NAMA :
NIM :
A. Multiple Choice
4. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan risiko likuiditas antara
lain, kecuali :
a. Memiliki internal control dan internal audit yang memadai untuk menentukan
kecukupan proses pengelolaan risiko likuiditas, memelihara sejumlah
marketabel securities yang likuid dan pengelolaan likuiditas intra day secara
aktif.
1
b. Mengupayakan diversifikasi sumber pendanaan, memiliki contingency funding
plans (CFP) yang diperlukan pada saat kondisi krisis dan menetapkan strategi,
kebijakan prosedur, dan limit untuk mengelola serta melakukan mitigasi risiko
likuiditas.
c. Meminimalkan diversifikasi sumber aktiva dan kewajiban terutama pada
pendanaan, mengelola aktiva dan pendanaan yang harus terkonsentrasi, dan
akses pendanaan contingency funding plans (CFP) yang tidak terlalu mudah.
d. Memiliki pengukuran risiko likuiditas yang komprehensif dan sistem
monitoring dan menerapkan corporate governance secara aktif melalui
pengawasan aktif Direksi dan melakukan kontrol terhadap risiko likuiditas.
5. Fitur electronic banking delivery channel dalam menciptakan nilai tambah bagi
bank terdapat pada kelompok :
a. Meningkatkan inovasi produk dan jasa bank,
b. Pemasaran yang agresif,
c. Tersedia kebijakan dan prosedur yang lengkap
d. Sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) yang handal dan bersaing.
7. Untuk setiap bank tidak terdapat satu sistem manajemen risiko yang universal
untuk seluruh bank disebabkan karena :
a. Perbedaan lokasi bank, di desa dan di kota,
b. Perbedaaan infrastruktur bank,
c. Perbedaan status bank (bank umum, bank devisa dan BPR),
d. Perbedaan kondisi pasar dan struktur, ukuran serta kompleksitas usaha
bank.
2
a. Risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan proses
internal, manusia dan sistem, atau disebabkan oleh kejadian-kejadian
eksternal
b. Kejadian-kejadian, aktivitas-aktivitas atau kondisi-kondisi yang dapat
berdampak kepada satu organisasi dan pencapaian sasaran kualitas atau
sasaran bisnis
c. Risiko yang melekat pada aktivitas bisnis
d. Setiap risiko selain risiko kredit dan risiko pasar
11. Risiko yang terjadi akibat bank tidak mmatuhi dan / atau tidak melaksanakan
ketentuan internal dan peraturan per undang-undangan yang berlaku, seperti
ketentuan Kewajiban Penyedian Modal Minimum (KPMM), penilaian Kualitas
Aktiva Produktif, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN),
Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), ketentuan Posisi Aktiva Netto
(PDN), risiko strategik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran
Tahunan (RKAT) bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu,
disebut sebagai risiko :
a. Risiko eksternal
b. Risikol operasional
c. Risiko kepatuhan
d. Risiko sosial
12. Pilar API adalah sebanyak 6 pilar yaitu antara lain kecuali :
a.Menciptakan struktur perbankan yang sehat, dan menciptakan sistem
pengaturan perbankan yang efektif yang mencacu pada standar
internasional,
b. Melaksanakan sistem pengawasan bank yang yang independen dan efektif,
c. Menciptakan industri perbankan yang kuat dan memiliki daya saiang yang
tinggi, mewujudkan infrastruktur yang lengkap dan pemberdayaan
perlindungan konsumen.
d. Jawaban a, b dan c benar
3
1. Kas 70 - - - - 70
2. Surat Berharga 1.750 - - 1.500 1.500 4.750
3. Penempatan dana 8.771 - - - - 8.771
4. Kredit 47.000 15.000 16.000 5.500 17.000 100.500
5. PPAP (60) (90) (105) (120) (135) (510)
6. Bi bayar dimuka 1.000 750 500 250 (0) -
TOTAL ASET 58.531 15.660 16.395 7.130 18.365 116.081
KEWAJIBAN
1. Simpanan 73.500 - - - - 82.500
a. Tabungan 27.000 - - - - 27.000
b. Giro 21.500 - - - - 21.500
c. Deposito 25.000 2.500 3.000 3.500 - 34.000
2. Pinj. Antar bank 35.000 - - - - 35.000
3. Obligasi - - - - 4.500 4.500
4. Modal 10.000 - - - - -
TOTAL KEWAJIBAN 118.500 2.500 3.000 3.500 4.500 122.000
Gap ??? ??? ??? ??? ???
