Soal Tugas

Seorang investor akan menanamkan investasinya pada dua tempat investasi sbb:

1. PT. Royyan 2. PT. Fans

Kondisi Ekonomi pi Ri (%) Kondisi Ekonomi pi Ri (%)
Sangat Baik 0.3 30 Sangat Baik 0.3 7.5
Baik 0.2 20 Baik 0.2 6.5
Normal 0.25 10.5 Normal 0.25 6
Jelek 0.2 7.5 Jelek 0.2 5
Sangat Jelek 0.05 2.5 Sangat Jelek 0.05 2

Berdasarkan data diatas tentukan :

A. Return prediksi dan risk PT. Royyan dan PT.Fans
B. Return dan risk portofilonya jika investor tersebut mengalokasikan dananya ke PT. Royyan dan PT. Fans dengan
C. Menurut anda, sebaiknya investor tersebut melakukan investasi secara individual atau secara portofolio. Jelaska

JAWABAN
A.
PT. Royyan
Kondisi Ekonomi pi Ri (%) pi*Ri
Sangat Baik 0.3 30 9
Baik 0.2 20 4
Normal 0.25 10.5 2.625
Jelek 0.2 7.5 1.5
Sangat Jelek 0.05 2.5 0.125
E(Rh) 17.25

Kondisi Ekonomi pi Ri (%) E(Rh) [Ri-E(Rh)]^2 pi*[Ri-E(Rh)]^2

Sangat Baik 0.3 30 17.25 162.563 48.769
Baik 0.2 20 17.25 7.563 1.513
Normal 0.25 10.5 17.25 45.563 11.391
Jelek 0.2 7.5 17.25 95.063 19.013
Sangat Jelek 0.05 2.5 17.25 217.563 10.878
Varians return 91.563
Standar deviasi return 957%

PT. Fans
Kondisi Ekonomi pi Ri (%) pi*Ri
Sangat Baik 0.3 7.5 2.25
Baik 0.2 6.5 1.3
Normal 0.25 6 1.5
Jelek 0.2 5 1
Sangat Jelek 0.05 2 0.1
E(Rh) 6.15

Kondisi Ekonomi pi Ri (%) E(Rh) [Ri-E(Rh)]^2 pi*[Ri-E(Rh)]^2

Sangat Baik 0.3 7.5 6.15 1.822 0.547
Baik 0.2 6.5 6.15 0.122 0.024
Normal 0.25 6 6.15 0.023 0.006
Jelek 0.2 5 6.15 1.323 0.265
Sangat Jelek 0.05 2 6.15 17.223 0.861
Varians return 1.703
Standar deviasi return 130%

B.
Proporsi alokasi dana 3:1
Jadi, 75% 25% Expected Return Portofolio
0.75 0.25 Xa*E(Ra) Xb*E(Rb) E(Rp)
12.938 1.537 1448%

CovAB
Kondisi Ekonomi pi Ra Rb E(Ra) E(Rb) Ra-E(Ra)
Sangat Baik 0.3 30 7.5 17.25 6.15 12.75
Baik 0.2 20 6.5 17.25 6.15 2.75
Normal 0.25 10.5 6 17.25 6.15 -6.75
Jelek 0.2 7.5 5 17.25 6.15 -9.75
Sangat Jelek 0.05 2.5 2 17.25 6.15 -14.75
CovAB
Risk Portofolio

C
Menurut saya seharusnya investor melakukan investasi secara portofolio karena dengan investasi portofolio dapat m
keseluruhan .memang secara retrun disiitu lebih banyak PT.Royyan, akan tetapi perlu dilihat resiko di PT. Royyan ju
lebih rendah dari PT. Royyan tapi retrun di PT. Royyan juga terlalu rendah.jadi berinvestasi secara portofolio itu resi
terlalu rendah
Royyan dan PT. Fans dengan proporsi alokasi dana 3:1
au secara portofolio. Jelaskan argumen saudara !
 Rb-E(Rb) pi*(Ra-E(Ra))*(Rb-E(Rb))
1.35 5.164
0.35 0.192
-0.15 0.253
-1.15 2.243
-4.15 3.061
10.913
68.703

an investasi portofolio dapat mengurangi resiko secara

dilihat resiko di PT. Royyan juga sangat tinggi.Sedangkan di PT.Fans resikonya
stasi secara portofolio itu resikonya tidak terlalu tinggidan juga retrunya tidak