185020300111018
Manajemen Risiko / CB
Aktiva Pasiva
Obligasi jangka waktu 2 tahun, Nilai Pinjaman jangka pendek, bunga 15%,
nominal Rp 10Juta, kupon bunga = 15% jangka waktu 1 tahun, Nilai nominal Rp
18Juta
Obligasi jangka waktu 3 tahun, Nilai
nominal Rp 10Juta, kupon bunga = 15% Modal Saham Rp 2Juta
C. Jika tingkat bunga (yield) meningkat sebesar 5% menjadi 20%, maka masalah yang
dihadapi adalah GAP Durasi akan mengalami penurunan dikarenakan nilai PVIF akan
menjadi lebih kecil dari PVIF 15% yang berakibat dengan berubahnya PV Kas, Proporsi
PV Aliran Kas dan terakhir berpengaruh ke dalam Rata2 Terimbang Jangka Waktu