MAKALAH

MANAJEMEN RESIKO PASAR

“Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Manajemen Resiko Bank Syariah”

Dosen Pengampu: Henny Saraswati, M.M

Disusun Oleh :

 Egga Yulia 201420001

 Davy Lutfan Jamil 201420002
 Muhammad Asep Tohir 191420028
 Didit Dardiri 191420038

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN

BANTEN

2021 M/ 1442 H
 KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat
serta Hidayat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini yang berjudul
”Manajemen Resiko Pasar”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan
kepada Baginda Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita
selaku umatnya.

Makalah ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas Mata Kuliah Manajemen
Resiko Bank Syariah. Dalam membuat makalah ini dengan keterbatasan ilmu yang
kami miliki kami berusaha mencari sumber data dari berbagai sumber.

Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik
dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi
kesempurnaan makalah ini. Semoga penyusunan makalah ini dapat bermanfaat dan
berguna bagi para pembaca. Akhir kata saya ucapkan terimakasih.

Serang, 14 Oktober 2022

Penulis

ii
 DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii

DAFTAR ISI...................................................................................................................... iii
BAB 1 ................................................................................................................................. 4
PENDAHULUAN .............................................................................................................. 4
A. Latar belakang ......................................................................................................... 4
B. Rumusan Masalah ................................................................................................... 5
C. Tujuan ..................................................................................................................... 5
BAB II................................................................................................................................. 6
PEMBAHASAN ................................................................................................................. 6
1. Konsep Dasar Resiko Pasar Bank Syariah .............................................................. 6
a. Pengertian Resiko Pasar ...................................................................................... 6
b. Faktor Standard pada Resiko Pasar ..................................................................... 6
c. Pengertian Manajemen Resiko............................................................................ 7
2. Proses Manajemen Resiko Pasar............................................................................. 8
3. Studi Kasus Penurunan Aset Perbankan Syariah pada tahun 2014-2015 ............... 9
a. Faktor Penurunan dan Peningkatan Signifikan Aset Perbankan Syariah pada
tahun 2014-2015 ....................................................................................................... 10
b. Upaya dan Strategi untuk meminimalisir Resiko Penurunan Aset ................... 11
BAB III ............................................................................................................................. 13
PENUTUP ........................................................................................................................ 13
D. KESIMPULAN ..................................................................................................... 13
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................... 14

iii
 BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang
Bank adalah suatu lembaga keuangan yang berguna sebagai perantara antara
pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Hal ini
menjadikan bank menghadapi risiko dalam kegiatan operasional bank yang
dilakukan. Bank menghimpun dana dari masyarakat dengan berbagai produk
simpanan dalam jangka pendek kemudian menyalurkan dalam bentuk
pembiayaan (mayoritas dalam jangka panjang). Hal ini tentu akan menimbulkan
ketidak cocokan jangka waktu yang menimbulkan risiko pada operasional
perbankan. Sekuat apapun perbankan, akan jatuh dalam waktu singkat apabila
mayoritas nasabah menarik dananya pada waktu yang sama (bankrush).

Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank di indonesia baru

menerapkan aturan perhitungan capital adequacy ratio pada bank mulai tahun
1992. itu, bank syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama
yaitu Bank Muamalat Indonesia. Jadi, jika dilihat dari usia sistem perbankan
syariah, akan sangat sulit bagi bank syariah mengikuti konsep yang sudah
dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko. Prinsip-
prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip
syariah. Pada tahun 2005, exposure draft yang pertama telah umumkan. Dalam
executive summary draft tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kerangka
manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada Basel Accord II
yang juga diterapkan perbankan konvensional dan disesuaikan dengan
karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

Praktik manajemen risiko menjadi perhatian besar dalam pengelolaan

perbankan semenjak krisis ekonomi yang melanda pada pertengahan tahun
1997. Disaat itu, banyak perbankan yang mengalami kesulitan likuiditas akibat
kurangnya kehati-hatian dalam melakukan operasional perbankan. Hal ini yang
memunculkan pentingnya pengelolaan risiko di lembaga keuangan, baik
diindustri perbankan maupun lembaga keuangan non-bank lainnya.