Gap Kumulatif ??? ??? ??? ??? ???
13. Dengan menggunakan pengukuran metode arus kas flow based pada tabel
liquidity gap Bank Selalu Untung diatas, untuk maturity bucket periode 0-3
bulan terdapat liquidity gap sebesar :
a. positif 59.969
b. negatif 59.969
c. negatif 13.160
d. positif 13.160
14. Sedangkan, untuk maturity bucket periode 9-12 bulan terdapat liquidity gap
sebesar :
a. positif 13.395
b. negatif 13.160
c. positif 13.865
d. positif 3.630
15. Sedangkan, gap kumulatif sampai dengan periode >12 bulan (>1 tahun)
terdapat gap kumulatif sebesar :
a. positif 13.395
b. negatif 15.919
c. negatif 3.630
d. positif 15.919
16. Dengan menggunakan pengukuran metode ukuran nominal stock based pada
tabel liquidity gap Bank Selalu Untung diatas, yaitu untuk loan to deposit ratio
(LDR) adalah sebesar :
a. 182,18%
b. 181,12%
c. 112,82%
d. 121,82%
4
17. Salah satu bank mengikuti perkembangan arus dengan mengembangkan bisnis
atau skim pinjaman mikro, pada hal bank tersebut belum berpengalaman
dalam bidang bisnis atau skim pinjaman mikro tsb., sehingga banyak
mengalami masalah dan kendala bahkan berpotensi menimbulkan kerugian
yang sangat besar, salah satu contoh risiko :
a. Risiko Pasar
b. Risiko Hukum
c. Risiko Strategik
d. Risiko Kredit
18. Basel Comittee on Banking Supervision (BCBS) dibentuk tahun 1974 oleh para
Gubernur Bank Sentral dari negara-negara yang tergabung dalam Group of
Ten (G10) yang bertujuan untuk :
a. menyusun dan menetapkan berbagai standar aturan bagi industri
perbankan, agar perbankan di Indonesia mempunyai aturan yang seragam.
b. menyusun dan menetapkan berbagai standar aturan bagi industri
perbankan, agar perbankan di Asia Tenggara mempunyai aturan yang
seragam.
c. menyusun dan menetapkan berbagai standar aturan bagi industri
perbankan, agar perbankan di Eropa dan Amerika mempunyai aturan yang
seragam.
d. menyusun dan menetapkan berbagai standar aturan bagi industri
perbankan, agar perbankan internasional mempunyai aturan yang seragam.
20. Pada Basel I tahun 1988, eksposur kepada nasabah dgn segmen yg sama
(seperti exposur kepada semua nasabah komersial) akan memiliki :
a. persyaratan yang berbeda, tanpa memperhatikan kesamaan pada besaran
kredit nya, kemampuan pembayaran kredit ataupun risiko yg dimiliki oleh
masing-masing individu nasabah.
b. persyaratan yang sama, dengan memperhatikan perbedaan pada besaran
kredit nya, kemampuan pembayaran kredit ataupun risiko yg dimiliki oleh
masing-masing individu nasabah.
c. persyaratan yang sama, tanpa memperhatikan perbedaan pada besaran
kredit nya, kemampuan pembayaran kredit ataupun risiko yg dimiliki oleh
masing-masing individu nasabah.
d. Jawaban a, b dan c benar
21. Amendemen Basel 1 tahun 1996, atau Basel 1.5, disamping risiko kredit, bank
harus menyediakan modal untuk mengcover risiko pasar posisi trading book.
