TUGAS BAB 5 & 6

“STATISTIK DALAM MANAJEMEN RISIKO & MANAJEMEN

RISIKO BISNIS

NAMA : AHMAD MUKAMMIL

NIM : 1993142024
KELAS : MANAJEMEN D
MATA KULIAH : MANAJEMEN RESIKO

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Bab 5
STATISTIK DALAM MANAJEMEN RISIKO

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan mean, median, dan modus.

=
 Mean, adalah ukuran nilai rata-rata dari sekumpulan angka. Mean dihitung dengan
menambahkan seluruh angka dalam sekumpulan data, kemudian dibagi dengan
jumlah data.
 Modus, adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data.
 Median, adalah nilai tengah dari sekumpulan angka yang telah diurutkan berdasarkan
besarnya.

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan value at risk.

= Value at risk, yaitu mengukur risiko pasar secara konsisten di antara posisi risiko yang
berbeda dan sensitive terhadap sejumlah harga pasar.

3. Jelaskan variabel apa saja yang dipakai dalam VaR.

=
1. Jumlah data historis yang digunakan dalam perhitungan volatilitas sesuai dengan basel
minimal satu tahun meski bank boleh menggunakan periode yang lebih penting Panjang
asalkan konsisten
2. Horizon waktu sesuai dengan basel, yaitu 10 hari, meski banyak bank yang mengandung
Daily VaR (DVaR) dan kemudian mengonversi nilainya menjadi 10 hari.
3. Tingkat keyakinan yang ditentukan oleh basel adalah 99 persen.

4. Jelaskan apa dasar perusahaan mengelola risiko.

=
1. Melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian
tujuan perusahaan.
2. Memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada
pada proses bisnis dan fungsi-fungsi dalam perusahaan.
3. Mendorong menajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian,
menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan
kinerja perusahaan.
4. Mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi
risiko perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
5. Membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan
pentingnya pengelolaan risiko.
6. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang
dituangkan dalam peta risiko (risk map) yang berguna bagi manajemen dalam
pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus menerus
dan berkesinambungan.
5. Dari sebuah penelitian, didapat data sebagai berikut: 25,30,40,50,60,80,100 Dari data ini,
hitunglah
a) Mean
b) Median
c) Modus
d) Range, dan
e) Standar deviasi

=
a). 25+30+40+50+60+80+100 = 385
385/7 =55
b). 50
c). Tidak ada modus dari data tersebut
d). 100-25= 75
e).
No Y Y2
1 25 625
2 30 900
3 40 1.600
4 50 2.500
5 60 3.600
6 80 6.400
7 100 10.000
Jumlah 25.625

∑Y2

√
2
S= ∑Y −
n
n−1
385 2
S=
√ 25.625−
7−1
7

25.625−21.175
S=
√ 6
25.625−21.175
S=
√ 4.450
6
S=
√ 6
S =√ 741,6 = 27,23
Bab 6
Manajemen Risiko Bisnis

1. Apakah yang dimaksud dengan risiko bisnis

= risiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek
perusahaan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah.

2. Jelaskan factor yang dapat menyebabkan tingginya risiko bisnis.

= Faktor utama yang dapat menyebabkan risiko bisnis adalah tingkat kompetisi dalam
industry dan struktur biaya perusahaan. Adanya pendatang baru akan menambah tingkat
kompetisi dalam suatu industry, akan tetapi juga akan mendatangkan ancaman.

3. Adrian mart menjual barang hasil produksinya dengan harga Rp10.000 per unit. Biaya
tetap operasional sebesar Rp50 juta dan biaya variabel sebesar Rp3.000 per unit
a. Hitunglah EBIT pada penjualan 25.000 unit.
b. Hitunglah EBIT pada penjualan 15.000 dan 21.000 unit
c. Presentase perubahan dalam penjualan dan hubungannya dengan presentase perubahan
dalam EBIT berdasarkan penjualan 15.000 unit dan 21.000 unit.
d. DOL untuk masing-masing alternatif berikut pada level penjualan 25.000 unit.
1) Biaya tetap Rp0 dan biaya variabel Rp3.000 per unit
2) Biaya tetap Rp50 juta dan biaya variabel Rp3.000 unit
3) Dari pertanyaan a,b, dan c Atas kesimpulan apa yang dapat diambil dari DOL yang
dihasilkan.
=
a. Penjualan 25.000 x Rp10.000 Rp250.000.000
Biaya variabel 25.000 x Rp3.000 Rp75.000.000
Pendapatan marginal 25.000 x Rp7.000 Rp175.000.000
Biaya tetap Rp50.000.000
EBIT Rp150.000.000

