Aplikasi Statistik Bose-Einstein pada Sistem Ekonomi untuk Distribusi Uang dalam Pasar
Bebas
Oleh
Kelompok 16
Dosen Pembimbing :
Dr. H. Ahmad Fauzi, M.Si
Fandi Oktasendra, S.Si, M.Sc
JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat
dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini sesuai dengan waktu yang
telah ditentukan.
Makalah ini disusun sebagai tugas Mata Kuliah Fisika Statistik. Penulis mengucapkan
terima kasih kepada Bapak Dr.Ahmad Fauzi dan Bapak Fandi Oktahendra, M.Sc yang telah
membimbing penulis dalam pembuatan makalah ini dengan baik serta kepada teman-teman yang
telah membantu dan mendukung penulis dalam pembuatan makalah ini baik teman sekelompok
maupun teman seangkatan, sehingga dapat diselesaikan dengan baik
Bersamaan dengan ini penulis juga berharap ada kritik dan saran yang sifatnya
membangun demi penyempurnaan makalah ini. Dan penulis juga berharap mudah-mudahan
makalah ini dapat dijadikan sebagai bahan pelajaran yang dapat mendukung perkembangan ilmu
Fisika.serta bermanfaat bagi kita semua, khususnya Mahasiswa Fisika. Untuk itu kami ucapkan
terima kasih.
Penulis
i
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................i
DAFTAR ISI..............................................................................................................ii
Absrak........................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan…………………………………………….....................................18
DAFTAR PUSTAKA
ii
ABSTRAK
Dalam karya ini kami menemukan bentuk uang atau distribusi pendapatan yang
paling umum berdasarkan landasan statistik fisika statistika, yang mungkin timbul di pasar
manapun. Ini memiliki bentuk distribusi Bose-Einstein umum. Hal itu diperoleh dengan
menggunakan metode mekanika statistik yang dikonfirmasi dengan simulasi numerik dari
model realistis generik. Di sana pasar terdiri dari sejumlah agen ekonomi N yang
berinteraksi secara berpasangan. Sebagai hasil dari banyak peristiwa perdagangan,
distribusi probabilitas mencapai keadaan keseimbangan yang dijelaskan oleh distribusi
Bose-Einstein. Distribusi BE terutama dicirikan oleh suhu T dan aktivitas agen ekonomi
a = exp (μ / T), dinyatakan melalui potensial kimianya μ.
iii
BAB I. PENDAHULUAN
1
BAB II. KAJIAN TEORI
2
dalam jumlah berapa pun. Sebaliknya, fermion memiliki spin yang merupakan kalipatan
gajil dari )2/(2/1πh. Sistem ini memenuhi prinsip ekslusi Pauli. Tidak ada dua partikel atau
lebih yang memiliki keadaan yang sama.
Konfigurasi Boson
Statistik untuk menurunkan boson dinamakan statistik Bose-Einstein.Untuk
menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein, kita terlebih dahulu harus menentukan
konfigurasi dengan probabilitas paling besar.Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang
jauh lebih besar daripada konfigurasi-konfigurasi lainnya sehingga hampir seluruh waktu
sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Sifat rata-rata assembli dapat dianggap
sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut.
Karena sistem boson tidak dapat dibedakan satu degan lainnya, maka pertukaran
sesame sistem dan sesame kursi tidak menghasilkan penyusunan yang berbeda. Jumlah
penyusunan sebanyak ! Secara emplisit memperhitungkan jumlah pertukaran
antara sistem dan antar kursi. Jumlah pertukaran antar sistem adalah dan pertukaran
jumlah antar kursi adalah Oleh karena itu, jumlah penyusunan yang berbeda untuk
boson di dalam keadaan hanyalah
Terakhir hingga kelompok energi ke-M, jumlah cara penyusunan yang berbeda untuk
sistem dalam keadaan adalah
Harus juga diperhitungkan jumlah cara membawa N sistem dari luar untuk
didistribusikan ke dalam tingkat-tingkat energi di atas. Jumlah cara pengambilan N sistem
adalah N! cara. Karena sistem tidak dapat dibedakan maka jumlah tersebut harus dibagi
dengan N!,sehingga jumlah total cara membawa N sistem ke dalam tingkat-tingkat energi
di dalam assembli adalah N!/N!=1.Akhirnya, kita dapatkan jumlah penyusunan sistem-
sistem dalam assembli boson adala
3
Konfigurasi Maksimum
Selanjutnya kita akan menentukan konfigurasi dengan peluang kemunculan paling
besar. Ambil logaritma ruas iri dan kanan persamaan (1.4)
Untuk assembli yang terisolasi sehingga tidak ada pertukaran sistem maupun energi
antara assembli dan lingkungan.Jumlah sistem maupun energi assembli constant.
