IMPLEMENTASI EKONOFISIKA DALAM PENGUJIAN SISTEM PERBANKAN

BERDASARKAN TINGKAT INFLASI DAN KETAHANAN TERHADAP

INSOLVENSI MENGGUNAKAN SIMULASI AGENT BASED MODEL

Tugas Akhir

Diajukan sebagai syarat kurikuler Program Studi Fisika

Oleh

Jeremia Bonifasius Manurung

NIM :10212058

PROGRAM STUDI FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2017
 Lembar Pengesahan

Tugas Akhir
Implementasi Ekonofisika Dalam Pengujian Sistem Perbankan Berdasarkan

Tingkat Inflasi Dan Ketahanan Terhadap Insolvensi Menggunakan Simulasi

Agent-Based Model

Oleh:

Jeremia Bonifasius Manurung

NIM. 10211053

Program Studi Fisika

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Institut Teknologi Bandung

Tugas Akhir ini dipresentasikan pada:

14 Agustus 2017

Telah diperiksa, disetujui, dan disahkan oleh Pembimbing,

Acep Purqon, Ph.D NIP. 197409151999031004

ii
 ABSTRAK

Fisika telah berkembang dari yang awalnya mengkaji benda-benda yang tidak
berhubungan dengan benda yang memiliki kemampuan pengaturan diri, sejak awal abad 20
mempelajari juga sistem yang berhubungan dengan benda yang memiliki kemampuan
pengaturan diri. Sistem tersebut termasuk ekonomi dan keuangan. Akhir-akhir ini sistem
keuangan dunia mengalami fluktuasi yang cukup mengkhawatirkan. Mengantisipasi
terjadinya krisis dan penanganan krisis yang terencana menjadi tantangan di era penuh risiko
seperti sekarang. Pensimulasian individu-individu beserta sistem interaksinya merupakan
salah satu pendekatan yang ampuh untuk melihat kemungkinan antisipasi dari dalam sistem.
Penelitian kali ini dimaksudkan untuk menguji perubahan-perubahan parameter pada sistem
perbankan. Simulasi akan dilakukan menggunakan agent-based modelling dengan
parameter yang akan diuji adalah pengaruh cash-deposit ratio, reserve ratio, dan inital save
asset perbankan. Kita akan melihat pengaruhnya pada kondisi ekonomi yang ditunjukkan
oleh tingkat inflasi dan ketahanan perbankan terhadap insolvensi (kebangkrutan).

Kata Kunci: Agent-based model, Sistem kompleks, Inflaso, Insolvensi, Rasio cash-deposit,
Rasio reserve, Aset awal perbankan

1
 ABSTRACT

Physics has been developing from only dealing with non-self-organizing object towards
systems which deal with self-organizing object like human. One of those systems is
economics. Recently, this world has been facing an unstable monetary systems that is quite
worrying. Anticipating monetary crisis and even further, mitigating monetary crisis is a great
concern in this era that is full of risk. Simulating individuals with the system where they
interact is one of approaches to see whether there is a way out to anticipate the crisis from
within the system. This research is conducted in order to test some parameters in banking
system and what changes it might produce if we change its value. The simulation is done
using agent-based modelling method. The parameters that is going to be tested are cash-
deposit ratio, reserve ratio, and inital save asset. The result of the simulation will be
presented in inflation data and how far the system can still work when it is faced with
insolvency.

Keywords: Agent-based model, Complex system, Inflation, Insolvency, Cash-deposit ratio,

Reserve ratio, Initial Save Asset

2
 PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir S1 yang tidak dipublikasikan terdaftar dan tersedia di Perpustakaan Institut

Teknologi Bandung, dan terbuka untuk umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada

pengarang dengan mengikuti aturan HaKI yang berlaku di Institut Teknologi Bandung.

Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat, tetapi pengutipan atau peringkasan hanya

dapat dilakukan seizin pengarah dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk

menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagaian atau seluruh Tugas Akhir haruslah

seizin Direktur Program Sarjana, Institut Teknologi Bandung.

3
 KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas
berkat, kasih, dan penyertaanNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini
dengan baik. Penulis sadar bahwa dalam penyelesaian tugas akhir ini, banyak pihak

yang telah senantiasa memberikan kontribusi baik secara moral, materil, maupun doa

sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Brenggan Manurung dan Mince Katarina Silalahi, yang tak

henti-hentinya mengarahkan dan mendukung, bukan hanya saat mengerjakan TA, namun
sepanjang hayat penulis.

2. Acep Purqon, Ph.D. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan dukungan, baik
ilmu pengetahuan dan saran dalam mengerjakan TA, maupun nasihat kehidupan yang sangat
berarti.

3. Wahyu Srigutomo, Ph.D selaku dosen penguji pada presentasi sidang Tugas Akhir 1, Dr.
Fatima dan Dr. Harry Mahardika, selaku dosen penguji pada presentasi sidang Tugas Akhir
2 yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berguna untuk menyempurnakan
penulisan tugas akhir ini.

4. Seluruh dosen pengajar di ITB khususnya Prodi Fisika yang telah memberikan ilmu dan
berbagi pengalamanya dalam hidup sehingga penulis bukan hanya bisa menambah
pengetahuan namun juga menambah pandangan penulis akan cakrawala kehidupan.

5. Adik-adik, Bapauda, Namboru, Tulang, Tante, Sepupu, serta Opung dari penulis, selaku
saudara yang terus memberi dukungan moril, materil, serta doa bagi penulis.

6. Lindawati Sumpena, untuk segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada

penulis selama pengerjaan tugas akhir.

8. Teman-teman KS: Chandra, Ergi, Faridz, Fathoni, Hilmi, Hisyam, Irfan, Lutfi, Rayhan
dan Zulfikar, atas kenangan, bantuan, serta semangat yang terus kalian berikan.

4
9. Teman-teman Laboratorium Fisika Bumi dan Sistem Kompleks: Adlantama, Al Magribi,
Frans, Erik, dan Jhon, atas bantuan, diskusi yang membangun, serta canda tawa yang kita
alami.

10. Teman-teman BP HIMAFI 2012 yang menjadi teman seperjuangan selama mengabdi di
HIMAFI ITB.

11. Teman-teman Fisika 2012 dan seluruh anggota HIMAFI atas kebersamaanya selama ini.

12. Seluruh staff administrasi ITB khususnya Tata Usaha Prodi Fisika ITB yang telah
membantu penulis dalam proses administratif.

13. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis

dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih mungkin banyak terdapat
kekurangan sehingga akan terus dilakukan perbaikan untuk menyempurnakannya. Oleh
karena itu, penulis sangat menghargai segala bentuk kritik dan saran dari semua pihak.

Bandung, Agustus 2016

5
 DAFTAR ISI

ABSTRAK ............................................................................................................................ 1
ABSTRACT .......................................................................................................................... 2
DAFTAR ISI ......................................................................................................................... 6
BAB I..................................................................................................................................... 8
PENDAHULUAN ................................................................................................................. 8
1.1 Latar Belakang ............................................................................................................. 8
1.2. Rumusan Masalah ..................................................................................................... 12
1.3. Tujuan Penelitian ...................................................................................................... 12
1.4. Ruang Lingkup Kajian .............................................................................................. 12
1.5. Metoda Penelitian ..................................................................................................... 13
1.6. Sistematika Uraian .................................................................................................... 13
BAB II ................................................................................................................................. 15
TEORI DASAR ................................................................................................................... 15
2.1 Agent Based Model ................................................................................................... 15
2.1.1. Karakteristik Agent-Based Model ...................................................................... 16
2.1.2. Relevansi ABM dan Ekonomi ....................................................................... 18
2.1.3. Uraian Matematis ABM ................................................................................ 20
2.2 Balance Sheet ............................................................................................................. 22
BAB III ................................................................................................................................ 25
METODE ............................................................................................................................ 25
1.1 Pembuatan Model ................................................................................................. 25
3.2. Parameter yang Digunakan Dalam Percobaan........................................................ 30
BAB IV ................................................................................................................................ 32
DATA DAN PEMBAHASAN ............................................................................................ 32
4.1. Data Hasil Simulasi .............................................................................................. 32
4.2. Pengaruh Cash Ratio ............................................................................................ 35
4.2.1. Pengaruh Cash Ratio terhadap Tingkat Inflasi .............................................. 35
4.2.2. Pengaruh Cash Ratio Terhadap Lama Ketahanan Insolvensi ....................... 41
4.3. Pengaruh Reserve Ratio ........................................................................................ 47
4.3.1. Pengaruh Reserve Ratio Terhadap Tingkat Inflasi ........................................ 47
4.3.1. Pengaruh Reserve Ratio Terhadap Lama Ketahanan Insolvensi ....................... 53
4.4. Pengaruh Inital Save Asset ................................................................................... 59

6
 4.4.1. Pengaruh Initial Save Asset Terhadap Tingkat Inflasi .................................. 59
4.4.2. Pengaruh Initial Save Asset Terhadap Lama Ketahanan Insolvensi ............. 64
BAB V ................................................................................................................................. 71
PENUTUP ........................................................................................................................... 71
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 73

7
 BAB I

PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dalam perkembanganya, karakteristik sistem fisis pada fisika klasik maupun

modern, seperti sistem benda tegar, partikel gas, atom, dan lain-lain, tidak berhubungan

dengan benda yang memiliki kemampuan pengaturan diri. Namun sejak pertengahan abad

ke-20, ruang lingkup kajian ilmu fisika telah berkembang hingga mencakup sistem yang

berhubungan dengan benda yang memiliki kemampuan pengaturan diri (self-organization).

Sistem ini dikenal sebagai sistem kompleks dimana ada sejumlah besar individu atau lebih

popular dengan sebutan agen yang saling berinteraksi tanpa adanya pengontrol utama

(central control). Perilaku kolektif tersebut menjadi sesuatu yang menarik dan memiliki

ekuivalensinya dalam berbagai bidang. Selain untuk kebutuhan analisis pasar, manajemen

resiko dan pemetaan kekuatan dalam bidang-bidang terapan seperti bisnis ataupun politik,

kajian mengenai sistem kompleks juga menjadi bahasan dalam bidang fisika. Fisika pada

hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan dinamika dari berbagai

macam sistem yang ada di alam, termasuk sistem kompleks yang mencakup sistem sosial,

ekonomi, biologis, molekul, dan lain-lain.

