266
MSi.
 MANAJEMEN RISIKO
DI SEKTOR PERBANKAN
(Lanjutan)
Penilaian risiko bank umum dilakukan atas 8 jenis
risiko:
1. Risiko Kredit;
2. Risiko Pasar;
3. Risiko Likuiditas;
4. Risiko Operasional;
5. Risiko Hukum;
6. Risiko Reputasi;
7. Risiko Strategik;
8. Risiko Kepatuhan Dr. WACHYUDI.N.
MSi.
SE, 267
267
 MANAJEMEN RISIKO
DI SEKTOR PERBANKAN
(Lanjutan)
Masing-masing risiko dinilai dari dua aspek:
(1). Risiko inheren, dengan klasifikasi:
rendah, moderat, dan tinggi;
serta
(2). Sistem Pengendalian Risiko, dgn klasifikasi:
lemah, dapat diandalkan dan kuat.
Selanjutnya, dengan pembobotan dan skoring dapat
disusun risiko komposit Dr. WACHYUDI.N. SE,
268
268
MSi.
 MANAJEMEN RISIKO
DI SEKTOR PERBANKAN
(Lanjutan)
Elemen-elemen penting dalam manajemen risiko
perbankan di antaranya adalah terdiri dari:
Fit & Proper Test;
Komite Manajemen Risiko;
Direktur Manajemen Risiko;
Satuan Kerja Manajemen Risiko;
Komite Pemantau Risiko;
Dr. WACHYUDI.N. SE,
Berbagai laporan ke BI MSi. 269
269
 MANAJEMEN RISIKO
DI SEKTOR PERBANKAN
(Lanjutan)
Menurut Islamic Financial Services Board (IFSB)
katagori risiko perbankan terdiri dari 6 jenis, yaitu;
1. Credit (Financing) Risk
2. Market Risk
3. Liquidity Risk
4. Operational Risk
5. Equity Investment Risk
6. Rate of Return Risk
Dr. WACHYUDI.N. SE, 270
270
MSi.
 KINERJA DAN
KESEHATAN BANK
(Lanjutan)
Berbagai cara yang dapat dipakai untuk mengukur
tingkat kinerja bank, di antaranya adalah balance
scorecard, dengan tujuan untuk melihat kinerja
bank dari empat perspektif, yaitu;
Financial Perspective;
Customer Perspective;
Internal Business Process Perspective;
Learning and Growth Perspective
Dr. WACHYUDI.N. SE, 271
271
MSi.
 KINERJA DAN
KESEHATAN BANK
(Lanjutan)
 Tingkat kesehatan bank pada dasarnya mencerminkan
tingkat kinerja bank, termasuk aspek kualitatif yaitu
kualitas manajemen.
 Selain itu, tingkat kesehatan bank juga dapat diukur
dari kinerja 6 aspek “CAMELS”, yaitu:
o Capital
o Asset quality
o Management
o Earnings
Dr. WACHYUDI.N. SE,
o Liquidity MSi.
272
272
o Sensitivity to market
 KINERJA DAN
KESEHATAN BANK
(Lanjutan)
 Tingkat keberhasilan manajemen risiko
akan tercermin pada tingkat kinerja bank
termasuk berbagai rasio keuangan.
 Tingkat keberhasilan manajemen risiko
juga akan tercermin dari indikator tingkat
kesehatan bank sebagaimana dikemukakan
sebelumnya
Dr. WACHYUDI.N. SE,
MSi. 273
273
 BEBERAPA ISU DAN
TANTANGAN
DALAM MANAJEMEN RISIKO
 PERBANKAN
Bagaimana mencari keseimbangan di dalam praktek antara risiko
& keuntungan (high risk, high return) dan jangka pendek &
jangka panjang (short run & long run) ?
 Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah-tengah
persaingan yang semakin tajam ?
 Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah iklim usaha
dan lingkungan eksternal yang belum atau tidak kondusif ?
 mencari keseimbangan di dalam praktek antara risiko &
keuntungan (high risk, high return) dan jangka pendek & jangka
panjang (short run & long run) ?
 Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah-tengah
persaingan yang semakin tajam ?
 Bagaimana manajemen risiko yang efektif di tengah iklim usaha
dan lingkungan eksternal yang belum atau tidak kondusif ?
Dr. WACHYUDI.N. SE, 274
274
MSi.
 Lanjutan
BEBERAPA ISU DAN TANTANGAN
DALAM MANAJEMEN RISIKO
PERBANKAN
 Beberapa tantangan bagi manajemen risiko bank
dapat timbul dari:
o Adanya kebutuhan ataupun tekanan bagi bank untuk
melakukan ekspansi yang lebih cepat, khususnya
terkait dengan risiko kredit & risiko operasional;
o Adanya perubahan kondisi eksternal yang cepat dan
tak terduga, khususnya risiko pasar, risiko likuiditas
dan risiko hukum
Dr. WACHYUDI.N. SE,
275
275
MSi.
 Lanjutan
BEBERAPA ISU DAN TANTANGAN
DALAM MANAJEMEN RISIKO
PERBANKAN
Dalam kaitannya dengan bank syariah tantangan
bagi manajemen risiko yang efektif dapat datang
dari:
Target akselerasi pertumbuhan yang tinggi
Resources yang memadai;
Market yang masih terlalu kecil (risk of being
too small) Dr. WACHYUDI.N. SE,
MSi. 276
276
Dr. WACHYUDI.N. SE,
MSi. 277
277 18
Dr. WACHYUDI.N. SE, 278 19
278
MSi.
 20
Dr. WACHYUDI.N. SE, MSi.
279
279
 21
280
Dr. WACHYUDI.N. SE, MSi. 280
Dr. WACHYUDI.N. SE, MSi. 281
281 22
Dr. WACHYUDI.N. SE, 282
282
MSi.
23
Dr. WACHYUDI.N. SE, 283
283 24
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE,
284
284 25
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 26
285
285
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE,
286
286 27
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 287
287 28
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 288
288
MSi.
29
Dr. WACHYUDI.N. SE, 30
289
289
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 290
290 31
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 32
291
291
MSi.
 33
292
292
Dr. WACHYUDI.N. SE, MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 293
293
MSi. 34
Dr. WACHYUDI.N. SE, 294
294
MSi.

35
Dr. WACHYUDI.N. SE, 295
295 36
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 37
296
296
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 297 38
297
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 298
298
MSi. 39
Dr. WACHYUDI.N. SE, 299
299
MSi. 40
Dr. WACHYUDI.N. SE, 41
300
300
MSi.
 42
Dr. WACHYUDI.N. SE, 301
301
Dr. WACHYUDI.N. SE, 302
302 43
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 303
303 44
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 45
304
304
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 305
305
MSi. 46
Dr. WACHYUDI.N. SE, 47
306
306
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 307
307 48
MSi.
Dr. WACHYUDI.N. SE, 49
MSi. 308
308
Dr. WACHYUDI.N. SE, 309
309
MSi. 50
Dr. WACHYUDI.N. SE, 310
310
MSi. 51
Dr. WACHYUDI.N. SE,
311 52
311
MSi.
 PEMBAHASAN
MASIH AKAN DILANJUTKAN
DENGAN
SUBSTANSI POKOK
MENGENAI
“KESIMPULAN PEMAHAMAN”
LANDASAN TEORI

Dr. WACHYUDI.N. SE,

MSi.
 Demikian
dan
Silahkan pelajari
secara seksama
Terima Kasih

55