4
Pembatasan ini dapat dinyatakan dalam bentuk diferensial berikut ini :
i)
ii)
iii)
iv)
5
Persamaan (1.10) selanjutnya menjadi
Subtitusikan persamaan (1.7), (1.8), dan (1.12) ke dalam persamaan (1.9) diperoleh
Atau
Kesamaan di atas harus berlaku untuk semua variasi . Ini dijamin ika bagian di
dalam kurung selalu nol, yaitu
Dan akhirnya ungkapan untuk jumlah populasi pada tiap-tiap tingkat energi
sebagai berikut
6
Ternyata untuk assembli boson, parameter juga berbentuk Dengan
7
Namun, dengan statistik termodinamika, maka manusia dapat dimodelkan sama
dengan atom dalam segala hal kecuali masalah intelegensi dan budaya. Dengan kata lain,
jikalau masalah intelegensi dan budaya ini untuk sementara dikesampingkan maka
kelakuan manusia dapat dipandang seperti kelakuan atom alias sistem ekonomi sama
dengan sistem fisika. Inilah, sekali lagi, Ekonofisika.
Lahirnya Ekonofisika
Pada dasarnya ekonofisika merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan
perangkat-perangkat yang ada dalam ilmu fisika sebagai penunjang. Biasanya ilmu yang
dipelajari dalam ekonofisika digunakan untuk memprediksi keadaan ekonomi atau
keuangan secara global (sangat banyak yang mempengaruhi dan yang terlibat). Dalam
pendekatan ilmu matematika sudah banyak model yang dipercaya untuk menganalisis
fluktuasi pasar tetapi tetap memiliki banyak kekurangan. Karena itu para ilmuan fisika
mencoba untuk mengatasi masalah tersebut dengan membuat model baru yang
menggunakan teori-teori dalam ilmu fisika khususnya mengenai fisika statistik. Ilmu ini
dalam fisika digunakan untuk mempediksi keadaan fisik (gerak, tekanan, suhu, volume dll)
dari suatu distribusi partikel yang sangat banyak dan selalu berfluktuasi misalnya partikel-
partikel gas pada udara dsb. Dengan model ini keadaan fluktuasi pasar diidentikan dengan
kondisi partikel-partikel tersebut yang bergerak secara acak dan tidak teratur. dengan teori
chaotik (chaoz) keadaan gerak yang acak dapat diprediksi polanya. Sehingga dengan
model yang dianggap lebih sempurna ini diharapkan kondisi fluktuasi pasar dapat
diprediksi dan memberi keuntungan yang sangat besar bagi penggunanya. bayangkan kita
dapat memprediksi harga dolar bulan depan atau tahun depan kita dapat menentukan
langkah untuk memperoleh keuntungan.
8
ekonomi yang paling efisien dan kemakmuran masyarakat yang paling optimum.[ 4 ] Pasar
bebas memberikan ruang kepada setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi
seperti yang mereka inginkan dan dengan sendirinya akan mewujudkan efisiensi yang
tinggi dalam kegiatan ekonomi Negara dan dalam jangka panjang akan mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang tangguh.
Pada pasar bebas, tidak diperlukan terlalu dalam campur tangan pemerintah. Bagi
Adam Smith pemerintah diakui mempunyai peran penting dalam perekonomian Negara
sebatas pada menyediakan dan mengembangkan infrastruktur dan menjalankan
pemerintahan. Dengan tidak aktifnya pemerintah dalam perekonomian maka dengan
sendirinya pasar akan menyesuaikan dan mencapai tingkat ekuilibrium.