Dalam perkembanganya, umat manusia menciptakan sistem untuk membantu

mengatur kehidupan manusia. Berbagai elemen baik itu manusia, barang, dan seperangkat

aturan membuat kehidupan manusia lebih baik, tidak berantakan, dan teratur. Sistem yang

diciptakan manusia terus berkembang dengan tujuan menyesuaikan diri dengan semakin

kompleksnya kehidupan manusia. Perkembangan ini seringkali memunculkan masalah atau

bahan kajian baru. Salah satu sistem tersebut adalah sistem ekonomi. Sistem ekonomi

mempengaruhi hampir seluruh kehidupan manusia apalagi dewasa ini dimana semuanya

serba terkoneksi. Menjaga sistem ekonomi agar tetap stabil menjadi sesuatu yang sangat

8
krusial.

Sistem ekonomi dunia juga terus mengalami perkembangan dan inovasi.

Perkembangan yang dihasilkan oleh sistem ekonomi ini di satu sisi mengatasi masalah

namun kerap menimbulkan masalah baru atau setidaknya kajian baru. Munculnya bank

adalah salah satu lompatan yang membuat sistem ekonomi menjadi lebih rumit, yang dewasa

ini penuh dengan gejolak-gejolak yang bersifat dinamis dan fluktuatif. Salah satu risiko dari

dinamika tersebut adalah krisis. Krisis ekonomi kerap kali berdampak pada sektor riil dan

kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga stabilitas, pihak-pihak yang terlibat untuk mengambil kebijakan dan

keputusan dalam sistem sebaiknya tidak bertindak hanya pada saat terjadi masalah, namun

juga harus berpikir jauh kedepan dalam setiap pengambilan keputusan sebagai langkah

anitisipasi guncangan eksternal maupun internal yang kemungkinan akan terjadi di masa

depan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan pihak-pihak pengambil keputusan dalam

menjaga kestabilan keuangan negara adalah dimulai dengan analisis sistem pada bank umum

yang ada di negara tersebut.

Para ahli perbankan mendefinisikan bank umum sebagai institusi keuangan yang

berorientasi pada laba. Fungsi-fungsi bank umum lainnya yang menunjukkan pentingnya

keberadaaan bank umum dalam perekonomian modern adalah penciptaan uang, mendukung

kelancaran mekanisme pembayaran,penghimpunan dana simpanan masyarakat, mendukung

kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga, dan pemberian

jasa-jasa lainnya. Bank memiliki beberapa sifat dan aturan yang menjadi karakteristiknya.

Diantaranya bank memiliki kewajiban untuk mengikuti aturan rasio cadangan dan bunga

yang ditetapkan bank sentral serta bank memiliki aset awal ketika membuka bank.

9
 Beberapa krisis yang terjadi akhir-akhir ini di berbagai negara secara jelas

mendemontrasikan bahwa kestabilan dari sektor perbankan menjadi sangat penting dalam

menjaga kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan. Keruntuhan dari suatu bank akan

berdampak negatif dan berkelanjutan pada bank lainnya. Contoh krisis yang disebabkan oleh

perbankan dalam skala nasional adalah kasus Bank Century pada tahun 2008. Bank Century

akhirnya dikategorikan sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dengan adanya hal ini,

negara pun harus merugi dalam memberikan fasilitas pendanaan jangka pendek (bailout)

sejumlah Rp 6,76 triliun. Hal ini menjadi gejolak dalam perekonomian Indonesia.

Kurang visionernya keputusan yang diambil oleh pihak yang bertanggung jawab saat

itu mengakibatkan sistem keuangan Indonesia berada pada kondisi kritis. Maka dari itu,

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai pihak pengambil keputusan harus

memiliki sebuah tools yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan baik sebelum

maupun ketika adanya gangguan-gangguan yang terjadi baik gangguan internal maupun

eksternal. Tools atau alat bantu yang dimaksud adalah dalam bentuk suatu metoda yang bisa

membantu mengetahui, memprediksi, ataupun mensimulasikan parameter dan indikator

perekonomian seperti tingkat suku bunga, GDP, gini ratio, tingkat inflasi, dan banyak lainya.

Untuk dapat melihat bagaimana suatu sistem ekonomi makro berjalan dan bertahan

terhadap gangguan, akan lebih baik jika kita juga memandang dari segi mikro. Sudut

pandang seperti ini diharapkan dapat menghadirkan suatu gambaran yang lebih riil dan juga

kompleks karena pada dasarnya apa yang terjadi pada taraf makro merupakan akumulasi

dari keadaan-keadaan mikro. Hubungan ini berlaku juga sebaliknya, kebijakan ekonomi

makro memiliki dampak terhadap kondisi ekonomi mikro suatu negara.

Pendekatan yang sering dilakukan selama ini untuk mengatasi krisis ekonomi karena

kehancuran sistem perbankan adalah bail out perbankan atau dana talangan pemerintah

terhadap bank-bank yang bagkrut. Sejarah membuktikan hal itu tidak efektif dan tidak tepat

10
sasaran karena uang-uang tersebut tidak berakhir sebagaimana dimaksudkan pemerintah

untuk menalangi perbankan agar tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Uang yang

diberikan pemerintah seringkali dikorup, dibawa oleh pemilik bank, atau kembali berakhir

di pasar modal dibanding langsung tersalur kepada ekonomi riil. Pada penelitian kali ini, kita

akan melihat apakah ada yang bisa dilakukan terhadap sistem dalam hal ini pada reserve

ratio, cash-deposit ratio, atau pada initial save asset agar sistem lebih tahan terhadap krisis

sehingga tidak memberikan dampak sistemik pada bank lain atau setidaknya memberi waktu

lebih dari kebankrutan satu bank, ke bank lainya.

Permasalahannya terletak pada kompleksitas. Memprediksi atau mensimulasikan

suatu model secara mikro dan massif tentu lebih rumit dibandingkan langsung

memodelkanya secara makro. Pada model ekonomi makro, kita tinggal menggunakan data

yang ada yang mana sudah menjadi data akumulasi ekonomi mikro. Sementara pada model

ekonomi makro kerumitanya adalah pada banyaknya agen yang terlibat, heterogenitas dari

agen-agen yang berinteraksi, serta relasi-relasi yang kompleks.

Tentu kita membutuhkan suatu model mumpuni yang representatif untuk melakukan

percobaan. Kebanyakan model ekonomi biasa mengasumsikan bahwa agen yang mewakili

entitas individu tertentu berlaku rasional secara sempurna dan mengaplikasikan prinsip

kegunaan maksimal ketika mengambil tindakan. Alasan untuk melakukan pengasumsian

tersebut adalah agar secara matematis model lebih mudah dilacak. Belum ada model pada

ekonomi klasik yang dapat menyelesaikan permasalahan model non-linear dari agen-agen

heterogen yang adaptif. Sebaliknya, model multi-agen yang awalnya berasal dari fisika

statistik, membuat kita dapat bergerak lebih jauh dari teori ekonomi klasik yang melibatkan

agen homogen.

Dimulai dari para fisikawan yang menggunakan fisika statistik sebagai titik awal dan

perkembangan teknologi komputer yang pesat, permasalahan kompleksitas tersebut dapat

11
diatasi dengan suatu metode yang disebut Agent Based Model (ABM). ABM merupakan

suatu metode pemodelan agen-agen yang memiliki sifat-sifat tertentu serta relasi tertentu

dengan agen-agen lainnya dalam kurun waktu dan kondisi-kondisi serta asumsi yang telah

ditentukan. Model ini seperti menjadi jawaban akan kelemahan ekonomi klasik ketika

berhadapan dengan persoalan yang ditimbulkan oleh multi-agen yang bersifat heterogen.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian kali ini

adalah:

1. Bagaimana Agent Based Model digunakan untuk mensimulasikan ketahanan sistem

perbankan yang berhubungan dengan reserve ratio, cash-deposit ratio, dan initial

save asset

2. Bagaimana kestabilan sistem perbankan konvensional bila terjadi perubahan reserve

ratio, cash-deposit ratio, dan initial save asset

3. Seberapa lama suatu sistem perbankan dapat bertahan ketika ada bank yang insolvent

dengan memperhatikan karakteristik reserve ratio, cash-deposit ratio, dan initial

save asset.

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan sistem kompleks dalam simulasi perbankan konvensional

2. Membandingkan kestabilan sistem perbankan melalui simulasi dengan mengubah

reserve ratio, cash-deposit ratio, dan initial save asset

1.4. Ruang Lingkup Kajian

Kajian pada tugas akhir ini difokuskan pada:

12
 1. Pengaruh reserve ratio, cash-deposit ratio, dan initial save asset terhadap ketahanan

sistem perbankan.

2. Pensimulasian perbankan menggunakan model perbankan yang disederhanakan

namun tetap merepresentasikan variabel yang ingin diuji dan kuantitas lain yang

berhubungan dengan variabel tersebut.

1.5. Metoda Penelitian

Metoda penelitian kali ini dibagi menjadi 4 secara bertahap yaitu:

1. Mencari informasi melalui studi literatur

2. Pencarian data dan penentuan parameter simulasi

3. Pensimulasian model dengan parameter yang sudah dibentuk

4. Menganalisa hasilnya

1.6. Sistematika Uraian

Pembahasan tugas akhir ini disajikan dalam beberapa bagian:

Bab I. Pendahuluan

Membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup kajian, metode

penelitian, serta sistematika uraian dari penelitian ini.

Bab II. Teori Dasar

Membahas konsep dasar terkait sistem perbankan dan agent-based model.

Bab III. Metode

Menjelaskan model serta tata cara pelaksanaan simulasi, pengambilan data, dan

pengolahanya.

Bab IV. Data dan Pembahasan

Menjelaskan hasil simulasi dan analisa dari hasil tersebut.

13
Bab V. Simpulan dan Saran

Berisi simpulan dari semua tahapan yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian

selanjutnya.

14
 BAB II

TEORI DASAR

2.1 Agent Based Model

Hubungan yang rumit antara ekonomi mikro dan ekonomi makro sudah menjadi

bahasan oleh ahli ekonomi sejak lama. Namun, para ahli ekonomi belum dapat menjelaskan

hubungan ini secara kuantitatif dengan dinamikanya yang kompleks. Mayoritas dari teori-

teori yang menjelaskan hubungan antara ekonomi makro dan mikro ini menggunakan

asumsi-asumsi yang membatasi agen-agen yang terlibat sehingga jauh dari kondisi riil yang

terjadi.