4
 5

B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Konsep Dasar Resiko Bank Syariah
terutama pada Resiko Pasarnya?
2. Apa pengertian dari Resiko Pasar Bank Syariah?
3. Apa saja Faktor Standard dari Resiko Pasar?
4. Apa yang dimaksud dengan Manajemen Resiko?
5. Apa yang dimaksud dengan Proses Manajemen Resiko Pasar Bank
Syariah
6. Seperti apakah contoh Studi Kasus dari Manajemen Resiko Pasar?
7. Apa saja Faktor yang mempengaruhi penurunan dan peningkatan
Aset Bank Syariah pada tahun 2014-2015?
8. Bagaimana upaya untuk meminimalisir Resiko Pasar pada contoh
Studi Kasus

C. Tujuan
1. Memahami Konsep Dasar Resiko Pasar Bank Syariah
2. Memahami Pengertian dari Resiko Pasar Bank Syariah
3. Memahami beberapa faktor standar Resiko Pasar
4. Memahami Manajemen Resiko
5. Memahami Proses Manajemen Resiko Pasar Bank Syariah
6. Memahami dan mengetahui contoh Studi Kasus Manajemen Resiko
Pasar
7. Mengetahui beberapa faktor dari penurunan serta peningkatan
signifikan Aset Bank Syariah pada tahun 2014-2015
8. Mengetahui upaya serta strategi Bank Syariah dalam meminimalisir
Resiko Pasar pada Studi Kasus Bank Syariah
 6

BAB II

PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Resiko Pasar Bank Syariah

Resiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu. Resiko
dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat
diperkirakan (expected) maupun yang tidak dapat diperkirakan (unexpected) yang
berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Resiko juga dapat dianggap
sebagai kendala dalam pencapaian suatu tujuan

a. Pengertian Resiko Pasar

Risiko pasar dalam bahasa inggris “market risk” adalah suatu risiko yang timbul karena
menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Risiko pada
posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko
berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar
didefinisikan sebagai risiko kerugian, baik yangada didalam maupun di luar posisi neraca
keuangan, yang muncul karena perubahan harga pasar yang antara lain berupa perubahan
nilai dari aset yang dapat diperdagangkan dan disewakan. 1

b. Faktor Standard pada Resiko Pasar

Empat factor standard risiko pasar adalah ; risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata
uang, dan risiko komoditas. Risiko pasar adalah risiko yang muncul yang disebabkan oleh
adanya pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh
bank, yang dapat merugikan bank. Risiko pasar dapat diproksikan dengan Net Interest
Margin (NIM). Risiko sering dikatakan sebagai uncertainty atau ketidakpastian.
Ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan
kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat
kemungkinan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif.
Sedangkan pengertian dasar risiko terkait dengan adanya ketiakpastiannya terukur secara
kuantitatif Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian pada posisi neraca serta
pencatatan tagihan dan kewajiban di luar neraca yang timbul akibat pergerakan harga pasar.
Variabel pasar antara lain adalah suku bunga, nilai tukar, risiko komoditas dan risiko
ekuitas. Risiko pasar ini dapat berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan
atau disewakan.2

Resiko Pasar adalah resiko yang timbul akibat adanya perubahan variable pasar, seperti:
suku bunga, nilai tukar, harga equity, dan harga komoditas sehingga nilai portofolio atau

1 Nadya Safitri et al., “Strategi Manajemen Risiko Perbankan Syariah Pada Masa Pandemi Covid-
19,” Jurnal Academia (2021): 1–21.
2 Muhammad Farid dan Wafiq Azizah, “Manajemen Resiko Dalam Perbankan Syariah,” Akuntansi
dan Keuangan Islam 3, no. 2 (2021): 2–22.
 7

asset yang dimiliki bank menurun4. Berdasarkan bank Indonesia, sebagai bank umum
dengan prinsip syariah, maka Bank Syariah hanya perlu mengelola resiko pasar yang terkait
dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian Bank.3

Variabel pasar adalah suku bunga dan nilai tukar, termasuk derivasi dari kedua jenis risiko
pasar tersebut, yaitu perubahan harga options. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia
Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum No. 06/23/DPNP tanggal 31
Mei 2004, sensitifity to market risk merupakan penilaian pendekatan kuantitatif dan
kualitatif faktor sensitifitas terhadap resiko pasar yang antara lain dilakukan melalui
penilaian terhadap komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk mencover
fluktuasi suku bunga dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi
sukubunga, komponen modal atau cadangan yang dibentuk untuk mencover fluktuasi nilai
tukar dibandingkan dengan potensial loss sebagai akibat fluktuasi nilai tukar, dan
kecukupan penerapan sistem managemen resiko pasar.

