Helmi Hanan Setiabudi
B.141.20.0025
Makul Manajemen Resiko
Program Manajemen Resiko Pada PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Tulungagung
Jenis Resiko
Risiko Kredit
• Implementasi Four-eye
Principless dalam manajemen
risiko kredit, dimana persetujuan
kredit dilakukan oleh minimal 2
(dua) orang pemegang
kewenangan pemutus kredit yaitu
1(satu) orang dari unit bisnis dan
1(satu) orang dari unit risiko.
• Melakukan penyempurnaan
Perangkat Aplikasi Kredit (PAK)
seluruh segmen dan
penyempurnaan kewenangan
memutus kredit.
• Mengembangkan Industry Risk
Rating (IRR), yaitu penilaian
tingkat risiko industri
berdasarkan kondisi makro
ekonomi, struktur industri,
karakteristik industri, prospek
industri, riwayat pinjaman,
kinerja keuangan industri dan
penyesuaian kondisi regional.
• Menetapkan standar keuangan
industri (termasuk referensi rasio
keuangan) untuk segmen
Korporasi, Menengah dan Kecil
secara berkala.
• Penetapan Loan Exposure
Limit (LEL), yaitu batas
maksimum pinjaman di akhir
tahun untuk setiap sektor
Pembiayaan Resiko
Dalam Bank BNI Syariah, risiko
pembiayaan mencakup produk
dan risiko terkait
pembiayaan koperasi.
Pendekatan Kualitatif Pendekatan Kuantitatif
Menurut Bogdan dan Taylor Pendekatan kuantitatif yaitu data
yang dikutip oleh Moleong yang diukur dalam suatu
penelitian kualitatif adalah skala numerik (angka). Alasan
penelitian yang menghasilkan digunakannya pendekatan
data deskriptif berupa kata - kata kuantitatif adalah
tertulis atau lisan dari orang- karena peneliti menggunakan
orang dan perilaku yang dapat data berupa angka-angka dari
diamati.Dalam metode laporan keuangan
pendekatan kualitatif biasanya pada Bank BNI Syariah Kantor
dilakukan dengan dokumentasi, Cabang Pembantu Tulungagung
wawancara dan sebagainya. yang kemudian
dianalisis pendapatan bagi hasil
Dokumentasi adalah setiap bahan musyarakah dan mudharabahnya.
tertulis ataupun film dari record, Sedangkan
yang tidak dipersiapkan karena menurut dimensi waktunya
adanya permintaan seorang menggunakan data runtut waktu
penyidik, dokumen disini bisa (time series),
pribadi dan resmi. Dokumentasi yaitu data yang secara kronologis
slip pembayaran, brosur, dan disusun menurut waktu pada
dokumen-dokumen penting yang suatu variabel
berkaitan dengan penelitian ini tertentu.
serta gambar atau foto saat
proses observasi dan wawancara
terhadap pihak pegawai atau
karyawan di PT. Bank BNI
Syariah Kantor Cabang
Pembantu Tulungagung.
Wawancara adalah sebuah dialog
yang dilakukan oleh
pewawancara untuk memperoleh
informasi dari terwawancara 9.
ekonomi di masing-masing Dengan cara melakukan kegiatan
segmen. LEL ditetapkan sebagai tanya jawab dengan Sub Branch
pedoman ekspansi pinjaman dan Manager, Custemer Service,
sebagai salah satu upaya Operational and Service Head
mengurangi risiko konsentrasi seputar tentang Tabungan BNI
pinjaman. Baitullah iB Hasanah.
• Pengembangan dan pengkajian
sistem pemeringkatan debitur di
seluruh segmen.
• Mengembangkan dan
menyempurnakan aplikasi
Internal Rating System debitur
segmen Korporasi, Menengah
dan Kecil.
• Mengevaluasi portofolio
pinjaman secara berkala
berdasarkan volume, kualitas,
komposisi
dan tingkat profitability termasuk
rekomendasi perbaikannya.
• Melakukan pemantauan dan
simulasi (scenario analysis) NPL
guna meningkatkan kualitas
pinjaman.
• Membangun database risiko
kredit antara lain mencakup
peringkat debitur, default history,
default probability, recovery rate
dan expected loss.
• Melakukan uji coba
perhitungan risiko kredit dalam
Quantitative Impact Study (suatu
survey untuk melihat kesiapan
dan dampak implementasi Basel
II bagi perbankan).