Perlahan tapi pasti, perkembangan dari ilmu pemodelan, mampu melebarkan

batasan-batasan untuk melakukan pemodelan dari dinamika antara ekonomi makro mikro.

Peneliti kini dapat membuat model kuantitatif dari fenomena-fenomena kompleks yang

terjadi. Salah satu cabang dari penelitian tersebut adalah agent-based model.

Pada penelitian kali ini, kita akan mengaplikasikan ABM untuk bidang ekonomi.

Cabang ABM yang digunakan pada bidang ekonomi dikenal dengan nama agent-based

computational economics (ACE). Agent-based computational economics (ACE) adalah

studi komputasi dari pemodelan ekonomi sebagai sistem yang berkembang dan agen-agen

yang saling berinteraksi secara otonom. Studi ini semakin berkembang seiring dengan

perkembangan teknologi komputer.

Sebagaimana umumnya pada ABM, model ACE dimulai dengan merancang suatu

sistem ekonomi dengan populasi agen tertentu, menentukan kondisi awal dengan

menentukan atribut dari agen. Atribut-atribut tersebut dapat berupa moda-moda dari agen,

kemampuan untuk menyimpan informasi dari agen itu sendiri serta agen lain serta perilaku

dari agen tersebut. Sistem ekonomi tersebut kemudian berkembang seiring waktu tanpa

15
intervensi apapun. Dari model tersebut, peneliti dapat melakukan analisa terhadap

fenomena-fenomena yang terjadi dalam model. Serta melakukan uji coba model untuk

skenario-skenario tertentu.

Penggunaan model ACE dalam ekonomi dapat pula dijadikan bentuk eksperimen

alternatif dari teori-teori ekonomi serta integrasi dari teori-teori tersebut. Sebagai contoh,

ACE telah mendorong para ahli ekonomi untuk melakukan pemodelan pertumbuhan,

distribusi dan isu kesejahteraan dalam suatu model komprehensif yang melibatkan faktor

ekonomi, sosial, politik, dan psikologi. Kemampuan ACE untuk melakukan model yang

komprehensif inilah yang dapat digunakan untuk memodelkan kompleksitas dari ekonomi

makro dan mikro.

2.1.1. Karakteristik Agent-Based Model

Agent-Based Model atau ABM adalah terobosan dalam sistem pemodelan yang

meliputi agen-agen yang saling berinteraksi secara otonom. Model ini merupakan suatu

representasi abstrak suatu realita dimana:

1. Objek-objek dalam jumlah besar saling berinteraksi satu sama lain juga terhadap

lingkunganya

2. Otonom

3. Outcomenya dikomputasikan secara numerik

Struktur dari ABM pada umumnya adalah sebagai berikut :

1. Agen dengan jumlah tertentu, dengan atribut dan sifat yang sudah ditentukan

2. Hubungan antara satu agen dengan agen lainnya, serta topologi jaringan yang

menentukan interaksi antara satu agen dan agen lainnya

3. Lingkungan tempat para agen berinteraksi.

16
 Agen biasanya adalah individu-individu yang bereaksi satu dengan lainya. Mereka

dilihat terpisah atau masing-masing. Sementara lingkungan bisa dilihat sebagai entitas fisik

seperti lokasi geografis, infrastruktur ataupun sebuah institusi seperti pasar dan sistem

hukum. Suatu kuantitas agregasi seperti konsumsi, tabungan, pendapatan, dan permintaan

tidak dianggap sebagai agen namun dianggap sebagai outcome dari keputusan individu-

individu agen.

Agent based model memiliki beberapa sifat. Sifat yang paling dominan diantaranya

adalah:

a. Heterogen

ABM tidak memiliki masalah ketika memiliki agen-agen yang mana masing-

masingnya memiliki sifat atau atribut yang spesifik. Meneliti berbagai individu

dengan mekanisme kerja yang beragam inilah yang membuat ABM bisa diandalkan

dalam penelitian ilmu sosial.

b. Menempati ruang Eksplisit

Agen berada pada suatu koordinat spesifik pada suatu ruang. Koordinan ini tentu

berbeda-beda. Lokasi keberadaan agen pada suatu ruang merupakan salah satu

bentuk atribut agen.

c. Bounded Rationality

Perbedaan utama antara ABM dengan model ekonomi analitik biasa adalah model

analitik lebih mudah diimplementasikan karena sudah ada asumsi rational thinking

dan optimal behavior dari individu-individu sementara ABM tidak demikian. Agen

bersifat dinamis namun mengikuti serangkaian aturan sebagaimana partikel-partikel

penyusun atom di fisika. Dalam pengambilan keputusan agen juga mengikuti

informasi mengenai apa yang terjadi di sekitar, apa yang terjadi pada agen lain, dana

17
 apa yang sudah terjadi masa lampau. ABM sulit untuk menentukan sifat optimal dari

agen-agennya karena dikarakterisasi oleh bounded rationality.

Bounded rationality ada dua yaitu bounded information dan bounded

computing power. Bounded rationality adalah keadaan dimana agen tidak memiliki

informasi global. Sementara yang dimaksud dengan bounded computation adalah

kapasitas komputasi pada ABM terbatas. Meskipun agen-agen menentukan tindakan

apa yang mereka lakukan berdasarkan informasi yang mereka ketahui, namun itu

hanya berdasar informasi lokal. Sebagai contoh, suatu agen akan tetap membeli

barang yang mana barang tersebut sebenarnya terbukti beracun di tempat lain, selama

agen-agen lain yang berinteraksi denganya tidak mengalami pembuktian bahwa

barang tersebut beracun.

d. Dinamika non-equilibrium

ABM merupakan suatu model yang rekursif dimana keadaan sistem untuk waktu t+1

dikomputasikan pada keadaan t. Dengan penyimpanan data simulasi pada setiap t,

maka dimungkinkan untuk menginvestigasi dinamika non-equilibrium yang terjadi

sepanjang rute waktu simulasi, bukan hanya pada awal dan akhir.

2.1.2. Relevansi ABM dan Ekonomi

Setelah pembahasan karakteristik ABM, sekarang kita bisa melihat secara lebih

dalam apa relevansi ABM dengan ekonomi dan mengapa ABM sangat cocok untuk simulasi

ekonomi dengan individu banyak.

Ekonomi klasik mempertanyakan apa aksi, perilaku, strategi atau ekspektasi agen

pada keadaan equilibrium dan juga luaran atau pola yang dihasilkan oleh perilaku terebut

18
secara agregat. ABM atau lebih spesifiknya ACE, mempertanyakan sesuatu yang lebih luas

yaitu bagaimana strategi, aksi, dan ekspektasi agen-agen terhadap suatu pola yang mereka

ciptakan sendiri melalui interaksi-interaksi yang bisa juga berubah secara endogenus (dari

dalam sistem interaksi tersebut). Dengan kata lain, ABM membuat kita bisa menguji

bagaimana ekonomi bekerja pada keadaan non-equilibrium ketika dia tidak berada pada

keadaan tunak (steady state).

Pendekatan diatas mengatasi hal yang sulit ditangani oleh teori ekonomi biasa yang

berpaku pada pendekatan equilibrium statik yaitu:

1. Ekonomi biasa sulit mengatasi keadaan dengan equilibrium banyak (tiap agen punya

orientasi keadaan equilibrium yang berbeda)

2. Ekonomi biasa sulit memodelkan ekspektasi pilihan individu-individu

Dengan dengan semua karakteristik tersebut, berikut ini adalah hal yang membuat

ABM cocok untuk digunakan dalam eksperimen yang bersifat simulatif:

1. ABM menggunakan komputasi numerik

ABM memiliki keadaan dimana ia tidak bisa diselesaikan secara analitik sehingga

membutuhkan bantuan metoda numerik. Keadaan itu adalah :

a. Terdapat variabel yang tidak bisa dipecahkan secara analitik

b. Ketika model bersifat stokastik dan distribusi empirik dari variabel tersebut harus

dibandingkan dengan distribusi variabel secara teoritik.

c. Model dengan dinamika non-equilibrium yang tidak diketahui, equilibrium yang

banyak, atau keadaan equilibrium yang tidak stabil.

2. ABM tidak menggunakan asumsi sekaku ekonomi klasik

Model (sebagaimana ekonomi klasik) yang cukup kaku, tidak bisa mengalami

perubahan sedikit saja pada keadaan konteksnya atau asumsinya. Bila itu dilakukan

19
 terdapat risiko model tersebut menjadi tidak berguna sama sekali. ABM bisa

mengubah keadaan kontekstualnya (asumsi awal, parameter, aturan interaksi) dan

tetap berhasil menjalankan simulasi.

3. Stand alone simulation

ABM harus dilakukan secara simulatih karena modelnya menggunakan asumsi

kompleks dimana efek yang diteliti merupakan hasil dari beberapa mekanisme

berbeda yang dilakukan secara bersamaan

2.1.3. Uraian Matematis ABM

Asumsikan bahwa ada individu i, i ∈ 1, . . . n, yang pada waktu t dideskripsikan oleh

variabel keadaan xi,t ∈ ℜ. Evolusi dari variabel keadaan tersebut didefinisikan oleh

persamaan:

xi,t+1 = fi(xi,t, x−i,t; αi) … (1)

dimana: fi(.) = fungsi variabel keadaan

xi,t+1 = variabel keadaan individu i pada saat t+1

xi,t = variabel keadaan individu i pada saat t

x−i,t = variabel keadaan dari individu-individu lain selain i pada saat t

αi = parameter kuantitatif lainya yang tidak memiliki keterikatan pada

variabel keadaan

Kita asumsikan bahwa baik pada fungsi fi(.) maupun pada parameter αi, aturan perilakunya

berlaku spesifik masing-masing dan bisa juga fungsi tersebut dipengaruhi oleh variabel

keadaan dari individu selain i yang disimbolkan oleh x−i. Setelah kita mendapatkan perilaku

spesifik dari setiap individu, kita bisa menarik sifat makro yang merupakan hasil agregasi

perilaku tiap individu yang kita representasikan secara statistik sebagai Y, dimana:

20
 Yt = s(x1,t, . . . , xn,t) … (2)

Pertanyaan yang krusial sekarang adalah apakah mungkin untuk menyelesaikan

persamaan 2 untuk tiap waktu t tanpa melihat spesifikasi yang diadopsi untuk fi(.).