Menuru Sadono didalam bukunya dinyatakan bahwa “ pasar bebas terdiri dari
beberapa operasi yaitu penawaran,dan permintaan dan prilaku konsumen, prilaku
produsen, teori distribusi, teori penentuan harga factor-faktor produksi dan lain-lain
tersebut, masing-masing akan mencapai titik keseimbangan yang dinamakan keseimbangan
sebagaian atau keseimbangan parsial”
Dapat dilihat bahwa kegiatan ekonomi pada pasar bebas ditentukan oleh keinginan
pasar.Setiap individu pada pasar bebas dengan bebas menjalankan usaha apapun untuk
mendapatkan keuntungan. Hal ini menyebabkan fluktuasi kegiatan ekonomi semakin besar
dan sistem kegiatan ekonomi pada pasar bebas cendrung mengalami naik turun semakin
besar dan tingkat ketidakstabilannya semakin tinggi.
9
BAB III. PEMBAHASAN
nm
gm
(1)
m
exp 1
T
dengan kondisi normalisasi
n(m) N
n
(2)
dan gm adalah faktor yang menggambarkan degenerasi keadaan atau lapisan agen
yang memiliki uang, m.
Persamaan ini biasanya diterapkan pada gas kuantum yang terdiri dari partikel-
partikel yang mematuhi statistik Bose dan menggambarkan jumlah pekerjaan dari partikel
tingkat energi m. Biasanya diasumsikan bahwa partikel-partikel ini memiliki suhu ( T ) dan
kerapatannya dikontrol oleh kuantitas yang dikenal sebagai potensial kimia ( μ ). Bila
jumlah total partikel tetap nilai ( μ ) adalah fungsi dari suhu T itu sendiri. Dalam beberapa
pengertian umum agen ekonomi dapat dipandang sebagai partikel gas dan uang dari
masing-masing agen ekonomi dipandang sebagai energi setiap partikel tersebut. Secara
umum, gas tertanam dalam ruang dimensi spasial D. Bergantung pada kuantitas ini ada
kerapatan tingkat energi yang berbeda atau yang disebut kerapatan keadaan (DOS).
Secara umum, dinormalisasi dengan benar ke ρ (m) = nomα = nom(k-1), di mana α dan
k memainkan peran dimensi ruang yang efektif. Jika kita memperhitungkan DOS ini maka
rata-rata uang menurut distribusi ini dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan.
10
m p m P(m)dm m n(m) (m)dm
Kemudian distribusi BE diperoleh dalam analogi seperti itu dengan sistem kuantum,
dengan DOS diperhitungkan, mengadopsi bentuk yang dimodifikasi
m k 1
P ( m ) no ( k , , T )
m
exp 1
T
dimana faktor normalisasi no ditentukan sebagai
1
no (k , , T )
T k (k ) Lik exp
T
tergantung pada tiga parameter T, k dan μ. Disini fungsi Lik (z) adalah polilogaritma
yang juga dikenal sebagai fungsi Jonquiere yang didefinisikan oleh
zi
Lik ( z )
i 1 ik
Distribusi yang diperoleh tentu saja dinormalisasi dengan baik
11
mengkarakterisasi pasar.Setiap agen perdagangan ( i ) wakili sebuah partikel dengan
sejumlah uang ( mi ) dalam analogi partikel dengan energi ( ϵi ). Lalu proses perdagangan
dari agen ekonomi N dapat dibandingkan dengan pertukaran energi partikel gas saling
bertumbukan . Disini parameter k dapat diidentifikasi dengan k = D / 2, dimana D adalah
dimensi ruang dimana gas ada. Kemudian faktor pra-eksponensial distribusi gamma dapat
dikaitkan dengan kerapatan keadaan untuk Gas berdimensi D ini. Analogi menunjukkan
parameter k sebanding dengan jumlah derajat kebebasan agen ekonomi tertanam di ruang
pasar dimensi D. Di sini rata-rata uang dari distribusi atau rata-rata uang agen adalah sama
dengan < m> p= kT, di mana parameter T menentukan suhu pasar. Ekspresi ini sangat kuat
mengingatkan pada energi panas rata-rata partikel gas. Perbedaan distribusi adalah σ2 =
kT2. Untuk k≤ 1 atau D≤2 distribusi maksimum pada
mmax = (k -1) T. Untuk nilai k distribusi gamma yang besar Pγ konvergen ke distribusi
Gaussian dengan momen sama . Untuk k = 1 dalam batas klasik, yaitu saat a → 0,
distribusi BE diturunkan menjadi eksponensial distribusi
1 m
P ( m) exp
T T
Ini adalah distribusi Boltzmann yang ditemukan banyak pasar . Untuk menunjukkan
bahwa pendekatan umum ini berdasarkan mekanika statistik berlaku untuk pasar itulah
distribusi kekayaan yang bisa ditempuh dengan baik oleh BE
12
Gambar 1: Evolusi distribusi uang saat parameter p berubah. Probabilitas P (m) dinyatakan
dalam skala log. Bila nilai dari fraksi belanja, p, meningkat, bentuk distribusi uang
berubah drastis. Ini memiliki bentuk Gaussian atau Poisson asimetris pada p yang
sangat kecil, yang dapat dipasang dengan baik oleh distribusi gamma, yang sesuai
dengan batas klasik distribusi Bose-Einstein dikalikan dengan massa jeniskeadaan.