Kemudian Basel 1.5, menambahkan komponen neraca dimasukan sebagai
modal bank yaitu modal pelengkap tambahan (Tier 3) yg dapat digunakan
hanya untuk menutupi :
5
a. risiko kredit.
b. risiko operasional.
c. risiko hukum.
d. risiko pasar.
22. Beberapa Bank melakukan merger menjadi Bank M yang efektif beroperasi
sejak tanggal 15 April 2020. Pada akhir Desember 2020 total pendapatan
bruto Bank M sebesar Rp.1.750 juta. Berdasarkan pengaturan diatas Bank
M tidak diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai
dengan akhir tahun pendiriannya (tahun 2020). Selama tahun 2011, sejak
bulan Januari 2021 Bank M menghitung ATMR untuk Risiko Operasional adalah
sebesar :
a.5.375 juta
b.3.475 juta
c.4.375 juta
d.3.754 juta
23. Definisi Modal pada basel 2 yang dapat diperhitungkan sebagai modal adalah
a. Modal Tier 1, modal Tier 2, dan modal Tier 3, dimana modal Tier 2 dapat
digunakan maksimum 30% dari total modal Tier 1 dan Tier 2.
b. Modal Tier 1, modal Tier 2, dan modal Tier 3, dimana modal Tier 2 dapat
digunakan maksimum 20% dari total modal Tier 1 dan Tier 2.
c. Modal Tier 1, modal Tier 2, dan modal Tier 3, dimana modal Tier 2 dapat
digunakan maksimum 40% dari total modal Tier 1 dan Tier 2.
d. Modal Tier 1, modal Tier 2, dan modal Tier 3, dimana modal Tier 2 dapat
digunakan maksimum 50% dari total modal Tier 1 dan Tier 2.
25. Hal yang perlu diperhatikan dalam pinjaman valuta asing adalah risiko nilai
tukar, yaitu
a. keuntungan yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap
rupiah.
b. kerugian yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap
rupiah.
c. profit yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap kerugian
yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap rupiah.
d. Jawaban a dan b benar
6
27. Jumlah kredit bermasalah 1% (PD = 1%) dengan jumlah kerugian apabila
terjadi masalah rata-rata 50% dari baki debet (LGD = 50%), maka EL adalah
a. 0,7%.
b. 0,1%
c. 0,2%
d. 0,5%
28. Perhitungan beban modal risiko operasional untuk Bank Selalu Maju diatas
berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar (PID) atau Basic Indicator Approach
(BIA) untuk tahun 2020 menurut pendapatan bruto tsb., adalah sebesar :
a. 4.030 juta
b. 3.403 juta
c. 3.043 juta
d. 3.340 juta
29. Perhitungan beban modal risiko operasional untuk Bank Selalu Maju diatas
berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar (PID) atau Basic Indicator Approach
(BIA) untuk tahun 2019 menurut pendapatan bruto tsb., adalah sebesar :
a. 3.902,50 juta
b. 3.209,50 juta
c. 3.092,50 juta
d. 3.292,50 juta
30. Perhitungan beban modal risiko operasional untuk Bank Selalu Maju diatas
berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar (PID) atau Basic Indicator Approach
(BIA) untuk tahun 2019 menurut pendapatan bruto tsb., adalah sebesar :
a. 4.214,25 juta
b. 4.124,25 juta
c. 2.421,25 juta
d. 4.421,25 juta
7
Retail Brokerage 2.500 2.200 2.100
31. Berdasarkan data pada Tabel diatas, maka kecukupan modal untuk lini usaha
Corporate Finance pada tahun 2020 adalah sebesar :
a. 933 miliar
b. 393 miliar
c. 339 miliar
d. 903 miliar
32. Berdasarkan data pada Tabel diatas, maka kecukupan modal untuk lini usaha
Retail Banking pada tahun 2020 adalah sebesar :
a. 1.084 miliar
b. 1.048 miliar
c. 4.108 miliar
d. 1.408 miliar
33. Berdasarkan data pada Tabel diatas, maka kecukupan modal untuk lini usaha
Commercial Banking pada tahun 2020 adalah sebesar :
a. 311 miliar
b. 301 miliar
c. 133 miliar
d. 331 miliar
34. Berdasarkan data pada Tabel diatas, maka kecukupan modal untuk lini usaha
Agency Service pada tahun 2020 adalah sebesar :
a. 61 miliar
b. 51 miliar
c. 41 miliar
d. 71 miliar
35. Secara umum, jenis risiko pasar dapat dibagi menjadi 4 kategori risiko pasar
atau disebut juga dengan risiko :
a. pasar umum (general market risk)
b. pasar khusus (special market risk)
c. pasar specific (specific market risk)