Jawabanya adalah solusinya dapat ditemuan dengan cara menyelesaikan setiap bentuk xi,t

secara iterative dengan melibatkan persamaan (1) :

Y0 = s(x1,0, . . . , xn,0)

Y1 = s(x1,1, . . . , xn,1)

= s(f1(x1,0, x−1,0; α1), . . . , fn(x n,0, x−n,0; αn))

= g1(x1,0, . . . , xn,0; α1, . . . , αn) (3)

Dengan demikian bisalah kita ringkas persamaanya menjadi seperti berikut:

Yt = gt(x1,0, . . . , xn,0; α1, . . . , αn)

Secara sederhana Yt adalah outcome secara makro yang ingin kita cari nilainya. Dalam

konteks penelitian kali ini kita anggap bahwa Yt adalah inflasi. Untuk mengetahui inflasi

secara makro, kita perlu mengetahui pergerakan harga-harga secara mikro atau dinamika

jumlah uang yang beredar. Dinamika harga maupun jumlah uang dilambangkan oleh fungsi

s. Fungsi s akan mengolah hasil dari fungsi variabel keadaan dari tiap-tiap individu.

Persamaan gerak (3) secara unik menghubungkan nilai Y pada waktu t manapun

terhadap kondisi awal sistem dan terhadap nilai dari parameter α1. Terkadang, ketika sistem

dinamis memiliki satu atau lebih equilibrium yang stabil serta kondisi awal, gt bisa saja

konvergen ke fungsi yang tidak tergantung t, sehingga kita memiliki ekspresi dari

ekuilibrium Y:

Ye = lim t→∞ Yt ≡ g(x1,0, . . . , xn,0; α1, . . . , αn) … (4)

21
 Persamaan 4 mendeskripsikan baik model dinamis mikro yang tradisional

maupun simulasi berbasis agen. Namun, meskipun demikian, ada perbedaan yang sifatnya

matematis ketika kita keduanya kita coba implementasikan. Ketika kita menggunakan

pendekatan tradisional yaitu berdasarkan pada sebuah agen representatif, aturan perilaku

pada persamaan 1 akan menjadi sederhana yaitu kita tidak membutuhkan subskrip i lagi

karena sudah ada agen representatif dan tidak butuh sifat spesifik untuk tiap individu.

Akibatnya, suatu nilai makro statistik tidak akan berlaku ketika terjadi transformasi karena

variabel keadaan sudah bersifat individu, bukan lagi agregasi kolektif agen-agen. Hal ini

akan membuat semua persamaan dari (1) sampai (4) akan sangat sederhana sehingga bisa

dimanipulasi secara aljabar dan tidak membutuhkan komputasi.

Bila kita menggunakan pendekatan simulasi berbasis agen (ABM), faktor yang

penting berada pada formula dinamika makro Y. Sebagaimana t dan n meningkat, gt bisa

meningkat juga secara tajam sehingga sangat susah untuk melakukan manipulasi aljabar.

Dengan demikian untuk mendapatkan nilai statistik makro Y dilakukan metoda numerik.

2.2 Balance Sheet

Pada simulasi di penelitian kali ini, agen-agen akan dihadapkan pada kondisi dimana

ia harus mengambil keputusan. Keputusan ini dikaji oleh masing-masing agen berdasarkan

aturan yang ada pada sistem dan orientasi keadaan equilibrium masing-masing agen.

Keadaan agen pada saat t akan dilambangkan oleh seberapa banyak aset dan liabilitasnya.

Dari data inilah agen akan menentukan keputusanya. Untuk mempermudah

Balance sheet merupakan laporan keuangan yang mencakup aset, kewajiban

(liability), dan modal (equity). Schumpeter (1954:717) menyarakan untuk “lihatlah kepada

keuangan kapitalis sebagai sistem kliring yang membatalkan kalim dan hutang sehingga

membawa lebih jauh pada perbedaan – sehingga pembayarang dengan uang hanya dilakukan

pada kasus-kasus spesial tanpa adanya kepentingan fundamental”. Semua transaksi keungan

22
merupakan operasi kredit/debit dan keseluruhan sistem selalu tunduk pada identitas balance

sheet dari tipe “kredit=hutang”. Secara khusus, Schumpeter menekankan, uang hanyalah

satu dari tipe kredit dan berinteraksi dengan tipe lain ; selain itu sejak penciptaan uang adalah

penciptaan hutang, hutang yang tumbuh perlu untuk dianalisis sehingga kedinamisannya

dapat dimengerti. Berikut adalah dua prinsip dalam menjelaskan bangaimana keuangan

menginduksi ketidakstabilan : Pendekatan balance sheet kepada sistem ekonomi dan

perbedaan antara uang dan tipe lain dari kredit. Untuk melakukan hal tersebut pada model

yang sesimpel mungkin, identitas balance sheet direpresentasikan dalam rumus berikut :

L+S = D+W,

dimana L = pinjaman,

S = surat-surat berharga

D = deposit

W = kekayaan.

Dengan peletakkan aset di sisi sebelah kiri dan liabilitas di sisi sebelah kanan, hal ini

menunjukkan identitas balance sheet dari pandangan sektor keuangan. Jika aset merupakan

aset bank (pinjaman kepadan sektor non-keuangan) dan aset atau instrumen yang

diselenggarakan oleh sektor keuangan bukan bank, maka disebut sekuritas (S).

Gambar 1. Contoh balance sheet

23
 Kekayaan adalah agregat dari seluru aset non-deposit yang diselenggarakan oleh

sektor non-keuangan (seperti bangunan, mesin dan perumahan) yang didanai oleh hutang

dari sektor keuangan. Hutang dari perusahaan non-keuangan kepada rumah tangga tidak

ditampilkan pada balance sheet sektor keuangan.

Sangat penting untuk mengetahui perbedaan antara bank dan sektor keuangan non-

bank. Aktifitas dari sektor keuangan non-bank membuat percepatan dari peminjaman dan

hutang yang sebenarnya tidak memungkinkan. Pada model ini, bank merupakan pemberi

dana pada sektor riil. Mereka menciptakan deposit yang sebenarnya merupakan liabilitas

bagi mereka sendiri dan yang digunakan oleh perusahaan/rumah tangga untuk penciptaan

sektor riil dan transaksi kekayaan. Dan kemudian bank menerima pembayaran pinjaman

dengan bunga. Balance sheet bank adalah refleksi keuangan pada perputaran barang dan

servis dari sektor riil.

24
 BAB III

METODE

Langkah simulasi yang akan pertama kali dilakukan adalah membuat model.

Pembuatan model diusahakan serepresentatif mungkin. Parameter-parameter yang dipilih

merupakan yang berpengaruh terhadap output simulasi yang diinginkan. Setelah dibentuk,

model tersebut disimulasikan. Simulasi menggunakan pemrograman di software netLogo.

Setelah simulasi akan didapat data-data yang kemudian bisa diolah dan menghasilkan

kesimpulan.

1.1 Pembuatan Model

Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah agent-based model yang

terdiri dari berbagai jenis agen dalam jumlah yang banyak yang saling berinteraksi sesuai

dengan aturan tertentu dan dalam ruang lingkup yang ditentukan. Pada model kali ini, agen

terdiri dari tiga jenis, yakni:

1. Rumah tangga (HH), yang dapat membeli barang, menjual barang, menabung, dan

meminjam uang;

2. Bank umum (BA), yang berperan sebagai tempat penyimpanan tabungan rumah

tangga dan penawaran kredit;

3. Bank sentral (CB), yang mengatur jumlah uang yang beredar dan memberikan

ketetapan-ketetapan yang harus dipenuhi oleh semua bank umum.

Untuk penamaan HH, didefinisikan indeks h = 1, … , H. Sementara untuk BA

didefinsikan indeks b = 1, …, B dengan hubungan B<<H.

25
 Sebagai ruang gerak agen-agen, terutama HH, dibuat sebuah permukaan berbentuk

persegi yang cukup besar untuk memfasilitasi seluruh agen dalam model. Fungsinya adalah

untuk menentukan posisi dari masing-masing agen dan juga sebagai metode transaksi antar

agen. Transaksi antar agen hanya terjadi saat kedua agen berada pada posisi yang sama,

sehingga perlu diperhatikan bahwa transaksi antar rumah tangga dan bank atau sesama

rumah tangga membutuhkan waktu. Namun, untuk interaksi antar bank umum atau bank

umum dengan bank sentral diberikan pengecualian. Transaksi antar bank dapat berlangsung

seketika seperti halnya pada kasus riil dimana transaksi antar bank umumnya tidak memakan

waktu lebih dari satu hari.

Selama simulasi, keadaan keuangan dari setiap agen dipantau secara terus menerus.

Keadaan keuangan agen dinyatakan dalam bentuk neraca keuangan seperti sebagai berikut:

Tabel 1. Neraca keuangan HH

Asset Liability

Cash (Ch) Bank loan (Lh)

Deposits (Dh) Equity (Eh)

Ch adalah jumlah uang tunai yang dimiliki HH. Dh adalah jumlah uang tabungan yang ada

di dalam rekening bank HH di BA tertentu.Lhadalah jumlah uang yang dipinjam HH dari BA

tertentu. Salah satu batasan dalam model ini adalah satu HH hanya dapat menabung di satu

BA dan hanya dapat meminjam dari satu BA. Namun, BA tempat HH menabung dan

meminjam harus berbeda. Penentuan bank tempat menabung dan meminjam HH ditentukan

di awal simulasi dengan proses random. Equity Eh adalah selisih antara Asset dan liability.

26
 Tabel 2. Neracakeuangan BA

Asset Liability

Cash (Cb) HH Deposits (Db)

Reserve (Rb) Equity (Eb)

HH Credits (Lb) BA loan (I-b)

BA Credits (I+b)

Pada neraca keuangan BA terdapat beberapa tambahan, yakni reserve (Rb) yang merupakan

tabungan BA di Bank Sentral dan Kredit antar bank umum (Ib). Besar reserve yang harus

disimpan setiap BA ditentukan oleh Bank Sentral dalam bentuk rasio.

