Pertanyaan TPM

1. Dalam penjelasan portofolio dua aktiva, terdapat istilah kovarian. Kovarian dapat dihitung menggunakan cara probabilitas maupun menggunakan data historis. Pada saat kapan menggunakan salah satu cara perhitungan tersebut? adakah ketentuannya? Jelaskan! 2. Dalam penjelasan koefisien korelasi, dinyatakan bahwa jika dua buah aktiva mempunyai return dengan koefisien korelasi +1 (positif sempurna), maka semua risikonya tidak dapat diversifikasi. Maksud dari pernyataan tersebut? kenapa bisa seperti itu? Jelaskan! 3. Dalam penjelasan diversifikasi dinyatakan bahwa investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara. Dari ketiga cara tersebut yang mana paling baik dan mudah dilakukan? Jelaskan pula kelemahan dan keunggulan dari ketiga cara tersebut! 4. Dalam penjelasan risiko total, terdapat risiko yang dapat diversifikasi (diversifiable risk) dan risiko yang tidak dapat di-diversifikasi (nondiversifiable risk). Dari kedua risiko tersebut yang manakah yang paling memberikan risiko terburuk?? Jelaskan disertai contoh!!