Nama : Titania Adella Crista

Kelas : KP 2B
NIM : 3.42.20.1.29
Tugas Merangkum Manajemen Risiko Pasar

1. Pengertian
Menurut handoko, manajemen risiko diambil dari kata manajemen yang memiliki arti sebagai
proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para
anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan
organisasi yang telah ditetapkan.
Dikatakan risiko pasar apabila terjadi perubahan faktor pasar. Risiko pasar terjadi karena
risiko nilai tukar, risiko ekuitas, risiko suku bunga dan risiko komoditas. Risiko pasar adalah
kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat
perubahan keseluruhan pada kondisi pasar. Risiko ini dapat bersumber dari trading-book
maupun banking book bank.
2. Jenis jenis Risko Pasar
Risiko pasar terdiri dari empat jenis yaitu :
1). Risiko Suku Bunga
Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) karena perubahan
suku bunga. Risiko Suku Bunga pada Banking Book merupakan bentuk risiko pasar paling
dominan di perbankan Indonesia yang meliputirepricing risk, yield curve risk, basis risk,
options risk.
2). Risiko Nilai Tukar
Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat perubahan
nilai tukar valuta asing, termasuk perubahan harga emas dimana.
3). Risiko Ekuitas
Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat perubahan
nilai ekuitas, dan mencakup seluruh posisi ekuitas pada kategori AFS (available for sale).
4). Risiko Komoditas
Risiko kerugian pada posisi keuangan (neraca dan rekening administratif) akibat perubahan
nilai komoditas. Risiko translasi nilai tukar atas seluruh posisi valas (aset dan kewajiban)
pada neraca, baik trading maupun banking book
3. Karakteristik risiko pasar :
a) Jenis aktivitas trading, proprietary trading, market making, brokering
b) Jenis instrumen trading : fixed income, derivatif, valas
c) Nasabah utama : perusahaan besar, bank, dana pensiun, individual Trend :
 a) Pertumbuhan aset yang diperdagangkan
b) Pertumbuhan instrumen derivative
4. Penerapan Manajemen Risiko Pasar
Penerapan manajemen risiko pasar diantaranya dilakukan melalui langkah berikut.
1. Pengelolaan risiko suku bunga dan nilai tukar terhadap instrument keuangan dalam
trading book dan banking book
2. Menerapkan beberapa metode untuk memitigasi kerugian yang dapat timbul dari
risiko pasar, diantaranya melalui penetapan limit berdasarkan jenjang organisasi dan
kebijakan mengenai limit cut loss sehingga lebih efektif dalam memonitor risiko pasar yang
dihadapi Bank.
3. Melakukan early warning dengan mengukur sensitivitas pendapatan bunga bersih atas
pergerakan suku bunga. Bank akan terus mengembangkan dan mengkaji ulang limit-limit
risiko pasar seiring dengan berkembangnya produk-produk serta aktivitas fungsional Bank
yang berpotensi menimbulkan risiko pasar.
4. Melakukan stress testing guna menilai ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan
suku bunga dan harga pasar

Sumber :
https://penerbitbukudeepublish.com/manajemen
https://www.victoriabank.co.id/uploads/2021-