Tabel 3. Neracakeuangan CB

Asset Liability

Gold (Acb) Currency (Ccb)

BA Deposits (Rcb)

Equity (Ecb)

Pada model ini tujuan dari agen HH adalah untuk menjaga rasio antara uang tunai

yang dimiliki dan saldo tabungan sesuai dengan persamaan berikut:

𝐶 ℎ = 𝑞 ∙ 𝐷ℎ 𝑞 ∈ [0,1].

Variabel q adalah rasio tabungan agen HH yang ditetapkan sama untuk semua HH.

Sementara, agen BA juga memiliki suatu rasio yang harus dicapai yakni:

𝑅𝑏 = 𝑟 ∙ 𝐷𝑏 𝑟 ∈ [0,1]

27
 Dengan variabel adalah reserve ratio yang ditentukan oleh CB. Perlu diingat bahwa

BA dapat mengkonversi Rb menjadi Cb dan sebaliknya secara seketika sesuai kebutuhan.

Pada model semua BA berupaya untuk mencapai rasio ini namun tidak ada hukuman yang

dijatuhkan oleh CB apabila BA tidak mampu memenuhi rasio tersebut.

Berdasarkan keadaan keuangan HH pada setiap timestep dan rasio tabungan yang

ditentukan, terdapat beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh setiap HH. Tindakan-

tindakan ini akan disebut mode dan merupakan sebagai berikut

 HH mode 0 (𝐶 ℎ = 𝑞 ∙ 𝐷ℎ ): rasio tabungan sudah tercapai dan HH hanya akan

melakukan randomwalk.

 HH mode 1 (𝐶 ℎ < 𝑞 ∙ 𝐷ℎ ): uang tunai HH kurang, konversi Ch menjadi Dh.

 HH mode 2 (𝐶 ℎ < 𝑞 ∙ 𝐷ℎ ): uang tunai HH berlebih, konversi Dh menjadi Ch.

Apabila HH berada pada mode 0, ia akan melakukan randomwalk dan bertransaksi

jika bertemu dengan sesaama mode 0. Definisi transaksi pada model ini adalah pemindahan

uang dari satu agen ke yang lain tanpa ada pertukaran barang yang terlibat. Transaksi disini

dapat diasumsikan jual beli jasa atau semacamnya yang tidak melibatkan barang. Nominal

transaksi yang dilakukan adalah n·Ch dengan n berkisar dari 0 sampai 0.5 yang ditentukan

secara acak. Untuk mode 1 dan 2, agen HH akan langsung bergerak menuju BA masing-

masing dan melakukan transaksi sampai rasio tabungan agen HH tercapai.

Seperti halnya agen HH, setiap BA juga memiliki 3 jenis mode yang didefinisikan

sebagai berikut:

 BA mode 0 (𝐹 𝑏 = 𝑟 ∙ 𝐷𝑏 ): likuiditas Fg (yang didefinisikan sebagai Cb+ Rb) sudah

sesuai ketentuan Bank Sentral sehingga BA tidak melakukan apapun.

 BA mode 1 (𝐹 𝑏 > 𝑟 ∙ 𝐷𝑏 ): likuiditas berlebih sehingga BA menawarkan kredit ke

HH dan BA lainnya.

28
  BA mode 2 (𝐹 𝑏 < 𝑟 ∙ 𝐷𝑏 ): likuiditas kurang sehingga BA meminjam kredit dari BA

lain dan menarik kredit-kredit yang dipinjamkannya.

Dalam hal penawaran kredit, BA memanfaatkan sisa uang tunai Cb yang masih

dimiliki dan dalam jumlah yang berkisar dari 0.1 sampa dengan Cb/(1 + r). Agen HH yang

dapat menerima tawaran kredit hanya yang sedang dalam mode 0. Sementara BA untuk

penarikan kredit oleh BA, terdapat beberapa batasan. Pertama, proses penarikan kredit hanya

dapat dilakukan pada satu agen setiap waktunya. Kedua, pembayaran kredit tidak dilunaskan

sekaligus melainkan berangsur-angsur sebanyak suatu persen tertentu. Ketiga, agen HH

yang dapat membayar kredit hanya yang dalam mode 0.

Berdasarkan mode-mode BA yang telah dijelaskan diatas, terdapat tiga tambahan

mode untuk agen HH adalah sebagai berikut:

 HH mode 3: meminjam kredit dari BA.

 HH mode 4: menggunakan uang pinjaman untuk bertransaksi.

 HH mode 5: membayar angsuran kredit.

Seperti yang sudah disebutkan, salah satu sifat ABM adalah para agen harus berada

pada ruang spesifik. Pada penelitian kali ini, karena tempat agen-agen berinteraksi bersifat

dua dimensi maka lebih tepat bila disebut area. Pada area tersebut para agen-agen saling jual

beli, bertransaksi, mengajukan kredit, menyetor uang, dan lain-lain.

29
 Gambar 2. Ilustrasi simulasi. Gambar bangunan yang terbakar merupakan bank yang sedang
mengalami insolvensi

3.2. Parameter yang Digunakan Dalam Percobaan

Percobaan yang akan dilakukan adalah dengan mngubah-ubah 3 parameter dan

melihat perbedaan yang terjadi pada waktu ketahanan sistem dan inflasi. Tiga parameter

yang diubah adalah reserve ratio (RR), cash-deposit ratio (CR), serta inital Save Asset

(ISA).

Reserve ratio (RR) adalah perbandingan dari uang yang harus disetorkan BA ke CB

terhadap deposito nasabah yang disimpan di bank. Deposito yang disimpan di CB

merupakan cadangan (reserve) yang dipakai sebagai jaminan ketika suatu bank mengalami

insolvensi. Secara matematis persamaanya yang menjelaskan RR adalah sebagai berikut:

𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝐶𝐵
RR = 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑁𝑎𝑠𝑎𝑏𝑎ℎ 𝑑𝑖 𝐵𝐴

Cash-deposit ratio (CR) adalah perbandingan uang tunai (cash) yang dipegang HH

terhadap deposito tabungan HH. Secara matematis persamaanya yang menjelaskan CR

adalah sebagai berikut:

30
 𝑈𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑖 𝐻𝐻
CR = 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝐻𝐻 𝑑𝑖 𝐵𝐴

Initial save asset sendiri merupakan cadangn uang mula-mula yang harus dimiliki

perbankan sebelum beroperasi.

Indikator yang dipakai sebagai outcome dari simulasi ini adalah tingkat inflasi dan

seberapa tahan suatu sistem terhadap insolvensi perbankan. Inflasi adalah penurunan nilai

mata uang. Umumnya, penurunan ini diakibatkan oleh jumlah uang yang terus bertambah.

Hal lain yang mengakibatkan inflasi adalah meningkatnya harga dari suatu barang.

Insolvensi sendiri merupakan keadaan dimana seseorang atau suatu lembaga tidak dapat

memenuhi kewajibanya kepada pihak lain. Dalam konteks penelitian kali ini, insolvensi akan

dialami oleh perbankan. Bank dinyatakan insolven bila ia tidak dapat memenuhi

kewajibanya berupa pembayaran utang terhadap bank lain atau pemenuhan tagihan deposito

oleh HH.

Perubahan yang dilakukan hanya satu parameter setiap percobaan. Parameter lain

akan tetap. Sebagai contoh, pertama kita melakukan percobaan dengan RR=0,05 ; CR=0,05

: ISA= 1. Pada percobaan selanjutnya kita hanya mengubah CR saja, menjadi 0,1, 0,15, dan

0,20, sementara RR dan ISA tetap.

Berikut ini nilai-nilai dari tiap parameter yang akan diubah-ubah dalam percobaan

Reserve Ratio : 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20

Cash Ratio : 0,05 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20

Inital Save Asset : 1, 4, 7, 10

31
 BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

Dari simulasi yang akan diolah dan menjadi bahan analisa. Analisa akan ditekankan

pada unit waktu ketahanan terhadap insolvensi dan nilai inflasi. Data didapat dengan

mengekstraksi grafik dari software netLogo ke software Microsoft Excel. Setelah itu,

diilakukan pengolahan data berupa pembersihan data dari angka-angka yang tidak

diperlukan. Data yang “bersih” lalu akan dibagi-bagi agar bisa membuahkan grafik yang

lebih representatif untuk dianalisis.

4.1.Data Hasil Simulasi

Tabel 4. Data yang didapat dari hasil ekstraksi dari software netLogo ke Microsoft Excel

Lama
Inittal
Reserve Cash Ketahanan
Save Rata-rata Inflasi
Ratio Ratio Insolvensi
Asset
(unit waktu)
1 0.05 0.05 0.000271917 37009.55
1 0.05 0.1 0.000219659 30231
1 0.05 0.15 0.000221848 20907.64
1 0.05 0.2 0.000185389 21019.44
1 0.1 0.05 0.000436273 41029.13
1 0.1 0.1 0.000268822 30640.1
1 0.1 0.15 0.000194651 22971
1 0.1 0.2 0.000183717 15927.86
1 0.15 0.05 0.000462671 50374.29
1 0.15 0.1 0.000279217 26120.63
1 0.15 0.15 0.000227722 21527.11111
1 0.15 0.2 0.000248824 36741.5
1 0.2 0.05 1.8471E-05 Tak hingga
1 0.2 0.1 0.000381703 25307.43
1 0.2 0.15 0.000296876 21294.38
1 0.2 0.2 0.000231163 18336.75

32
Tabel 5. Data yang didapat dari hasil ekstraksi dari software netLogo ke Microsoft Excel

Lama
Inittal
Reserve Cash Ketahanan
Save Rata-rata Inflasi
Ratio Ratio Insolvensi
Asset
(unit waktu)
4 0.05 0.05 0.000294698 42381.82
4 0.05 0.1 0.000211581 31503
4 0.05 0.15 0.000266978 25104.3
4 0.05 0.2 0.000178445 18124.8
4 0.1 0.05 0.000334719 41465.33
4 0.1 0.1 0.000282936 25246.67
4 0.1 0.15 0.000202894 22258.14
4 0.1 0.2 0.000239818 17221
4 0.15 0.05 0.000318056 48533.33
4 0.15 0.1 0.000267841 26632.33
4 0.15 0.15 0.000217156 21227.86
4 0.15 0.2 0.000224569 20509.13
4 0.2 0.05 -3.46091E-05 Tak hingga
4 0.2 0.1 0.000350704 27169.11
4 0.2 0.15 0.000267709 21737.36
4 0.2 0.2 0.000239293 17983.86