Resiko pasar mencakup resiko akibat perubahan suku bunga dan nilai tukar. Resiko tingkat
suku bunga berkaitan dengan pergerakan suku bunga terhadap repricing gap antara aktiva
dan pasiva bank. Sedangkan resiko nilai tukar berkaitan dengan potensi kerugian akibat
pergerakan nilai tukar mata uang asing. Bank melakukan pengukuran potensi kerugian
pasar dengan konsep value at Risk. Selain perhitungan value at Risk bank juga melakukan
stress testing untuk mengukur potensi kerugian akibat pergerakan ekstrem dari nilai tukar
dan tingkat suku bunga.

c. Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen resiko merupakan aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga
intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan trade off antara resiko dan pendapatan,
serta membantu merencanakan dan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif
dan efisien

Manajemen risiko merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap

tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan
dalam bidang fungsional (Henz and Berg, 2010: 79-95). Sehingga, Manajemen resiko
merupakan unsur penting yang penerapannya sangat perlu diperhatikan, khususnya pada
bank sebagai salah satu lembaga keuangan (financial institution)(Umam, 2013: 134).
Penerapan manajemen resiko dapat meningkatkan shareholder value, memberikan
gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa
mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang
didasarkan atas ketersediaan informasi, yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang
lebih akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen resiko
yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank (Rivai dan Arifin, 2013: 941).
Bagi perbankan dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola

3 Adio Timur Saputra, “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Dan Risiko Liquiditas Terhadap
Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah” (2012): 1–32.
 8

bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan
proses pengambilan keputusan yang sistematis didasarkan atas ketersediaan informasi,
digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja bank, digunakan
untuk menilai risiko yang melekat pada instrument atau kegiatan usaha bank yang relatif
kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka
meningkatkan daya saing bank (Yulianti: 151-165). Praktik manajemen risiko di perbankan
dapat menggunakan berbagai alternatif penilaian profil risiko. Standar Basel II
menggunakan beberapa altenatif pendekatan macam- macam risiko dalam menghitung
kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank.

2. Proses Manajemen Resiko Pasar

Resiko Pasar adalah kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat
adanya pergerakan variabel pasar (Adverse movement) berupa nilai tukar dan suku bunga.
Sebagai contoh:

 Bank membeli sukuk negara dengan kupon tetap, di mana harga pasar obligasi
akan turun apabila imbal hasil pasar meningkat
 Bank membeli USD dengan nilai dalam valuta rupiah akan menurun apabila nilai
tukar USD melemah
 Bank melakukan aktivitas trading atau jual beli surat berharga (Ikatan Bankir
Indonesia: 344).
Resiko nilai tukar valuta asing dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil
posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi squaire.
Sedangkan resiko suku bunga dalam perbankan syariah tidak akan berpengaruh, karena
perbankan syariah tidak berurusan dengan suku bunga (Arifin, 2013: 264). Bank syariah
harus membentuk proses manajemen resiko pasar dan sistem informasi yang sehat dan
komprehensif yang berisikan antara lain sebagai berikut:

 Kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi resiko pasar yang

mendasarinya
 Pedoman untuk pengelolaan aktivitas pengambilan resiko pada portofolio yang
berbeda pada investasi terbatas dan limit resiko pasarnya
 Kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan
 Sistem informasi manajemen (SIM) yang kuat untuk pengendalian, pemantauan,
dan pelaporan eksposur resiko pasar dan kinerja manajemen senior (Rianto, 2013:
139).4

Contoh pada Studi Kasus Resiko Pasar Bank Syariah

4 Muhammad Iqbal Fasa, “Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia,” Li Falah Jurnal
Studi Ekonomi dan Bisnis Islam I, no. 2 (2016): 36–53.
 9

