Perilaku manajemen risiko

di perbankan
Elizabeth Sheedy, Martin Lubojanski

Riyan Ardiana (C2D019004)

Riska Amelia Kamil (C2D019008)
 LATAR BELAKANG

1 2

Dalam lingkungan pasca krisis, Yang kurang dipahami peneliti

manajemen risiko yang efektif adalah peran pegawai jasa keuangan
telah menjadi sine qua non dari dalam manajemen risiko -
industri jasa keuangan. sebuah celah yang ingin diatasi
oleh makalah ini.
 TUJUAN PENELITIAN

 Menjelaskan apa yang termasuk dalam perilaku manajemen risiko yang "diinginkan" oleh
staf jasa keuangan berdasarkan literatur praktis dan literatur peraturan. Berdasarkan
pemahaman tersebut, peneliti menganalisis karakteristik mereka yang paling mungkin
menampilkan perilaku tersebut.
 HIPOTESIS
HIPOTESIS 1 HIPOTESIS 2
H1 : Toleransi risiko individu dikaitkan dengan H2 : Jenis kelamin perempuan dikaitkan dengan
perilaku risiko yang kurang diinginkan di bank perilaku berisiko yang lebih diinginkan di bank

HIPOTESIS 3 HIPOTESIS 4

H3 : Usia dikaitkan dengan perilaku risiko yang lebih H4 : Masa jabatan dan senioritas keduanya terkait
diinginkan di bank dengan perilaku risiko yang lebih diinginkan di
bank

(di mana perilaku berisiko yang diinginkan didefinisikan sebagai “ kepatuhan plus ”).
SUBJEK PENELITIAN

Subjek pada penelian ini

adalah 36.223 karyawan
dari sepuluh lembaga
perbankan yang
berkantor pusat di
Australia, Kanada, dan
Inggris.
 Pengumpulan data dan partisipan
 Dalam 26 bulan (dari Juli 2014 hingga Agustus 2016), peneliti mengumpulkan respons survei.
Semua bank menerima penilaian budaya risiko rahasia dari institusi mereka sendiri.

Semua bank menerima penilaian budaya risiko rahasia dari institusi mereka sendiri. Setelah
diundang untuk berpartisipasi melalui email, karyawan memiliki jeda waktu dua minggu
untuk menjawab kuesioner online tanpa nama.

Secara total, 7 bank yang berpartisipasi berada dalam 50 bank teratas di dunia berdasarkan
aset serta kapitalisasi pasar , satu adalah perusahaan dengan kapitalisasi menengah, satu
perusahaan kecil dan satu milik pribadi.
Tabel I merangkum
karakteristik demografis utama
dari karyawan yang
berpartisipasi
 Metode Penelitian
Menyelidiki perbedaan
perilaku manajemen risiko
menggunakan survei. Uji reliabilitas dengan Cronbach
Bias keinginan sosial merupakan Alpha pada variabel-variabelnya.
tantangan untuk survei jenis ini Statistik deskriptif dari dua faktor
karena responden mungkin tidak
mau melaporkan perilaku yang tidak
diinginkan di tempat kerja
01 03 perilaku (tabel 4).
Matriks korelasi pearson pada
demografi dan variabel faktor lainnya
(tabel 5).

Survei dilakukan dengan cara Dua langkah model regresi.

mendorong keterusterangan.
Yaitu diberikan jaminan yang kuat dan
berulang kali kepada peserta bahwa
02 04 Pada model dua
ditambahkan variabel
toleransi risiko individu
tanggapan individu tidak akan diberikan Untuk memastikan ketahanan model,
kepada pemberi kerja peneliti juga menjalankan regresi
logistik
 Hasil Penelitian
Ukuran berpengaruh cukup kecil dibandingkan dengan variabel
Toleransi risiko secara signifikan
penjelas lainnya seperti senioritas, lini bisnis dan negara/ukuran.
berhubungan negatif dengan perilaku
Dalam kasus perilaku berisiko negatif, pengaruh gender benar-
risiko positif dan secara positif terkait
benar hilang menunjukkan bahwa hubungan kecil antara gender
dengan perilaku risiko negatif (H1
dan perilaku berisiko negatif sebagian besar didorong oleh sikap
terdukung).
berisiko.