Tabel 6. Data yang didapat dari hasil ekstraksi dari software netLogo ke Microsoft Excel

Lama
Inittal Reserve Cash Rata-rata Ketahanan
Save Asset Ratio Ratio Inflasi Insolvensi
(unit waktu)
7 0.05 0.05 0.000263988 47015.33
7 0.05 0.1 0.000232423 31957.25
7 0.05 0.15 0.000156156 25534
7 0.05 0.2 0.000206468 19575.83
7 0.1 0.05 0.000314161 44087.88
7 0.1 0.1 0.000215038 28619.89
7 0.1 0.15 0.000223418 23108
7 0.1 0.2 0.000184323 20173.6
7 0.15 0.05 0.000345831 47414.67
7 0.15 0.1 0.000300445 27229.56
7 0.15 0.15 0.000280524 19687
7 0.15 0.2 0.000246545 18558
7 0.2 0.05 -9.62E-06 Tak hingga

33
 7 0.2 0.1 0.000365707 28212.11
7 0.2 0.15 0.000262606 22044.14
7 0.2 0.2 0.000263339 17851

Tabel 7. Data yang didapat dari hasil ekstraksi dari software netLogo ke Microsoft Excel

Inittal Lama Ketahanan

Reserve Cash Rata-rata
Save Insolvensi (unit
Ratio Ratio Inflasi
Asset waktu)

10 0.05 0.05 0.000230814 47260.25

10 0.05 0.1 0.000216091 30714
10 0.05 0.15 0.000188791 25818.25
10 0.05 0.2 0.000160052 22910.29
10 0.1 0.05 0.000321168 45038.44
10 0.1 0.1 0.000271494 30231.29
10 0.1 0.15 0.000193844 24622.71
10 0.1 0.2 0.000184593 20746.33
10 0.15 0.05 0.000320909 50865.85714
10 0.15 0.1 0.000334111 26442.83
10 0.15 0.15 0.00028882 20988.57
10 0.15 0.2 0.00019353 19866.57
10 0.2 0.05 1.11921E-05 Tak hingga
10 0.2 0.1 0.000282005 28176
10 0.2 0.15 0.000289046 21903.57
10 0.2 0.2 0.000221673 10848.29

Data hasil simulasi di atas merupakan dasar untuk menganalisa sistem perbankan

dalam penelitian kali ini. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pada penelitian kali

ini, parameter yang akan diuji adalah Inital Save Asset (ISA), Reserve Ratio (RR), serta

Cash Ratio (CR), yang mana indikator yang menggambarkan karakteristik sistem perbankan

adalah lama ketahanan terhadap insolvensi dan rata-rata inflasi. Untuk mengetahui

bagaimana suatu parameter mempengaruhi suatu sistem, kita perlu mengubah2 parameter

tersebut dan membuat nilai parameter-parameter yang lain tetap. Sebagai contoh, bila kita

ingin tahu pengaruh apa yang diberikan oleh cash ratio, kita akan ubah-ubah nilainya dan

nilai dari inital saveave Asset serta reserve ratio, kita tetapkan pada nilai tertentu.

34
 Di bawah akan ditampilkan hasi pengolahan data. Data dibagi menjadi tiga bagian.

Pertama untuk mengetahui pengaruh dari cash ratio, kedua untuk mengetahui pengaruh dari

reserve ratio, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh initial save asset. Pengaruh

dicari dengan cara melihat apakah indikator nilainya naik, turun, atau tidak terpengaruh

ketika dilakukan perubahan terhadap parameter yang diuji.

4.2.Pengaruh Cash Ratio

Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan cash ratio terhadap sistem, akan

dilakukan 64 kali simulasi yang berarti ada 64 sistem perbankan dengan parameter-

parameter berbeda. Ada empat nilai cash ratio yang diuji, yaitu 0,05; 0,10; 0,15; dan 0,20.

Pengujian dilakukan

4.2.1. Pengaruh Cash Ratio terhadap Tingkat Inflasi

Dari data di bawah ada perubahan inflasi yang terlihat ketika dilakukan perubahan

pada cash ratio. Semakin tinggi cash ratio, nilai rata-rata inflasi semakin rendah. Namun hal

ini tidak mutlak dan hanya terjadi 75 % saja. Ada 25% hasil simulasi yang menunjukkan

kebalikanya yaitu ketika ISA=1, RR=0,20; ISA=4, RR=0,20; ISA=7, RR=0,20; dan ISA=10,

RR=0,20.

1 ; 0,05
0.000271917
0.0003 0.000219659 0.000221848 0.000185389
0.0002
IInflasi

0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Cash Ratio

Gambar 6. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=1, RR= 0,05

35
 1; 0,10
0.0006 0.000436273
IInflasi

0.0004 0.000268822
0.000194651 0.000183717
0.0002
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 7. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=1, RR= 0,10

1; 0,15
0.0006 0.000462671
0.000279217 0.000227722 0.000248824
IInflasi

0.0004
0.0002
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 8. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=1, RR= 0,15

1; 0,20
0.0006 0.000381703
0.000296876 0.000231163
IInflasi

0.0004
0.0002 1.8471E-05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 9. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=1, RR= 0,20

36
 4; 0,05
0.0004 0.000294698 0.000266978
0.0003 0.000211581 0.000178445
IInflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 10. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=4, RR= 0,05

4; 0,10
0.0004 0.000334719
0.000282936
0.0003 0.000239818
0.000202894
IInflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 11. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=4, RR= 0,10

4; 0,15
0.0004 0.000318056
0.000267841
0.0003 0.000217156 0.000224569
IInflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 12. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=4, RR= 0,15

37
 4; 0,20
0.000350704
0.0004 0.000267709 0.000239293

0.0002
IInflasi

-3.46091E-05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
-0.0002
Cash Ratio

Gambar 13. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=4, RR= 0,20

7; 0,05
0.000263988
0.0003 0.000232423
0.000206468
0.0002 0.000156156
IInflasi

0.0001

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 14. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=7, RR= 0,05

7;0,10
0.0004 0.000314161
0.0003 0.000215038 0.000223418
0.000184323
IInflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Cash Ratio

Gambar 15. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=7, RR= 0,10

38
 7; 0,15
0.0004 0.000345831
0.0003004450.000280524
0.0003 0.000246545
Inflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 16. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=7, RR= 0,15

7; 0,20
0.000365707
5.00E-04 0.0002626060.000263339
-9.62E-06
IInflasi

0.00E+00
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
-5.00E-04
Cash Ratio

Gambar 17. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=7, RR= 0,20

10; 0,05
0.0003 0.0002308140.000216091
0.000188791
0.000160052
IInflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
cash ratio

Gambar 18. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=10, RR= 0,05

39
 10; 0,10
0.0004 0.000321168
0.000271494
0.0003 0.0001938440.000184593
IInflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
cash ratio

Gambar 19. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=10, RR= 0,10

10; 0,15
0.0004 0.000320909 0.000334111 0.00028882
0.0003 0.00019353
IInflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
cash ratio

Gambar 20. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=10, RR= 0,15

10; 0,20

0.0004 0.000282005 0.000289046

0.0003 0.000221673
IInflasi

0.0002
0.0001 1.11921E-05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
cash ratio

Gambar 21. Grafik Cash Ratio vs Inflasi dengan ISA=10, RR= 0,2

40
 4.2.2. Pengaruh Cash Ratio Terhadap Lama Ketahanan Insolvensi

Dari simulasi yang sama didapatlah grafik data cash ratio terhadap lama ketahanan
sistem terhadap insolvensi. Grafik-grafik di bawah menunjukkan bahwa cash

ratio memiliki pengaruh mutlak terhadap ketahanan suatu sistem perbankan.

Semakin besar cash ratio maka semakin sebentar suatu sistem dapat bertahan

dari insolvensi. Hasil yang demikian terjadi pada 100% simulasi yang dilakukan

Cash ratio yang semakin kecil memiliki artian bahwa cash atau uang fisik yang ada

di masyarakat lebih sedikit dibanding uang digital atau uang yang ada di bank. Semakin

banyak uang ada di bank berarti semakin banyak uang yang dimiliki bank untuk bertahan

menghadapi insolvensi.

Berikut adalah 16 grafik yang didapat dari hasil simulasi:

1; 0,05
37009.55
40000 30231
Lama Ketahanan

30000 20907.64 21019.44

Insolvensi

20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 22. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=1, RR= 0,05

41
 1; 0,10
Lama Ketahanan 50000 41029.13
Insolvensi 40000 30640.1
30000 22971
15927.86
20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 23. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=1, RR= 0,10

1; 0,15
Lama Ketahanan

60000 50374.29
Insolvensi

36741.5
40000 26120.63 21527.11111
20000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 24. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=1, RR= 0,15

1; 0,20
Lama Ketahanan

30000 25307.43
21294.38
Insolvensi

18336.75
20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 25. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=1, RR= 0,20

42
 4; 0,05
Lama Ketahanan 60000 42381.82
31503
40000 25104.3
18124.8
Insolvensi
20000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 26. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=4, RR= 0,05

4; 0,10
50000 41465.33
Lama Ketahanan

40000
25246.67 22258.14
Insolvensi

30000 17221
20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 27. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=4, RR= 0,10

4; 0,15
60000 48533.33
Lama Ketahanan

40000
Insolvensi

26632.33
21227.86 20509.13
20000

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 28. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=4, RR= 0,15

43
 4 ; 0,20
27169.11
30000 21737.36
Lama Ketahanan

17983.86
20000
Insolvensi

10000

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 29. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=4, RR= 0,20

7; 0,05
60000 47015.33
Lama Ketahanan

31957.25
40000 25534
19575.83
Insolvensi

20000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 30. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=7, RR= 0,05

7; 0,10
50000 44087.88
Lama Ketahanan

40000 28619.89
Insolvensi

30000 23108 20173.6

20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 31. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=7, RR= 0,10

44
 7; 0,15
47414.67
Lama Ketahanan 50000
Insolvensi 40000 27229.56
30000 19687 18558
20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 32. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=7, RR= 0,15

7; 0,20
28212.11
30000
Lama Ketahanan

22044.14
25000
17851
Insolvensi

20000
15000
10000
5000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Cash Ratio

Gambar 33. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=7, RR= 0,20

10; 0,05
47260.25
50000
40000 30714
25818.25 22910.29
Lama Ketahanan

30000
Insolvensi

20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
cash ratio

Gambar 34. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=10, RR= 0,0

45
 10; 0,10
45038.44
Lama Ketahanan 50000
Insolvensi 40000 30231.29
30000 24622.71
20746.33
20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
cash ratio

Gambar 35. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=10, RR= 0,10

10; 0,15
60000 50865.85714
Lama Ketahanan

50000
Insolvensi

40000 26442.83
30000 20988.57 19866.57
20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
cash ratio

Gambar 36. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=10, RR= 0,15

10; 0,20
40000
Lama Ketahanan

28176
30000 21903.57
Insolvensi

20000 10848.29
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
cash ratio

Gambar 37. Grafik Cash Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=10, RR= 0,20

46
 4.3.Pengaruh Reserve Ratio

Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan reserve ratio terhadap sistem, akan

dilakukan 64 kali simulasi yang berarti ada 64 sistem perbankan dengan parameter-

parameter berbeda. Ada empat nilai reserve ratio yang diuji, yaitu 0,05; 0,10; 0,15; dan 0,20.