Risiko Pasar dan Risiko

Likuiditas
• Melakukan perhitungan
Kewajiban Pemenuhan Modal
Minimum (KPMM) dengan
menggunakan metode standar
sesuai ketentuan Bank Indonesia
yang berlaku. Selain itu,
mengkaji dan mengembangkan
kemungkinan penerapan Metode
Internal dalam menghitung
KPMM dengan
memperhitungkan risiko pasar.
• Mengembangkan sistem
pengelolaan risiko yang
terintegrasi dan diaplikasikan ke
segenap
unit bisnis termasuk risiko pasar
di cabang-cabang luar negeri.
• Menyusun dan menerbitkan
laporan dan analisis risiko pasar
secara berkala (harian,
mingguan, bulanan dan
triwulanan).
• Mengembangkan sistem
pengelolaan risiko yang
terintegrasi ke dalam Treasury
Management Information System
untuk pengendalian risiko nilai
tukar, risiko tingkat bunga dan
risiko likuiditas.
• Melakukan evaluasi secara
berkala terhadap limit risiko
pasar yang terdiri dari limit VaR
dan budget loss limit untuk
trading book serta banking book
bagi unit bisnis Tresuri dan
dealing room cabang luar negeri.
Sementara limit yang terkait
dengan likuiditas antara lain SR
(secondary reserve) Ideal, limit
Asset Liability Gap dan limit on-
shore loan. Limit-limit tersebut
dipantau secara harian, mingguan
dan bulanan.
• Menyempurnakan sistem
pengendalian risiko pasar untuk
transaksi treasury (dealing room)
dan melengkapinya dengan
sistem pemantauan limit (Market
Limit System) serta penetapan
harga pasar (Market Conformity
Modul) yang terintegrasi dengan
front office system.

Risiko Operasional
• Revitalisasi perangkat
assessment risiko operasional
yang dikenal dengan nama
ORSA (Operational Risk Self
Assessment) di seluruh Divisi,
wilayah, Sentra-sentra Kredit dan
seluruh cabang termasuk syariah.
• Membangun perangkat risiko
operasional yang dikenal dengan
nama PERISKOP, yang menjadi
alat monitoring potensi risiko
operasional, kerugian operasional
dan pelaporan.
• Penambahan akun pencatatan
untuk menampung dan mencatat
kerugian risiko operasional
(beban risiko operasional)
sebagai upaya membangun Loss
Event database.
• Menyusun kerangka Key Risk
Indicator BNI sebagai salah satu
parameter pendukung dalam
persiapan implementasi Basel II
dengan pendekatan Advance
Measurement Approach (AMA).
• Penetapan limit kewenangan
transaksi berdasarkan tingkat
otoritas dan pengalaman pejabat
yang bersangkutan.
• Pembentukan Trade Processing
Center yang secara signifikan
mengurangi risiko yang melekat
pada proses yang bersifat
desentralisasi.
• Melakukan benchmark
operational risk management
dengan bank berskala
international (ABN Amro) serta
melakukan gap analisis antara
pelaksanaan operational risk
management di BNI dan
intenational best practices.
• Penyusunan dan Piloting
Business Continuity Plan (BCP)
BNI, baik di Kantor Pusat,
Wilayah, Sentra-sentra Kredit,
dan Cabang.
• Melakukan uji coba
perhitungan risiko operasional
dalam Quantitative Impact Study
dengan pendekatan yang paling
sederhana (Basic Indicator
Approach).

Risiko Kepatuhan
• Mengefektifkan peran
pengendalian intern yang
independen, melalui quality
assurance yang ada di setiap Unit
(BQA, RQA, DQA). Staff
Quality Assurance bertanggung
jawab kepada Divisi Kepatuhan,
bukan kepada Unit dimana
mereka ditugaskan.
• Melakukan penilaian atas
tingkat kepatuhan BNI terhadap
peraturan Bank Indonesia dan
perundang-undangan yang
berlaku.
• Menetapkan kebijakan dan
prosedur risiko kepatuhan,
sebagai pedoman kerja dalam
manajemen risiko kepatuhan.

Risiko Hukum
• Melakukan kajian berkala
terhadap dokumen hukum,
perjanjian dan kontrak dengan
pihak ketiga serta mengevaluasi
kelemahan perjanjian yang dapat
menimbulkan risiko hukum bagi
BNI.
• Melakukan penilaian atas risiko
hukum yang tercermin dari
besarnya gugatan, perkara yang
disampaikan ke BNI.
• Menetapkan kebijakan dan
prosedur pengelolaan risiko
hukum.

Risiko Strategis
• Melakukan pengukuran risiko
strategis, yang didefinisikan
sebagai kegagalan bank dalam
mencapai target akibat keputusan
bisnis yang diambil.
• Pembentukan Komite
Pengadaan yang bertanggung
jawab atas penunjukan pihak
ketiga seperti perusahaan
asuransi, appraisal, akuntan
publik dan konsultan manajemen.
• Menetapkan kebijakan dan
prosedur pengelolaan risiko
strategis.

Risiko Reputasi
• Menetapkan parameter risiko
reputasi dan mitigasi dalam
pengelolaan risiko reputasi.
• Menetapkan kebijakan dan
prosedur komunikasi untuk
memastikan penyampaian pesan
yang konsisten dan liputan media
serta komunikasi massa yang
positif.
• Mengklasifikasikan media
massa yang ada ke dalam
beberapa kelompok sesuai
dengan sirkulasi dan cakupan
geografis. Masing-masing
kelompok media ini ditangani
secara berbeda sesuai dengan
tingkat risiko reputasi yang
bersangkutan.
• Melaksanakan evaluasi secara
harian atas risiko reputasi yang
dihadapi BNI dan dituangkan
dalam suatu Laporan Media
Monitoring. Pengelolaan risiko
reputasi ini secara komprehensif
dilakukan oleh Divisi
Komunikasi Perusahaan.
• Memantau penyelesaian
komplain nasabah.