b. Unit Penjualan 15.000 unit 21.000 unit

Penjualan Rp150.000.000 Rp210.000.000
Biaya variabel Rp45.000.000 Rp63.000.000
Pendapatan marginal Rp105.000.000 Rp147.000.000
Biaya tetap Rp50.000.000 Rp50.000.000
EBIT Rp55.000.000 Rp97.000.000

c. DOL = Persentase perubahan EBIT / Persentase perubahan penjualan

= 76,36% / 40%
= 191

d. DOL level penjualan 25.000 unit

a b
Penjualan Rp250.000.000 Rp250.000.000
Biaya variabel Rp75.000.000 Rp75.000.000
Pendapatan marginal Rp175.000.000 Rp175.000.000
Biaya tetap Rp0 Rp50.000.000
EBIT Rp175.000.000 Rp125.000.000

1) DOL = (Rp250 juta – Rp75 juta) / (Rp250 juta – Rp75 juta – 0)

= Rp175 juta / Rp175 juta
=1
2) DOL = (Rp250 juta – Rp75 juta) / (Rp250 juta – Rp75 juta – Rp50 juta)
= Rp175 juta / Rp125 juta
= 1,4
Jika terjadi perubahan sebesar 10% maka perubahan dalam EBIT menjadi 1910%. Hal ini
berarti perubahan EBIT sangan sensitif terhadap perubahan penjualan.

4. PT zaki membuat proyeksi tahun 2018 untuk anggaran penjualan dan anggaran laba
operasional. Bila asumsi terpenuhi, perusahaan akan mencapai penjualan Rp300 milliar dan
laba opearsi Rp50 milliar. Namun terjadi perubahan regulasi dari pemerintah sehingga
beberapa pesaing muncul. Dengan perubahan itu. Diperkirakan penjualan naik menjadi
Rp350 milliar dan laba operasi perusahaan akan naik menjadi Rp90 milliar. Hitunglah besar
DOL-nya.
=
Dik : EBIT 1 = Rp50 miliar
EBIT 2 = Rp90 miliar
 Penjualan 1 = Rp300 miliar
Penjualan 2 = Rp350 miliar
Dit : Hitunglah besar DOL – nya?
Penyelesaian:
( Rp 90 miliar−Rp 50 miliar ) / Rp50 miliar
DOL =
( Rp 350 miliar−Rp 300 miliar ) /Rp 300 miliar
= 4,8
DOL sebesar 4,8 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 persen penjualan menyebabkan
kenaikan laba operasi sebesar 4,8 persen. Hal yang sama juga berlaku sebaliknya, bila
penjualan turun 1 persen, maka laba operasi akan turun 4,8 persen. Semakin besar DOL,
maka semakin tinggi risiko operasi perusahaan.

5. Untuk memperkaya pemahaman anda akan pentingnya risiko bisnis, selanjutnya anda
dipersilahkan untuk mendiskusikan di ruang kelas kasus-kasus dibawah ini, silahkan anda
mencari data dan fakta kasus BestBank Boulder Colorado, juli , 1998, dengan memanfaatkan
situs google. Diskusikan dengan dosen manajemen risiko anda apakah penyebab terjadinya
risiko bisnis tersebut.
= Jadi setelah saya membaca artikel di google, penyebab terjadinya peristiwa BestBank
Boulder, Colorado, Juli 1998, Akibat dari kebijakan bank tersebut menyediakan fasilitas
kartu kredit kepada debitur yang berkualitas rendah.
Kebijakan kartu kredit BestBank adalah sebuah contoh klasik dari bank yang meminjamkan
uang kepada nasabah yang berisiko tinggi dengan tingkat suku bunga tinggi untuk
menumbuhkan bisnisnya. Sebagai akibat kebijakan kartu kreditnya, neraca bank meningkat
tajam dari USD 10 juta pada tahun 1994 menjadi USD 348 juta pada tahun 1998.
Walaupun bank terlihat menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi, BestBank lalai
membuat provisi yang cukup untuk mengantisipasi tidak terhindarkannya kredit macet.