Pengujian dilakukan

4.3.1. Pengaruh Reserve Ratio Terhadap Tingkat Inflasi

Dari grafik di bawah, reserve ratio tidak memiliki korelasi yang mutlak terhadap

inflasi. Ada tiga kecenderungan yang terjadi cukup sering. Kecenderungan yang paling

tering terjadi adalah naik sebanyak 56,2 % yaitu pada ISA=1, CR=0,05; ISA=1, CR=0,10;

ISA=4, CR=0,10; ISA=4, CR=0,20; ISA=7, CR=0,10; ISA=7, CR=0,15; ISA=7, CR=0,20;

ISA=10, CR=0,10; ISA=4, CR=0,15. Kecenderungan turun terjadi sebanyak 25% yaitu pada

ISA=4, CR=0,05; ISA=7, CR=0,05; ISA=10, CR=0,05; ISA=10, CR=0,20. Kecenderungan

datar terjadi sebanyak 19,8% yaitu pada ISA=1, CR=0,15; ISA=1, CR=0,20; ISA=4,

CR=0,15.

Berikut ini adalah grafik reserve ratio terhadap inflasi :

1; 0,05
0.0006 0.000436273 0.000462671
0.000271917
inflasi

0.0004
0.0002 1.8471E-05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 38. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=1, CR= 0,05

47
 1,10
0.0005
0.000381703
0.0004
0.000268822 0.000279217
inflasi

0.0003 0.000219659
0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

Reserve Ratio

Gambar 39. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=1, CR = 0,10

1; 0,15
0.0004 0.000296876
0.0003 0.000221848 0.000194651 0.000227722
inflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 40. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=1, CR= 0,15

0.0004 1; 0,20
0.000289046
0.0003 0.000248824 0.000231163
0.000183717
inflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 41. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=1, CR= 0,20

48
 4; 0,05
0.0004 0.000334719 0.000318056
0.000294698
0.0003
inflasi

0.0002
0.0001
-3.46091E-05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
-0.0001
Reserve Ratio

Gambar 42. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=4, CR= 0,05

4; 0,10
0.0004 0.000350704
0.000282936 0.000267841
0.0003 0.000211581
inflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 43. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=1, CR= 0,10

4; 0,15
0.000266978 0.000267709
0.0003 0.000202894 0.000217156
inflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 44. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=4, CR= 0,15

49
 4; 0,2
0.0003 0.0002398180.0002245690.000239293
0.000178445
0.0002
inflasi

0.0001

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 45. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=4, CR= 0,20

7; 0,05
0.0004 0.0003141610.000345831
0.000263988

0.0002
Inflasi

-9.62E-06
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
-0.0002
Reserve Ratio

Gambar 46. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=7, CR= 0,05

7; 0,10
0.000365707
0.0004 0.000300445
0.0003 0.000232423
0.000215038
Inflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 47. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=7, CR= 0,1

50
 7; 0,15
0.000280524 0.000262606
0.0003

0.0002 0.0001561560.000156156
Inflasi

0.0001

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 48. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=7, CR= 0,15

7;0,20
0.0003 0.0002465450.000263339
0.0002064680.000184323
0.0002
Inflasi

0.0001

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 49. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=7, CR= 0,20

10; 0,05
0.0004 0.000321168 0.000320909
0.0003 0.000230814
Inflasi

0.0002

0.0001
1.11921E-05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 50. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=10, CR= 0,05

51
 10; 0,10
0.0004 0.000334111
0.000271494 0.000282005
0.0003 0.000216091
Inflasi

0.0002
0.0001
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 51. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=10, CR= 0,10

10; 0,15
0.0004
0.00028882 0.000289046
0.0003
0.000188791 0.000193844
Inflasi

0.0002

0.0001

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 52. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=10, CR= 0,15

10; 0,20
0.0004 0.000321168 0.000320909
0.0003 0.000230814
Inflasi

0.0002
0.0001 1.11921E-05
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 53. Reserve Ratio vs Inflasi dengan ISA=10, CR= 0,20

52
4.3.1. Pengaruh Reserve Ratio Terhadap Lama Ketahanan Insolvensi

Sebagaimana terhadap inflasi, dari grafik di bawah, reserve ratio juga tidak memiliki

korelasi yang mutlak terhadap lama ketahanan insolcensi. Ada tiga kecenderungan yang

terjadi cukup sering. Berbeda dengan terhadap nilai inflasi, kecenderungan yang paling

tering terjadi pada lama ketahanan insolvensi adalah turun sebanyak 50 % yaitu pada;

ISA=1, CR=0,10; ISA=4, CR=0,10; ISA=4, CR=0,15; ISA=7, CR=0,10; ISA=7, CR=0,15;

ISA=7, CR=0,20; ISA=10, CR=0,10; ISA=4, CR=0,15. Kecenderungan naik terjadi

sebanyak 25% yaitu pada ISA=1, CR=0,05; ISA=1, CR=0,20; ISA=4, CR=0,05; ISA=4,

CR=0,20;. Kecenderungan datar terjadi sebanyak 18,7% yaitu pada ISA=1, CR=0,15;

ISA=7, CR=0,05 ; ISA=10, CR=0,20

Berikut ini adalah grafik reserve ratio terhadap lama ketahanan insolvensI:

1;0,05
60000 50374.29
37009.55 41029.13
Lama Ketahanan

40000
Insolvensi

20000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 54. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=1, CR= 0,05

53
 1; 0,1
Lama Ketahanan Insolvensi 35000 30231 30640.1
30000 26120.63 25307.43
25000
20000
15000
10000
5000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 55. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=1, CR= 0,10

1; 0,15
24000 22971
Lama Ketahanan

21527.11111 21294.38
22000 20907.64
Insolvensi

20000
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 56. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=1, CR= 0,15

1;0,20
36741.5
40000
Lama Ketahanan

30000 21903.57
15927.86 18336.75
Insolvensi

20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 57. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=1, CR= 0,20

54
 4; 0,05
Lama Ketahanan 50000 48533.33
Insolvensi 48000
46000
44000 42381.82
41465.33
42000
40000
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16
Reserve Ratio

Gambar 58. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=4, CR= 0,05

4; 0,1
40000 31503
26632.33 27169.11
Lama Ketahanan

25246.67
30000
Insolvensi

20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 59. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=4, CR= 0,10

4; 0,15
30000 25104.3
22258.14 21227.86 21737.36
Lama Ketahanan

20000
Insolvensi

10000

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 60. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=4, CR= 0,10

55
 4; 0,2
20509.13
Lama Ketahanan 21000
Insolvensi 20000
19000 18124.8 17983.86
18000 17221
17000
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 61. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=4, CR= 0,15

7; 0,05
47015.33 47414.67
48000
Lama Ketahanan

47000
46000
Insolvensi

45000 44087.88
44000
43000
0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16
Reserve Ratio

Gambar 62. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=7, CR= 0,05

7; 0,1
34000 31957.25
Lama Ketahanan

32000
Insolvensi

30000 28619.89 28212.11

27229.56
28000
26000
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 63. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=7, CR= 0,10

56
 7;0,15
LAMA KETAHANAN
INSOLVENSI Series1 Linear (Series1)
25534 25534
30000 19687 22044.14
20000
10000
0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

RESERVE RATIO

Gambar 64. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=7, CR= 0,15

7; 0,2
Lama Ketahanan

21000 20173.6
19575.83
Insolvensi

20000 18558
19000 17851
18000
17000
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 65. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=7, CR= 0,20

10; 0,05
52000
50865.85714
Lama Ketahanan Insolvensi

51000
50000
49000
48000 47260.25
Series1
47000
Linear (Series1)
46000 45038.44
45000
44000
0 0.05 0.1 0.15 0.2
Reserve Ratio

Gambar 66. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=10, CR= 0,05

57
 10 ; 010
32000 30714
30231.29
Lama Ketahanan
30000
Insolvensi
28176
28000 26442.83
26000
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 67. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=10, CR= 0,10

10; 0,15
30000 25818.25 24622.71
20988.57 21903.57
Lama Ketahanan

20000
Insolvensi

10000

0
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 68. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=10, CR= 0,15

10 ;0,2
52000 50865.85714
Lama Ketahanan

50000
Insolvensi

47260.25
48000
46000 45038.44

44000
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
Reserve Ratio

Gambar 69. Reserve Ratio vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan ISA=10, CR= 0,20

58
 4.4.Pengaruh Inital Save Asset

Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan reserve ratio terhadap sistem, akan

dilakukan 64 kali simulasi yang berarti ada 64 sistem perbankan dengan parameter-

parameter berbeda. Ada empat nilai reserve ratio yang diuji, yaitu 0,05; 0,10; 0,15; dan 0,20.

Pengujian dilakukan

4.4.1. Pengaruh Initial Save Asset Terhadap Tingkat Inflasi

Pengaruh nilai aset awal perbankan (initial save asset) terhadap tingkat inflasi

tidaklah mutlak. Ketika ISA dinaikan, terjadi 43,8 % kecenderungan tingkat inflasi turun,

37,5 kecenderungan tingkat inflasi datar-datar saja, dan 18,7% naik.