Pekerja yang lebih tua secara statistik lebih

Hubungan antara jenis kelamin perempuan dan perilaku
mungkin untuk melaporkan perilaku manajemen
manajemen risiko tidak didukung (setelah mengontrol
risiko yang positif dan lebih kecil
sikap risiko individu) (H2 tidak terdukung). Perempuan
kemungkinannya untuk melaporkan perilaku
yang berhasil dalam layanan keuangan tidak sesuai
manajemen risiko yang negatif (H3 terdukung).
dengan stereotip perempuan tradisional.
 Hasil Penelitian
Mereka yang memegang peran
senior secara signifikan lebih
mungkin untuk melaporkan
perilaku manajemen risiko positif
dan secara signifikan lebih kecil
kemungkinannya untuk
melaporkan perilaku manajemen
risiko negatif (H4 terdukung).
Ada perbedaan yang signifikan
antara rata-rata skor toleransi
risiko pria dan wanita, tetapi
perbedaan tersebut berkurang
dengan senioritas karena Perbankan institusional adalah
meningkatnya toleransi risiko lingkungan yang lebih maskulin
untuk wanita daripada perbankan ritel
Implikasi Praktis
Lembaga keuangan harus
mempekerjakan/mempertahankan lebih banyak
pekerja yang lebih tua dan mereka yang
memiliki toleransi risiko lebih rendah untuk
meningkatkan manajemen risiko
 Kesimpulan
Peneliti menemukan
hubungan negatif yang Pekerja yang lebih tua dikaitkan
signifikan antara toleransi dengan perilaku manajemen
risiko individu dan
perilaku manajemen risiko
yang diinginkan.
01 03 risiko yang lebih diinginkan

Senioritas secara signifikan

Peneliti menemukan sedikit
bukti untuk mendukung
"Lehman Sisters Hypothesis":
bahwa perempuan di jasa
keuangan menunjukkan
perilaku manajemen risiko
yang lebih diinginkan.
terkait dengan perilaku
02 04 manajemen risiko yang
diinginkan dan begitu juga
dengan tenurial, tetapi pada
tingkat yang lebih rendah
 IMPROVEMENT
• Penelitian ini tidak menyinggung sebuah teori secara langsung, namun sempat menyinggung Model Tiga Garis
Pertahanan dari Institute of Internal Auditor (2013). Penelitian selanjutnya dapat menambahkan teori lain serta
menjelaskan kaitan teori tersebut dengan penelitiannya.

• Peran senior, staf yang lebih tua, dan laki-laki lebih terwakili dalam sampel penelitian ini dibandingkan dengan
populasi karyawan banknya, dalam penelitian berikutnya dapat memperhatikan faktor ini agar bias dalam penelitian
berikutnya lebih berkurang.

• Penelitian ini dilakukan dalam lingkup negara-negara Anglo-Saxon, penelitian berikutnya dapat direplikasi dalam
konteks negara Asia atau lebih khususnya dalam konteks Asia Tenggara.
 IMPROVEMENT
• Skala toleransi individu dalam penelitian ini menggunakan Pan dan Zinkhan (2006). Penelitian berikutnya dapat
menggunakan skala dari peneliti lain.

• Skala perilaku berisiko dalam penelitian ini menggunakan Sheedy and Griffin (2017). Penelitian berikutnya
dapat menggunakan skala dari peneliti lain.

• Perusahaan dalam penelitian ini menggunakan 7 perusahaan bank dengan kapitalisasi besar, dan 3 bank
dengan kapitalisasi lebih kecil. Penelitian berikutnya dapat menggunakan bank yg lebih homogen
kapitalisasinya agar hasil penelitian dapat lebih digeneralisir untuk kelompok kapitalisasi tersebut.
 IMPROVEMENT
• Dalam penelitian berikutnya bisa menggunakan perusahaan bank dengan karakteristik yang sama seperti
perusahaan go public atau perusahaan private, dan bank pemerintah atau bank swasta.

• Dalam penelitian berikutnya, bisa mencoba untuk mengambil sampel dari perusahaan-perusahaan selain
bank, dengan harapan hasil penelitian tersebut dapat memperluas konteks manajemen risiko.

• Kuesioner dalam penelitian ini merupakan kuesioner self-report, sehingga bisa menimbulkan bias. Dalam
penelitian selanjutnya bisa merubah dengan penilaian dari pihak lain (kolega, atasan, dll).

• Dalam penelitian ini berfokus pada jenis kelamin perempuan, penelitian berikutnya dapat meneliti perbedaan
karakter antara laki-laki maupun perempuan, atau bisa juga karakter gender (maskulinitas dan feminimitas).