3. Studi Kasus Penurunan Aset Perbankan Syariah pada tahun 2014-

2015
Berdasarkan data statistika perbankan syariah tahun 2014 s.d. Maret 2015, terjadi
perlambatan pada kinerja perbankan syariah yang ditandai dengan penurunan pertumbuhan
aset, pembiayaan yang diberikan (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK). Penurunan juga
terlihat pada rasio likuiditas yaitu FDR (financing to deposit ratio) dan rasio profitabilitas
yaitu ROA (return on asset), sedangkan rasio pembiayaan bermasalah yaitu NPF (non
performing financing) mengalami peningkatan bahkan sampai melebihi ketentuan BI
sebesar 5%. Hal ini diperkirakan karena adanya pengaruh dari krisis keuangan dunia.
Penurunan kinerja bank syariah ini membuatupaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk
meningkatkan pangsa perbankan syariah terhadap perbankan nasional menjadi ikut
terhambat

Sebagai respon terhadap perlambatan pertumbuhan bank syariah tersebut, perlu dilakukan
evaluasi terhadap faktor penyebab perlambatan pertumbuhan perbankan syariah dan
bagaimana upaya yang perlu dilakukan oleh bank syariah untuk menanggulangi fenomena
perlambatan pertumbuhan tersebut. Dengan pemahaman yang baik terkait faktor penyebab
perlambatan pertumbuhan dan alternatif solusi penanganannya diharapkan bank syariah
menjadi lebih kuat menghadapi dampak krisis di periode mendatang dan dapat kembali
mencapai tingkat pertumbuhan sesuai yang ditargetkan oleh otoritas perbankan syariah di
Indonesia sebesar 5% dari pangsa perbankan nasional.

Pertumbuhan bank syariah berdasarkan data Statistik Perbankan Indonesia mulai terjadi
penurunan di periode 2014 akibat dampak krisis keuangan dunia. Jumlah pembiayaan yang
disalurkan (PYD) dandana pihak ketiga(DPK) perbankan syariah mengalami penurunan,
hal ini berdampak pada pertumbuhan aset dan kemampulabaan (ROA) bank syariah yang
juga menjadi menurun. Penurunan kinerja bank syariah juga diindikasikan dari penurunan
likuiditas (FDR) dan peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF) bank syariah. Untuk itu,
penelitian ini ingin mengungkapkan faktor penyebab perlambatan pertumbuhan dan
bagaimana pengaruh faktor tersebut terhadap pertumbuhan bank syariah. Disamping itu
penelitian ini juga akan menggali upaya penanganan yang perlu dilakukan oleh bank
syariah untuk meminimalisir dampak resiko perlambatan pertumbuhan tersebut.
 10

Perlambatan pertumbuhan bank syariah mulai periode 2013 diindikasikan dengan adanya
penurunan permodalan, peningkatan pembiayaan bermasalah, dan penurunan profit.
Fenomena adanya perlambatan pertumbuhan bank syariah disebabkan oleh beberapa faktor
internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Penurunan dan Peningkatan Signifikan Aset Perbankan Syariah

pada tahun 2014-2015
Faktor internal dan Eksternal terjadinya Penurunan Aset :

 Adanya dominasi oleh sektor retail khususnya UMKM dan akad murabahah
(jualbeli) pada segmentasi pembiayaan bank syariah, masih minimnyavariasi
pembiayaan bank syariah jika dibandingkan dengan produk kredit bank
konvensional
 Masih kurang efisiennya bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya
 Dominasi dana deposito yang berbiaya mahal pada DPK bank syariah, masih
kurang efisiennya bank syariah dalam kegiatan operasional
 Masih terbatasnya jumlah jaringan kantor dan cabang bank syariah untuk
menjangkau nasabah bank syariah.
 dan faktor ekternal perlambatan terjadi disebabkan oleh kondisi ekonomi yang
melambat di dunia termasuk di Indonesia dengan indikator nilai tukar Rupiah
melemah terhadap US Dollar, turunnya IHSG, dan turunnya daya beli masyarakat
Faktor Internal dan Ekternal yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan aset bank
syariah ;

 jumlah pembiayaan UMKM

 jumlah pembiayaan murabahah
 banyaknya jaringan kantor, sedangkan jumlah simpanan depositor tidak memiliki
pengaruh.
 dan faktor eksternal yang berpengaruh adalah IHSG, kurs IDR/USD, dan tingkat
inflasi.