0,05;0,05
0.0004
0.000294698
0.000271917 0.000263988
0.0003 0.000230814
Inflasi

0.0002

0.0001

0
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 70. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,05 ; RR= 0,05

59
 0,05; 0,10

0.0006 0.000436273
0.000334719 0.000314161 0.000321168
Inflasi

0.0004
0.0002
0
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 71. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,05 ; RR= 0,10

0,05;0,15

0.000462671
0.0005
0.000318056 0.000345831 0.000320909
0.0004
Inflasi

0.0003
0.0002
0.0001
0
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 72. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,05 ; RR= 0,15

0,05;0,20

0.00004
1.8471E-05
1.11921E-05
0.00002
Inflasi

0 -9.62E-06

-0.00002 0 2 4
-3.46091E-05 6 8 10 12

-0.00004
Inital Save Asset

Gambar 73. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,05 ; RR= 0,20

60
 0,10;0,05

0.00024 0.000232423
inflasi

0.00023 0.000219659
0.000216091
0.00022 0.000211581
0.00021
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 74. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,10 ; RR= 0,05

0,10;0,10
0.000268822 0.000282936 0.000271494
0.0003 0.000215038
Inflasi

0.0002
0.0001
0
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 75. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,10 ; RR= 0,10

0,10;0,15
0.0004 0.000334111
0.000279217 0.000300445
0.000267841
0.0003
Inflasi

0.0002
0.0001
0
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 76. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,10 ; RR= 0,15

61
 0,10;0,20
0.0005
0.000381703 0.000350704 0.000365707
0.0004
0.000282005
Inflasi

0.0003
0.0002
0.0001
0
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 77. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,10 ; RR= 0,20

0,15;0,05

0.000266978
0.0003 0.000221848
0.000188791
0.000156156
0.0002
Inflasi

0.0001
0
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 78. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,15 ; RR= 0,05

0,15 ; 0,10
0.00023 0.000223418

0.00022
Inflasi

0.00021 0.000202894
0.0002 0.000194651 0.000193844

0.00019
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 79. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,15 ; RR= 0,10

62
 0,15 ; 0,15
0.0004
0.000280524 0.00028882
0.0003 0.000227722 0.000217156
Inflasi

0.0002
0.0001
0
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 80. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,15 ; RR= 0,15

0,15;0,20
0.000296876
0.0003 0.000289046
0.00029
0.00028 0.000267709
Inflasi

0.000262606
0.00027
0.00026
0.00025
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 81. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,15 ; RR= 0,20

0,20;0,05

0.00025 0.000206468
0.000185389 0.000178445
0.0002 0.000160052
Inflasi

0.00015
0.0001
0.00005
0
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 82. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,20 ; RR= 0,05

63
 0,20;0,10
0.0003 0.000239818
0.000183717 0.000184323 0.000184593
Inflasi
0.0002

0.0001

0
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 83. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,20 ; RR= 0,10

0,20;0,15
0.0003 0.000248824 0.000224569 0.000246545
0.00025 0.00019353
Inflasi

0.0002
0.00015
0.0001
0.00005
0
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 84. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,20 ; RR= 0,15

0,20;0,20
0.00028 0.000263339
0.00026
0.000239293
Inflasi

0.000231163
0.00024 0.000221673
0.00022
0.0002
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 85. Inital Save Asset vs inflasi dengan CR=0,20 ; RR= 0,20

4.4.2. Pengaruh Initial Save Asset Terhadap Lama Ketahanan Insolvensi

Aset awal perbankan cukup mempengaruhi lama ketahanan sistem terhadap

insolvensi. Sistem perbankan semakin tahan terhadap insolvensi ketika nilai aset
64
 perbankan semakin tinggi. Sebesar 68,8 % sistem semakin tahan terhadap insolvensi

ketika initial save asset semakin tinggi. Sementara yang semakin turun hanya 18,7 % dan

yang datar 6,7 %. Selain itu ada hal unik. Pada simulasi dengan CR=0,05 dan RR=0,20,

lama ketahanan terhadap insolvensi mencapai tak hingga.

Berikut ini hasil pengolahan dari hubungan initial save asset terhadap lama ketahanan

insolvensi

0,05;0,05
Lama Ketahanan

60000
Insolvensi

40000

20000

0
0 2 4 6 8 10 12

Initial Save Asset

Gambar 86. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,05; RR=0,0,05

0,05 ; 0,10
Lama Ketahanan

46000 45038.44
44087.88
Insolvensi

44000
41465.33
42000 41029.13
40000
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 87. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,05; RR=0,10

65
 0,05;0,15
Lama Ketahanan
50865.85714
52000 50374.29
Insolvensi
50000 48533.33
47414.67
48000
46000
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 88. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,05; RR=0,15

0,10;0,05
Lama Ketahanan

33000 31957.25
Insolvensi

31503
32000
30714
31000 30231
30000
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 89. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,10; RR=0,05

0,10;0,10
Lama Ketahanan

40000 30640.1 25246.67 28619.89

30231.29
Insolvensi

20000

0
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 90. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,10; RR=0,10

66
 0,10;0,15

27229.56
Lama Ketahanan

27500
Insolvensi

27000 26632.33
26442.83
26500 26120.63
26000
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 91. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,10; RR=0,15

0,10;0,20

28212.11 28176
Lama Ketahanan

29000
28000 27169.11
Insolvensi

27000
26000 25307.43
25000
0 5 10 15
Inital Save Asset

Gambar 92. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,10; RR=0,20

0.15;0.05
Lama Ketahanan

25104.3 25534 25818.25

30000 20907.64
Insolvensi

20000
10000
0
0 2 4 6 8 10 12

Inital Save Asset

Gambar 93. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,15; RR=0,05

67
 0,15;0,10
Lama Ketahanan 25000 24622.71
Insolvensi
24000
22971 23108
23000
22258.14

22000
0 5 10 15
Inital Save Asset

Gambar 94. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,15; RR=0,10

0,15;0,15 24622.71
25000
Lama Ketahanan
Insolvensi

24000
22971 23108
23000
22258.14

22000
0 5 10 15
Inital Save Asset

Gambar 95. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,15; RR=0,15

0,15;0,20
22000 21527.11111
Lama Ketahanan
Insolvensi

21500 21227.86
20988.57
21000
20500
20000 19687

19500
0 5 10 15
Inital Save Asset

Gambar 96. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,15; RR=0,20

68
 0,20;0,05
Lama Ketahanan
30000 21019.44 22910.29
18124.8 19575.83
Insolvensi

20000
10000
0
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 97. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,20; RR=0,05

0,20 ; 0,10

30000
Lama Ketahanan

20173.6 20746.33
15927.86 17221
Insolvensi

20000

10000
0
0 2 4 6 8 10 12
Inital Save Asset

Gambar 98. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,20; RR=0,10

0,20;0,15
36741.5
40000
Lama Ketahanan

30000
Insolvensi

20509.13 18558 19866.57

20000

10000

0
0 5 10 15
Inital Save Asset

Gambar 99. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,20; RR=0,15

69
 0,20;0,20
25000
Lama Ketahanan

18336.75 17983.86 17851

20000
Insolvensi

15000 10848.29
10000
5000
0
0 1 2 3 4 5
Inital Save Asset

Gambar 100. Inital Save Asset vs Lama Ketahanan Insolvensi dengan CR=0,20; RR=0,20

70
 BAB V

PENUTUP

Simpulan

Agent-based modeling bisa digunakan untuk memodelkan sistem perbankan

konvensional dengan cukup baik. ABM dapat menjadi sarana untuk mengetahui secara

kuantitatif bagaimana hubungan antar variabel yang ada dalam dunia perbankan. Pada

simulasi kali ini, variabel-variabel yang bisa ditemukan hubunganya dengan baik secara

kuantitatif adalah hubungan antara cash ratio terhadap lama suatu sistem dapat bertahan

terhadap insolvensi, cash ratio dengan tingkat inflasi yang dihasilkanya serta hubungan

antara initial save asset dengan lama ketahanan insolvensi. Sementara ada variabel-variabel

yang tidak bisa ditentukan hubunganya oleh ABM atau besar kemungkinan memang tidak

saling mempengaruhi. Hubungan tersebut antara lain, reserve ratio terhadap tingkat inflasi,

reserve ratio terhadap lama ketahanan insolvensi, serta initial save asset terhadap tingkat

inflasi.

Dari simulasi ABM yang telah dilakukan didapat hubungan terbalik antara Cash ratio

terhadap insolvensi juga terhadap inflasi. Hal ini ditunjukan oleh 100% hasil simulasi bahwa

semakin tinggi cash ratio, semakin sebentar lama ketahanan terhadap insolvensi. Lalu 75 %

hasil simulasi menunjukkan, bahwa semakin tinggi cash ratio semakin rendah nilai inflasi.

Hubungan lurus ditemukan antara initial save asset terhadap ketahanan insolvensi. Sebesar

68,8% hasil simulasi menunjukkan bahwa emakin tinggi nilai initial save asset, semakin

tinggi pula ketahanan terhadap insolvensi.

71
 Nilai rata-rata inflasi tidak begitu terpengaruh oleh variabel seperti initial save asset

dan reserve ratio. Sementara cash ratio cukup mempengaruhi nilai inflasi. Semakin tinggi

cash ratio, semakin rendah nilai inflasi ditunjukan oleh 75% hasil simulasi.

Saran

1. Mengembangkan kemungkinan mencari hubungan variabel-variabel lain dalam

pengujian sistem perbankan menggunakan simulasi ABM

2. Merinci model dengan menambahkan beberapa detil seperti sebaran informasi pada

agen, menambah produk keuangan selain tabungan dan kredit, dan lain-lain.

72
 DAFTAR PUSTAKA

1. Lengnick, Matthias; Krug, Sebastian; Wohltmann, Hans-Werner (2013) : Money

creation and financial instability: An agent-based credit network approach,

Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, Vol. 7, Iss. 2013-32,

pp. 1-44

2. Richiardi, Matteo G : Agent-based Computational Economics. A Short Introduction,

Ancona

3. W. Srigutomo, Kapita Selekta Fisika Sistem Kompleks, Bandung: Penerbit ITB,

2013.

4. Albert R, Lszlo B Albert. 2002. Statistical Mechanics of Complex Networks.

Reviews of Modern Physics Vol 74 January.

5. Colander David.2015. Economics. The McGraw-Hill Series in Economics 9th.

6. Gambarcota L, M Signoretti Federico. 2014. Should Monetary Policy Lean Against

The Wind? An Analysis Based on a DSGE Model With Banking. Journal of

Economic Dynamics and Control.

73