UNIVERSITAS TRISAKTI

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

PERIODE SEMESTER GASAL 2020/2021
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MATAKULIAH : Manajemen Perbankan
HARI/TGL : Kamis/ 22 Oktober 2020
WAKTU : 08.00 – 10.00
DOSEN : TIM DOSEN

Petunjuk:
Mahasiswa yang pada saat UTS terbukti melakukan kecurangan (copy paste)/ jawaban persis sama,
maka peserta ujian yang jawabannya sama tersebut akan dikenakan sanksi berupa: pembatalan mata
kuliah yang bersangkutan (nilai FR), nama mahasiswa tersebut akan dicantumkan pada papan
pengumuman dan majalah kampus News Letter.

I. Soal Teori (Bobot 40%)

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengeluarkan aturan minimum modal perbankan
menjadi Rp3 triliun. Hal ini dilakukan agar bank-bank di Indonesia bisa
berkonsolidasi dan memiliki daya saing dengan bank bank diluar negeri. Mekanisme
konsolidasi sesuai pasar atau atas inisiatif sendiri melalui permodalan dan merger
(Abdullah, 2020). Dalam 15 tahun terakhir konsep arsitektur perbankan Indonesia
(API), struktur perbankan nasional tidak banyak berubah, sementara dari sisi aset
perbankan nasional masih dikuasai oleh kurang dari 10 bank, khususnya bank buku
IV, (Detik Finance, 2020). Apa manfaat bagi perekonomian Indonesia dan industri
perbankan jika bank melakukan konsolidasi modal dan merger? Jelaskan pendapat
Saudara.

2. Kemunculan perusahaan teknologi finansial (tekfin) dan perkembangan digitalisasi

perbankan secara langsung akan berdampak pada industri perbankan, meskipun disatu
sisi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam membantu
berkembangnya industri UMKM. Menurut saudara apa keunggulan yang ditawarkan
oleh transformasi digital tersebut, baik dari sisi perbankan maupun perekonomian
nasional, dan Langkah apa yang harus dilakukan oleh dunia perbankan agar tetap
menjadi winner atau jika tetap memakai gaya konvensional segera akan menjadi
losser.
 3. Duration adalah selisih antara Rate Sensitive Assets (RSA) dengan Rate Sensitive
Liabilities (RSL). Jelaskan kenapa bank perlu menghitung Duration Gap (DGAP) dan
apa pengaruh dari perubahan suku bunga terhadap market value of assets dan market
value of liabilities dan economic value of equity (EVE). Penjelasan saudara diikuti
dengan penjelasan pada DGAP summary.

4. Pengawasan bank berdasarkan risiko tidak terlepas dari perkembangan Basel I, Basel
II dan Basel III. Jelaskan hal apa yang diatur dalam rumusan basel tersebut (Basel I,
Basel II dan Basel III) dan mengapa perlu ada penyempurnaan dari Basel I, kemudian
Basel II dan juga Basel III.

II. Soal Hitungan (Bobot 60%)

1. Dengan menggunakan data-data laporan keuangan PT. Bank CIMB NIAGA Tbk
tahun 2019 dan 2018 yang telah disediakan hitunglah rasio keuangan di bawah ini:
a. Return on Equity (ROE)
b. Return on Assets (ROA)
c. Equity Multiplier (EM)
d. Expense Ratio
e. Assets Utilization (AU)
f. Burden ratio
g. Net Interest Margin (NIM)
h. Efficiency Ratio

Berikan analisis saudara bagaimana kinerja Bank CIMB NIAGA Tbk tahun 2019
dibanding tahun 2018.
2. Bank CIMB NIAGA Tbk mempunyai assets, liabilities dan interest rate tahun 2019
sebagai berikut:
Interest Duration
Composition of Rate Market Value
(Tahun)
Assets and Liabilities (%) (Jutaan Rupiah)

Deposito Berjangka (2 th) 5,5 87,340,318

Giro (1 th) 1,75 48,943,913

Kas 0 5,693,065

Efek-efek (2 th) 9 12,000,711

Kredit yang diberikan (5th) 11 190,983,118

Giro pada Bank Indonesia (1th) 7 11,395,695

Obligasi Pemerintah (3 th) 8,5 22,160,303

Efek-efek yang diterbitkan (2 th) 7,5 10,470,737

Simpanan bank lain (2 th) 5,5 1,364,586

Penempatan pada BI & Bank Lain (1 th) 7,5 12,133,873

Pinjaman yang diterima (3 th) 10,5 2,647,013

Tabungan (1th) 1,75 59,316,069

Pertanyaan:
a. Hitung duration dengan menggunakan Macaulay Duration dan hitung duration
assets dan duration liabilities.
b. Hitung Duration Gap (DGAP) dan Net Interest Income dari Bank CIMB NIAGA
Tbk tahun 2019
Jakarta, 21 Oktober 2020 Jakarta, 21Oktober 2020
Koordinator Mata Kuliah Menyetujui
Manajemen Perbankan Kaprodi/Sekprodi Manajemen

Susy Muchtar, SE. MM Dr. Sri Vandayuli Riorini, MM