Data diberikan untuk nilai p = 0,05; 0,10; 0,20; 0,30 dan p = 0,5 (garis lurus).
Tanpa kehilangan generalitas masing-masing agen diberi satu unit uang. Kami
beranggapan bahwa jumlah transaksi tersebut sebanding dengan dana sebenarnya dari agen
pembeli i. Dengan demikian kekayaan agen ke-i menurun sebanyak [ 2 ]
mi (t 1) mi (t ) pmi (t )
m j (t 1) m j (t ) pm j (t )
13
uang lenyap (p = 0). Dalam hal ini distribusi uang asli tetap ada sejak mi (t + 1)= mi (t)
untuk semua i dan semua waktu t. Dalam kasus kedua (p = 1) setiap agen pembeli
menghabiskan seluruh kekayaannya dalam bertransaksi. Akibatnya, dia kehilangan semua
uangnya dan harus menunggu sampai dia bertemu dengan pembeli yang kembali
menawarkan semua kekayaannya. Itu adalah uangnya mi (t + 1) = 0 setelah langkah
pertama kali. Pada saat yang sama setiap penjual memperolehnya yaitu
mj (t + 1) = mj (t) +mi (t).
Gambar 2: Evolusi distribusi uang ketika parameter p berubah pada skala log-log
untuk fungsi probabilitas, P (m), dan uang(m) untuk rentang parameter
p ≥ 0.5. Kurva yang disajikan sesuai dengan p = 0,5; 0,75; 0,85 dan p
= 0,95. Nilai parameter p ini dijelaskan oleh sistem kuantum dari
distribusi BE saja.
Dengan demikian, penjual menyerap seluruh kekayaan agen i. Setelah fase sementara,
tergantung pada jumlah agen N, hanya beberapa agen yang tinggal dengan m ≠ 0 dan
akhirnya semua agen kecuali satu hilang dan semua uang akan berada di tangan satu agen
tunggal ini yang selanjutnya harus mentransfer total kekayaan sistem ke yang lain agen
secara acak.
14
Simulasi numerik mengungkapkan bahwa distribusi BE ditentukan oleh tiga
parameter kontrol k, μ dan T sesuai dengan distribusi uang pasar pada setiap nilai
parameter p. Simulasi semacam itu memastikan bahwa metode mekanika statistik
memberikan alat yang baik untuk mempelajari ekonomi pasar. Memang, uang atau
pendapatan pasar agen ekonomi individual yang ambil bagian di pasar dapat digambarkan
oleh distribusi Bose-Einstein yang sudah dikenal. Gambar 1 dan gambar 2 menyajikan
histogram data numerik dari distribusi uang setelah evolusi jangka panjangnya ketika
distribusi telah mencapai keadaan stasioner. Untuk membuat perbandingan antara
distribusi BE yang dijelaskan berdasarkan pendekatan mekanika statistik ke pasar dan data
numerik yang diperoleh dalam simulasi kami, kami menyajikan dua distribusi ini dalam
gambar. 3. Perhatikan bahwa distribusi uang ditunjukkan pada skala logaritmik di kedua
koordinat. Perhitungan model disajikan dengan titik segitiga, sedangkan
Kurva pas disajikan dengan garis hijau kontinu. Gambar 3 menunjukkan bahwa
kesepakatan antara teori BE tentang pasar dan simulasi numerik sangat baik.