Berdasarkan hasil penelitian selama periode Juli s.d. Oktober 2015 dengan para narasumber
yang berasal dari pihak regulator, yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI), maupun praktisi perbankan syariah yang berasal
dari: Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Negara
Indonesia (BNI) Syariah, Bank Panin Syariah (BPS), dan Bank Tabungan Persiunan
Nasional (BTPN) Syariah diperoleh informasi upaya-upaya yang perlu dilakukan bank
syariah untuk menanggulangi permasalahan perlambatan pertumbuhan bank syariah.
Secara umum perlambatan perbankan syariah didominasi oleh faktor eksternal dalam hal
ini karena terjadinya perlambatan ekonomi yang juga terjadi di Indonesia.

Untuk merespon dan mengatasi hal tersebut, maka dari sisi internal memaksa manajemen
bank syariah melakukan konsolidasi internal.Hal ini dilakukan oleh Manajemen PT Bank
Muamalat Indonesia (BMI) dan PT Bank Syariah Mandiri (BSM) dalam pergantian dewan
direksi dan komisaris. Kedua bank tersebut mendominasi industri perbankan syariah
 11

dengan pangsa pasar lebih dari 40% dari total industri perbankan syariah. Terjadinya
konsolidasi internal dalam kedua bank syariah tersebut tentu akan berpengaruh terhadap
kinerja industri perbankan syariah. Disamping itu tentu manajemen bank syariah yang lain
pun melakukan konsolidasi internal.

b. Upaya dan Strategi untuk meminimalisir Resiko Penurunan Aset

Dalam hal ini memungkinkan terjadinya evaluasi manajemen yang mengarah kepada
perubahan strategi dalam merespon kondisi ekonomi yang melambat. Beberapa hal yang
dapat dilakukan adalah5 :

 Perbankan syariah melakukan mapping bisnis proses, mereview dan melakukan

diversifikasi sisi pembiayaan serta sisi pendanaan. Hal ini dilakukan agar kinerja
aset dan liabilitas perbankan syariah tidak semakin menurun sehingga perusahaan
dapat terus bertahan dan berkembang dalam industri perbankan nasional.
 Dalam hal pembiayaan, perbankan syariah harus mengecek dan menjaga kualitas
pembiayaan.Perbankan syariah dapat menawarkan restrukturisasi dan refinancing
pembiayaan kepada para nasabah.
 Bank syariah harus mengetahui dan melakukan treatment dengan cara yang tepat
berdasarkan segmentasi pembiayaan dan karakteristik nasabah.
 Selain itu, perbankan syariah harus lebih berhati-hati dan selektif dalam
menyetujui proyek pembiayaan yang baru.
 Perbankan syariah dapat juga mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi
pembiayaan dalam segmentasi korporasi serta mempertimbangkan meningkatkan
komposisi pembiayaan mudharabah yang memiliki jangka waktu pembiayaan
yang relatif lebih panjang.
 Perbankan syariah dapat mempertimbangkan untuk menyalurkan pembiayaan pada
sektor bisnis pertambangan, perkebunan dan pertanian serta infrastruktur serta
sektor usaha lain yang relatif tahan dalam keadaan ekonomi yang melambat.
 Selain itu, perbankan syariah seoptimal mungkin mendapatkan nasabah yang
kredibel. Dalam hal pendanaan, perbankan syariah dapat menambah jumlah
jaringan, variasi produk, dan layanan yang lebih menarik sehingga menambah
komposisi dana retail bagi perusahaan.
 Bank syariah juga perlu mengembangkan channeling ke kalangan konglomerat dan
nasabah pemerintah. Untuk melakukan hal tersebut bank syariah membutuhkan
tambahan dana dalam bentuk tambahan modal atau pendanaan lain seperti sukuk
yang dapat digunakan untuk menambah kekuatan modal untuk ekspansi
penambahan jumlah cabang.Strategi lain dari sisi pendanaan, perbankan syariah
seoptimal mungkin mendapakan sumber pendanaan dengan biayadana (cost of
fund) yang murah.
 Bank syariah harus dapat mengembangkan produk simpanan non deposito yang
lebih menarik bagi nasabah retail, sehingga bank syariah dapat berkompetisi
menawarkan imbal hasil yang menarik untuk segmentasi nasabah korporat.