d. Semua jawaban di atas benar
8
37. Bank B didirikan dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Desember 2020.
Total pendapatan bruto Bank B sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
sebesar Rp. 500 juta. Berdasarkan pengaturan diatas Bank B tidak
diwajibkan untuk menghitung ATMR untuk Risiko Operasional sampai
dengan akhir tahun pendiriannya (Desember tahun 2020). Selama tahun
2021, maka sejak bulan Januari 2021 Bank B menghitung ATMR untuk
Risiko Operasional adalah sebesar :
a. 10.550 juta
b. 12.150 juta
c. 15.120 juta
d. 11.250 juta
38. Portofolio trading account, pada umumnya merupakan portofolio unit bisnis
Tresury, sebagai unit operasional :
a. front office
b. midle office
c. back office
d. Semua jawaban di atas benar
41. Metode perhitungan modal untuk risiko operasional dengan metode Advanced
Measurement Approach (AMA) :
a. Menggunakan beta yang sama untuk semua lini bisnis
b. Menggunakan alpha 15%
c. Menggunakan data eksternal
d. Menggunakan gross income sebagai proxy
9
42. Apabila bank memiliki posisi obligasi Indosat dalam mata uang USD sejumlah
USD 1 juta, jangka waktu 5 tahun, kupon dibayar setiap 3 bulan dengan bunga
Libor 3 bulan + 3%, maka risiko pasar yang melekat pada instrument tersebut
adalah
a. Risiko suku bunga
b. Risiko suku bunga valuta USD
c. Risiko suku bunga valuta USD jangka waktu 3 bulan
d. Risiko suku bunga valuta USD jangka waktu 5 tahun
44. Bank A memiliki data historis expected loss (EL) yang tinggi dari pada Bank B,
dalam kondisi ceteris paribus, hal ini akan mengakibatkan :
a. Bank A memiliki pricing lebih mahal
b. Bank A memiliki pricing lebih murah
c. Pricing Bank A sama dengan Bank B
d. Semua jawaban di atas salah
45. Jumlah data yang diperlukan dalam perhitungan risiko kredit berdasarkan
Advanced IRB adalah :
a. 1 tahun
b. 3 tahun
c. 5 tahun
d. 7 tahun
46. Tindakan yang dapat di lakukan untuk mengendalikan risiko likuiditas, kecuali :
a. Melakukan long term funding dari pasar uang
b. Menempatkan dana pada aset jangka panjang
c. Meningkatkan simpanan jangka panjang
d. Mendapatkan contingent standby credit lines dari bank lain.
10
47. Model VaR akan menghasilkan estimasi yang baik dalam kondisi pasar yang
normal. Untuk mengcover gejolak pasar yang ekstrim, model VaR harus
dilengkapi dengan :
a. back testing
b. stress testing
c. sensitivity analysis
d. scenario analysis
49. Salah satu kelemahan penggunaan metode PID (BIA) antara lain, adalah :
a. Sulit diimplementasikan
b. Membutuhkan sumber daya dan upaya yang besar untuk menerapkannya
c. risk sensitive
d. Hasil perhitungan modalnya sering over estimate dari kondisi sesungguhnya
B. Essay
11
1. Diketahui : Data Bank Selalu Maju Tahun 2017-2019, sbb :
12