Disini untuk kita menetapkan parameter k = 1 yang menghasilkan distribusi Bose-
Einstein asli (tanpa penambahan kerapatan keadaan pengali ):
1
P ( m) no
m
exp 1
T
Gambar 3: sesuai distribusi uang untuk parameter p = 0,75 dengan distribusi Bose-
Einstein. Nilai potensi kimia telah diambil sama dengan μ = -1,58
dengan suhu T = 53 dan konstanta normalisasi n0= 6 × 10-3.
15
dan faktor normalisasi
1
no (k 1, , T )
(1) Li1 exp T
T
dimana untuk k = 1 polalogaritma diturunkan menjadi Li1 (z) = log [1 / (1-a)] = log
[1 / (1-exp μ / T)] dan fungsi gamma = 1. Variasi dari dua parameter menghasilkan μ≈-1.58
dan T ≈53. Secara umum pemasangannya bisa disetel dengan baik dengan merelaksasi
nilai k. Dengan demikian untuk setiap nilai parameter p kita menemukan tiga parameter p
yang bergantung pada pada μ (p), T (p) dan k(p). Ketergantungan masing-masing
parameter pada p disajikan pada gambar. 4. Dalam kisaran 0 < p < 0,5 kita menemukan k
(p) ≈ 1-p / p sesuai dengan apa yang telah ditemukan sebelumnya.
Kami mengamati bahwa ada dua sistem perilaku pasar: yang klasik, ketika aktivitas
agen (a) lenyap, yaitu a = exp (μ / T) → 0, dan kuantum satu ketika aktivitas agen
meningkat dan mencapai puncaknya pada puncak krisis keuangan, yaitu a = exp (μ / T) =
1. Transisi terjadi pada nilai Pc = 0,5 dimana distribusinya murni eksponensial. Untuk
P > 0,5 pasar berada dalam sistem kuantum dan uang agen individual dijelaskan oleh
distribusi BE. Ketika nilai p sangat dekat dengan 1, distribusi terbagi menjadi dua kelas
agen yang berbeda yang memiliki uang dalam jumlah kecil dan besar. Bagian kedua dapat
dideskripsikan oleh hukum Pareto, sedangkan bagian pertama menunjukkan kemungkinan
kecenderungan untuk BE condensation (BEC). Nilai p = 1 sesuai dengan koefisien
aktivitas tertinggi a = 1 dan keadaan Kondensasi Bose-Eintein dari pasar ketika hampir
semua agen ekonomi, kecuali satu telah kehilangan semua uang mereka karena koefisien
aktivitasnya yang tinggi.
16
Gambar 4: Ketergantungan parameter μ, T dan α , pada parameter p terkait dengan
pecahan uang yang dikeluarkan oleh agen perorangan di pasar pada
setiap peristiwa perdagangan.
17
BAB IV. PENUTUP
4.1 Kesimpulan
1. Bentuk lengkap fungsi Bose-Einstein untuk assembli boson adalah
gs
ns
exp E s 1
2. Probabilitas unit ekonomi untuk memiliki jumlah pendapatan atau uang ( m )
digambarkan oleh jumlah yang dikenal sebagai angka pekerjaan n (m):
nm
gm
m
exp 1
T
3. Ada dua sistem perilaku pasar: yang klasik, ketika aktivitas agen (a) lenyap, yaitu
a = exp (μ / T) → 0, dan kuantum satu ketika aktivitas agen meningkat dan mencapai
puncaknya pada puncak krisis keuangan, yaitu a = exp (μ / T) = 1
18
DAFTAR PUSTAKA
[ 1 ] Abdullah, Mikrajuddin. 2009. Fisika Statistik untuk Mahasiswa MIPA. Bandung : FMIPA
ITB.
[ 4 ] Sukirno Sadono.2009. “Mikro Ekonomi” Teori Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Rajawali
Pers.
19