5 Ida Syafrida and Indianik Aminah, “Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank Syariah Di Indonesia
Dan Upaya Penanganannya,” Ekonomi dan Bisnis 14, no. 1 (2015): 7–20.
 12

 Selain itu, bank syariah harus dapat melakukan efisiensi bisnis dengan
mengendalikan overhead cost dengan baik. Dengan demikian perbankan syariah
harus kembali mereview portofolio bisnisnya.Pihak manajemen bank syariah
dituntut secermat mungkin dalam mengatur sisi pembiayaan dan pendanaan.
 Manajemen harus cermat membuat profil pembiayaan yang tepat dengan
karakterisitik nasabah dan segmentasi bisnis yang beragam serta dapat
meminimalisasi mismatch pembiayaan dengan mendapatkan sumber pendanaan
yang relatif murah dan bersifat jangka panjang. Disamping itu perlu ada bantuan
dari otoritas atau regulator yang memberikan regulasi terkait relaksasi dalam hal
pembiayaan dan pendanaan perbankan syariah.Regulasi terkait pembiayaan yang
dibutuhkan oleh perbankan syariah terkait ketentuan relaksasi sektor bisnis
tertentu.
 13

BAB III

PENUTUP
D. KESIMPULAN
Risiko pasar dalam bahasa inggris “market risk” adalah suatu risiko yang timbul karena
menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Risiko
pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain
risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian, baik yangada didalam maupun di
luar posisi neraca keuangan, yang muncul karena perubahan harga pasar yang antara
lain berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan dan disewakan. Empat
factor standard risiko pasar adalah ; risiko modal, risiko suku bunga, risiko mata uang,
dan risiko komoditas. Resiko Pasar adalah kerugian yang terjadi pada portofolio yang
dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (Adverse movement)
berupa nilai tukar dan suku bunga.

Resiko nilai tukar valuta asing dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil
posisi, atau bahkan dapat dihindari sama sekali bila bank selalu mengambil posisi
squaire. Sedangkan resiko suku bunga dalam perbankan syariah tidak akan
berpengaruh, karena perbankan syariah tidak berurusan dengan suku bunga. Upaya
yang perlu dilakukan bank syariah untuk menanggulangi perlambatan pertumbuhan
adalah; konsolidasi internal manajemen bank syariah untuk mengevaluasi perubahan
strategi dalam merespon perlambatan kondisi ekonomijuga terhadap kualitas
pembiayaan dan besaran biaya sumber dana dalam perusahaan, diversifikasi
pembiayaan dalam segmentasi korporasi, pembiayaan mudharabah berjangka waktu
relatif lebih panjang, dan pembiayaan pada sektor bisnis pertambangan, perkebunan
dan pertanian, serta infrastruktur, penambahan jumlah jaringan, variasi produk dan
layanan yang lebihmenarik serta pengembangan channeling ke kalangan konglomerat
dan nasabah pemerintah, optimalisasi sumber pendanaan dengancost of fund yang
murah dari produk simpanan non deposito, efisiensi bisnis dengan mengendalikan
overhead cost dengan baik.
 DAFTAR PUSTAKA

Azizah, Muhammad Farid dan Wafiq. “Manajemen Resiko Dalam Perbankan

Syariah.” Akuntansi dan Keuangan Islam 3, no. 2 (2021): 2–22.
Fasa, Muhammad Iqbal. “Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia.” Li
Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam I, no. 2 (2016): 36–53.
Safitri, Nadya, Herlis Nur Rosihin, Jianty Pramitha Manzilla, and Milla Zainab
Khussaidah. “Strategi Manajemen Risiko Perbankan Syariah Pada Masa
Pandemi Covid-19.” Jurnal Academia (2021): 1–21.
Saputra, Adio Timur. “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Pasar, Dan Risiko
Liquiditas Terhadap Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah” (2012):
1–32.
Syafrida, Ida, and Indianik Aminah. “Faktor Perlambatan Pertumbuhan Bank
Syariah Di Indonesia Dan Upaya Penanganannya.” Ekonomi dan Bisnis 14,
no. 1 (2015): 7–20.

14