Tugas Minggu 6

1. Jelaskan komponen utama return

2. Apa yang dimaksud risiko investasi? Sebutkan sumber-sumber risiko yang anda
ketahui dan pengaruhnya terhadap return investasi
3. Seorang investor mengestimasikan return saham XYZ, dengan data sebagi berikut:
Kondisi Probabilitas Return
Sangat Buruk 0,15 -0,02
Buruk 0,25 0,01
Normal 0,35 0.08
Baik 0,15 0,10
Sangat baik 0,10 0,18
Dengan menggunakan data pada tabel di atas, hitunglah besarnya return,
varians, deviasi standar dan risiko relatif saham XYZ tersebut.
4. Kontribusi apakah yang diberikan model indeks tunggal untuk mengatasi
perhitungan yang kompleks dalam penggunaan model markowitz?
5. Ada dua buah saham, yaitu shan A dan saham B. Masing-masing saham tersebut
mempunyai deviasi standar sebesar 0,40 dan 0,30. Seandainya kedua saham
tersebut mempunyai korelasi positif sempurna, maka kombinasi manakah diantara
kombinasi berikut ini yang menghasilkan varians portofolio yang paling kecil:
a. 100% saham A
b. 50% saham A dan 50% saham B
c. 100% saham B
D. 30% saham A atau 70% saham B
6. Tabel di bawah ini menyajikan data mengenai saham A dan LQ45 (sebagai proksi
portofolio pasar)

Periode Saham A LQ45

1 -0,005 0,015
2 0,450 0,125
3 0,080 0,270
4 -0,125 -0,060
5 -0,120 -0,050
Berdasarkan data pada tabel di atas, hitunglah:
a. Rata-rata return saham A dan LQ45
b. Kovarian saham A dan LQ45
c. Beta saham A